Все комментарии на форумах

Инвесторам важно не только быстро и удобно совершать торговые операции в десктопном веб-терминале, но и анализировать успешность совершённых сделок. Для этого в виджете Позиции был реализован функционал аналитики портфеля, который мы обновили в последней версии. Теперь Аналитика портфеля состоит из двух вкладок. Расскажем подробнее про каждую из них.

Отчёт

Это основная вкладка аналитики портфеля, которая отражает главную информацию по счёту. Во вкладке по умолчанию выбрано отображение результатов торговли за последний месяц, а также доступны периоды в 3 месяца, год, с начала года и возможность выбора конкретных дат.

Доходность показывает, какую прибыль удалось получить инвестору в конкретный период времени с учётом всех поступлений и списаний. Также отображается доходность в процентах — это отношение прибыли к вложенным деньгам с учётом ввода и вывода. 

В расчёт включены:

• изменение стоимости текущих активов

• закрытые сделки

• выплаченные дивиденды и купоны

Рассмотрим пример того, как выходить из позиции двумя (вообще можно больше, но в примере 2) лимитными ордерами одновременно.

Это стало возможно совсем недавно, т.к. камрады из сообщества очень просили. Метод, которым будем пользоваться для закрытия позиций, называется CloseAtLimitUnsafe. Отличие от CloseAtLimit такое:

1. Старый CloseAtLimit, когда Вы его вызываете, отзывает все другие ордера на закрытие позиции.
2. CloseAtLimitUnsafe никакие заявки не отзывает. Просто выставляет в рынок очередной ордер, не обращая внимания на предыдущие. Т.ч. надо быть аккуратными при его использовании.

Точка входа у робота контртредовая на канале Envelops.

Итоговая логика робота на графике выглядит так:

Шорт, прикрытый стоп ордером, и два лимитных ордера на бирже для закрытия в прибыль.

1. Открываем робот-пример. UnsafeLimitsClosingSample.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/PositionsMicromanagement/UnsafeLimitsClosingSample.cs

Паттерн позволяет разделить логику тестирования от логики реального входа внутри робота для того, чтобы при входе и выходе не «рисовать свечи» своими большими заявками.

Очень важная заготовка паттерна управления позицией для тех, у кого много денег на счету. В том числе разберём исходный код, чтобы Вы могли модернизировать свои способы входа в реале, опираясь на данные исходники. В примере логика айсберга выделена в отдельный объект и использована многопоточность, но её надо будет переиспользовать без изменений, поэтому не пугайтесь, кто не программист, переиспользовать удастся. Будете входить, как захотите в реале.

Итоговая логика робота на графике в реале выглядит так:

В примере на графике получилось даже зайти лучше, чем если бы мы это делали одним ордером.

Сам робот – классический отбойник от боллинджера с выходом в % по стопу и профиту. Выход также в реале через «кастомный айсберг».

1. Открываем робот-пример. CustomIcebergSample.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

Брокер ВТБ в прямом эфире РБК презентовал стратегию на четвертый квартал 2024 года, выделив золото, фонды денежного рынка, облигации с плавающим купоном и акции компаний с низкой долговой нагрузкой как привлекательные активы для инвестирования. По мнению аналитиков, в условиях высокой инфляции и жесткой денежно-кредитной политики, золото и качественные облигации станут особенно актуальными.

Главный экономист ВТБ Родион Латыпова прогнозирует, что к концу 2024 года инфляция может достигнуть 7,7%. Инвесторам рекомендовано обращать внимание на компании с низким уровнем долговой нагрузки, такие как HeadHunter, «Яндекс», ЛУКОЙЛ и «Газпром». В частности, «Газпром» рассматривается как фаворит благодаря интеграции с «Сахалин Энерджи» и увеличению добычи газа в России.

Фонды денежного рынка набирают популярность: доля клиентов, совершивших сделки с ними, выросла в пять раз. Управляющий директор ВТБ Ярослав Лазарев отметил, что такие инструменты предлагают почти безрисковую доходность, привязанную к ключевой ставке.

В этом видео подробно рассмотрим Журнал сделок в OS Engine. А также проведем тесты ГРААЛЬНОГО робота и на его примере подробно объясним, какая нужная информация по тестам (или торговле) записывается в журнал.

VK Видео:


RuTube:

Нижеприведенная история — это фактическая ситуация потери более чем 10 млн рублей по причине умышленно некорректной информации, представленной в модуле расчета доходности фьючерсов в терминале Т-Инвестиций (юр. лицо Т-Банк).

