фьючерс MIX

Индекс потребительских цен

Мой грубоватый недельный индекс продовольственных цен в годовом выражении без сезонной корректировки на 27 января ожидаемо замедлился  до 12,08% с c 13.27% на 20 января. При этом мы наблюдаем значительно замедление индекса относительно 2024 года 15,5% и 2023 18,65% на той же неделе. За последние 3 месяца средний показатель средней инфляции замедлился до 24,84% против 25.91% неделей ранее, но ускорился относительно 2024 года 18.31%.

Сейчас — неустойчивый рост индекса Мосбиржи

По дневным,
посчитал корреляцию индекса Мосбиржи с RGBI (индекс облигаций)

Корреляция RGBI и индекса Мосбиржи = 0,8 (высокая корреция).

RGBI по дневным.
На новостях о сохранении ставки ЦБ 21%,
в декабре был рост.
В январе опять падаем.

В целом, боковик.

Ещё Джон Мерфи в книге «Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков»
анализировал взаимосвязь 4 рынков (долгового, валютного, товарного, фондового).
И сделал вывод, что долговой рынок — это опережающий индикатор для фондового рынка.

Для устойчивого роста фондового рынка, важно ожидание снижения ставки.
Пока, такого ожидания нет.

Всех приветствую! 🤝 

Обращу ваше внимание на один ключевой рыночный момент: 

🏦Всю просадку, которая была в понедельник, вчера благополучно выкупили и мы закрылись под хай дня. Это первый звоночек на продолжение роста.  

Я жду сегодня стойкий легкий восходящий тренд по индексу к 2960 пунктам, на это есть силы. 

🏛Инфляция вечером чуть скорректирует направление рынка, в какую из сторон мы не узнаем. Но как факт, в условиях повышенных темпов роста на годовую динамику смотреть я смысла не вижу. Она логически будет обновлять максимумы.

Продолжаем посматривать по рынку выше, а шортистам передаю привет 👋

Второй фактор, который уже более очевиден ❗️

🏦Само поведение индекса и та самая 2ух-недельная консолидация 2880-2960. 

🔻Активные покупки/ продажи идут как у верхней, так и у нижней границы. Индекс не пускают ни в одну из сторон. 

Учитывая лонговую локальную структуру по рынку, останется лишь ждать выхода выше со своими позициями.

🔼Драйвером может стать что угодно, даже те самые колебания валюты/нефти вверх. На что рынок даст реакцию ростом. 

Сегодня ключевых фактором останется нейтральное закрытие (выше открытия) 

После сильной волатильности — это лучшее решение рынка.

Акции РФ коррелировались с акциями США на обвале вызванным появлением китайского ИИ конкурента Америки⁉️

Впервую очередь, внимание на график 👆

📊 Основные свечи — индекс ММВБ, фиолетовая линия — индекс S&P500. На пятиминутке видна просто идеальная корреляция падения и восстановления в понедельник и вчера, соответсвенно.

Также если вспомнить фундаментальные факторы падения нашего рынка, то они не были такими резкими в тот день и самое главное ни один из них не был отменен или ослаблен каким-то опровержением, фактом, восстановлением цены в “нужную сторону” какого-то базового актива и тд.

Вроде бы, нигде ничего не потерял и не оставил за скобками, верно? Поэтому давайте ПРОГОВОРИМ итог:

😐 Падение фондового рынка РФ было вызвано УСПЕШНЫМ выпуском КИТАЙСКОГО ИИ (дружественной страны, успех которой идет РФ на пользу), который приведет к убыткам ИИ-СЕКТОРА США (если не ошибаюсь, Враг №1, неудачи которого должны восприниматься позитивно)

Люблю произносить фразу: «Я, конечно, все понимаю, но…», НО тут я даже этой фразе правильного контекста найти не смог…

🏦 #IRUS

Падение в понедельник ниже 2900 по Индексу Мосбиржи могло многих поставить «в ступор» и заставить сменить бычьи взгляды на медвежьи, однако вчера ситуация резко изменилась — цена нашла поддержку на уровне 2870 и резко отскочила, вернувшись к отметке 2930 📈

Такое поведение указывает на бычий консенсус — мы должны продолжать рост 🔼

Следующий этап — закрепиться выше отметки 2970-2980 на дневном графике, что позволит идти на пробой уровня 3000 🕯

После пробития круглого уровня ожидаю, что рынок ускорится по всем фронтам — там появятся новые отличные возможности для покупок. Буду информировать по мере движения ✔️

Вчера индекс резко оживился и после выхода свежих позитивных новостей сумел забраться выше 2950 пунктов.

⏳ И с высокой вероятностью эту отметку удастся сохранить вплоть до вечерней публикации данных по инфляции.

Ведь большая часть игроков рынка ожидает ее недельного замедления и выхода довольно неплохой статистики.

💬 Однако даже в этом случае индексу попросту не хватит вводных для заветного похода к отметке в 3000.

