333V, фьючи с разными сроками экспирации движутся как правило синхронно, поэтому редко спред сильно изменяется, только в случае каких-либо к...
Fairman, Ну вот если взять предыдущий спрэд NG 5.24 — 6.24. Я его активно торговал. Начинал входить в шорт при +350 +370 п. На тот момент набрал 10 000 контрактов. На моей памяти выше +400 п. никогда не удерживали. Поэтому это было оправданно.
NG 5.24 ( на тот момент ближний фьюч ) был около 1.95.
Далее, когда NG 5.24 вырос на +900 п. ( 2.850 ), спрэд стал +125 п. То есть +370 и +125 п. ( разница 10% ) — это далеко не синхронное движение.
Крыл шорт по 100 л. на каждом 1 п., т.е. 225, 224,...200,199,198...125.
При росте газа на +900 п. спрэд упал на -250 п.
Далее, NG 5.24 стал падать с 2.9 до 2.5 ( на -400 п. ), а спрэд соответственно вырос с +125 п. до +275 п.