Фактология:

1. Была сделана покупка в шорт фьючерсов Сегежи.
2. Далее меняется тренд, и при попытке отправки заявки на закрытие шорта обнаруживается, что доходность фьючерсов показывается в рублях, несмотря на параметр «В пунктах» в «Настройках» виджета Портфель. Это происходит 4 сентября.
3. Доходность(далее интерактивные/условные) фьючерсов в тот момент показывала "-500 000 РУБ", но при изменении индикации «В валюте» сумма стала "-7 000 000 РУБ".
4. Премиум Поддержка ясно и многократно запрашивалась: на какую доходность мне ориентироваться при принятии решения — 500 000 РУБ или 7 000 000 РУБ? Какая доходность верная?
5. Ответ: «Мы НЕ знаем, нужно запросить профильный отдел.»
6. Мои настойчивые объяснения о том, что я не могу принять решение (потерять 500 000 РУБ или 7 000 000 РУБ), игнорируются ответами «ответ будет до 6 сентября», далее «до конца 5 сентября», при этом они были многократно информированы о последствиях, включая маржин-колл.

Изменения, баг-фикс и улучшения, которые были внесены в проект за предыдущий месяц.

Приближаемся к продакшен-реди версии. Около нового года можно будет об этом говорить, поэтому фокус смещается на инструкции и удобство работы с проектом для начинающих.

Мега-ГАЙД по OsEngine, алготрейдингу и программированию.

Сам ГАЙД здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

Он делается для того, чтобы было удобно и быстро искать всё в одном месте. Вся информация по алготрейдингу и созданию торговых роботов, которая Вам может понадобиться в одном месте.

Новое за месяц:

1. Пример. Таблица в окне параметров 2. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1056626.php
2. Стандартные настройки коннектора в OsEngine. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1057253.php
3. Видео. Конвертеры свечей. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1057628.php
4. Пример. Логирование информации из робота. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1057708.php
5. Видео. Обзор тестера. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1057875.php

function OnInit (scriptPath)
  lu = require ("LuaUtil(lu)")
  ScriptDir, ScriptName = lu.SplitPath (scriptPath)
  DataPath = ScriptDir .. ScriptName ..".dat"
  message (DataPath)
end -- OnInit()

function dtToStr (dt)
  return type (dt) ~= "table" and "nil" or
    string.format ("%4d.%02d.%02d", dt.year, dt.month, dt.day)
end

function main()
  os.execute ("notepad.exe ".. DataPath)
  dofile (DataPath)
  DS, err = CreateDataSource (ClassCode, SecCode, INTERVAL_D1)
  if not DS then
    message ("err\n".. err)
    return
  end
  local ini, fin = 1, DS:Size()
  for i = 1, fin do
    local dt = dtToStr (DS:T(i))
    if dt >= IniDate then
      ini = i
      break
    end
  end
  local finPrice = DS:C(fin)
  local finDate  = DS:T(fin)
  local iniPrice = DS:C(ini)
  local iniDate  = DS:T(ini)
  local iniTime = os.

Лето — пора отпусков и отдыха, но команда веб-терминала Альфа-Инвестиции работала над усовершенствованием нашего инструмента для активного трейдинга. Мы устранили ошибки, улучшили производительность терминала, а также добавили несколько новых интересных возможностей.

Инвестиционный дайджест Альфа-Турнира

Дайджест турнира расскажет, как участники торговали прошедший месяц, какие активы принесли больше всего прибыли, а какие — наоборот, а также кто вырвался в лидеры. Каждый участник может сделать для себя выводы и улучшить свой портфель, проанализировав лучшие и худшие активы других инвесторов за прошедший месяц.

Стоп-лимит заявки

Выставление стоп-маркет приказов в терминале было доступно, а для стоп-лимита — только редактирование выставленных в других торговых приложениях Альфы. Мы исправили это и добавили как одинарные, так и парные варианты стоп-лимит заявок во всех точках выставления: на графике, в стакане, виджете торговля и контекстном меню.

В эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта алгоритмическая торговля трансформирует финансовые рынки, предлагая новые возможности для достижения прибыли. FreshForex, заботясь о благополучии своих клиентов, делится самыми актуальными трендами и решениями в мире трейдинга.

«Нейросети в алготрейдинге на MQL5» — новая книга, которую с гордостью представляет компания MetaQuotes — разработчик торговой платформы MetaTrader. Автор, Дмитрий Гизлык — эксперт в нейронных сетях, собрал все свои знания в одном удобном учебном пособии. Книга включает семь увлекательных глав, начиная с основ нейронных сетей и заканчивая проверкой стратегий в реальных условиях. Погружайтесь в уникальные механизмы, изучайте конволюционные и рекуррентные сети, и развивайте свои навыки с помощью передовых методик анализа данных.

Откройте для себя мир возможностей искусственного интеллекта и создайте собственного торгового робота на платформе MetaTrader 5! Не упустите возможность повысить свои торговые результаты с помощью ИИ! 

Приветствую. Прошу помощи, не могу понять ценообразование облигации в приложении. Цена облигации 947,7 + НКД и комиссии 3,93 получается 951....