Из-за чего в ближайшее время мы можем уже в 4-й раз отскочить от здешнего сопротивления и уйти в откат.

❗️ А там уж будем ждать выхода свежих новостей, которые и определят последующее направление рынка!

💼 А также напоминаю, что мы сформировали ЛУЧШИЙ ПОРТФЕЛЬ НА 2025 ГОД, который имеет отличное соотношение риска к потенциальной доходности.

Перечень акций из данного портфеля мы уже опубликовали в нашем tg, так что скорее переходи и смотри👉 t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Зона продаж плохо сопротивляется, но цикл 1-2 по сути выглядит завершенным, либо 2 будет в боковичке. Тем не менее, структуру показали и уже в упор подходит к локальному максимуму. Это подтвердит продолжение старшего тренда. 

Моя задача не дергаться и удерживать лонги.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Казалось бы, волнения на фоне вступления в должность избранного президента США уже должны были утихнуть, а общая волатильность пойти на спад. Однако впереди нас может ждать период высокой турбулентности с разнонаправленными рыночными движениями. Рассказываем, как действовать на таком рынке и когда ситуация может нормализоваться.

Что предвещает бурю

Одним из самых волнительных глобальных событий для инвесторов в 2024 г. были, несомненно, выборы в США. Однако состоявшаяся смена президента и его администрации пока не принесла участникам торгов ни стабильности, ни определенности.

Дональд Трамп без всякой паузы начал действовать в присущей ему эксцентричной манере. Для разминки он взбудоражил рынки планами по снижению цен на нефть и введению высоких импортных пошлин на товары из Мексики, Канады, Колумбии и КНР.

Напомним, что торговая война 2018–2019 гг. между США и Китаем была инициирована именно Дональдом Трампом — в период его первого президентского срока. Это событие стало серьезным испытанием для фондового рынка Соединенных Штатов и многих других стран. Теперь же на повестке дня стоит возможное повторение подобного сюжета, который способен затянуться на пару лет.

▫️Тикер: #MIX — 3.25, фьючерсный контракт
▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка)
▫️Точка входа: 300100
▫️Стоп лосс: 294450
▫️Тейк профит: открытый
▫️Актуальность: 29.01.2025

В настоящий момент на фьючерсном контракте индекса ММВБ сформировалась достаточно интересная ситуация. Локальная тенденция данного актива восходящая, поэтому в приоритете мы будем рассматривать длинные позиции. Ключевой областью поддержки является свежая дневная область 298175 — 300000. Данная область сформировалась в ключевом моменте движения цены, после чего, актив показал восходящее движение, закрепившись выше данной области, что указывает на потенциальное продолжение восходящего движения. Мы рассмотрим вход в длинную позицию на ретесте данной области. Точку входа следует разместить прямо перед данной областью поддержки, а стоп лосс убираем за всю область с запасом.

Теперь к сопротивлению. Ключевая область сопротивления расположена в ценовом диапазоне 302975 — 307300.

Вчера отскок был неожиданно сильным.

Я разгрузился слишком рано при 2900-2910. Набрал немного шортов. сегодня буду работать от шорта. 

Позитив для пробития 3000 вроде звонок Трампа маловероятен. Сначала Трамп договорися с Си. Блумберг писал что сейчас Трамп пытаемся согласовать с кетаем позиции сотрудничества и партнёрства, а не конфронтации. Поэтому про Китай трампуля щас пока молчок. Украина это одна из позиций для согласования. После этого будет звонок Си, а потом уж и Трампа 

трампу нужно чтобы в глазах мира и американцев завершение конфликта выглядело победой Трампа и наказание агрессора, а не как победа Путина и поражение Украины. Путин пока не готов к реально «сложным решениям и компромиссами», типа отдать 2-4 области. Сейчас звонка не будет, потому что Трамп уже знает что может сейчас сказать вован и это его не устраивает. Время работает против Вована 

в 19 будет инфа по инфляции. Скорее всего инфляция будет ниже чем предыдущие значение 0,25. Но рынок может отреагировать неожиданно и уйти не наверх а вниз. Потом вернётся обратно. 

Банк России продолжит следить за организованными торгами в рамках своих полномочий и принимать решения в случае выявления нарушений», — сообщили в пресс-службе. 

Также там отметили, что такие торги не запрещены законодательством. При этом биржи должны сами урегулировать вопросы, связанные с ценообразованием и рисками инвесторов.

Принятая конфигурация предполагает, что в субботу и воскресенье будут торговаться только ликвидные ценные бумаги, а сессии будут расцениваться не как самостоятельные торговые дни, а как дополнительные сессии понедельника. Это позволит избежать клиринга в выходные дни.

 «Кроме того, для сделок будут установлены жесткие ценовые коридоры, что позволит не допустить дестабилизации на рынке и повышенной волатильности», — подвели итог в ЦБ.

t.me/selfinvestor/17874