Ошибка сберинвест приложения
Есть подозрение что сбер неверно считает показатели движения ден. Средств. В прило сбер. Закладка инвестиции… аналитика неверно показывает зачисления. Ладно бы, но что емли эти же данные берутся для налогообложения???
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Все комментарии на форумах
Рабочий код LUA для QUIK по расчету теор цены опциона на Мосбирже
Код взял с сайта bot4sale.ru/
Спасибо автору за публикацию. Дублирую здесь с некоторыми комментами.
Публикую как есть, за ошибки отвественности нет, не является рекомендацией!
LUA код считает цену опциона по формуле Блэка–Шоулза.
function cnd(x) -- taylor series coefficients local a1, a2, a3, a4, a5 = 0.31938153, -0.356563782, 1.781477937,-1.821255978, 1.330274429 local l = math.abs(x) local k = 1.0 / (1.0 + 0.2316419 * l) local w = 1.0 - 1.0 / math.sqrt(2 * math.pi) * math.exp(-l * l / 2) * (a1 * k + a2 * k * k + a3 * (k^3) + a4 * (k^4) + a5 * (k^5)) if x < 0 then w = 1.0 - w end return w end -- The Black-Scholes option valuation function -- is_call: true for call, false for put -- s: current price -- x: strike price -- t: time -- r: interest rate -- v: volatility function black_scholes(is_call, s, x, t, r, v) local d1 = (math.log(s / x) + (r + v * v / 2.0) * t) / (v * math.sqrt(t)) local d2 = d1 - v * math.sqrt(t) if is_call then return s * cnd(d1) - x * math.exp(-r * t) * cnd(d2) else return x * math.exp(-r * t) * cnd(-d2) - s * cnd(-d1) end endПроверено вчера на путах сишки. Расчет совпал с табличными значениями «теор цена» на июньских, сентярьских, декабрьских досках опционов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Как в OS Engine считается Sharpe ! "Это ж просто "Евросеть просто о###еть"
Если кратко то это просто писец как они считают, вот чел рассказывает.
vkvideo.ru/video-195406323_456239122
Так вот это нифига не верно, там считается какая-то херь а не Sharpe.
Вы попробуйте возьмите для примера свою самую простую стратегию, перепишите под то чем все пользуются типа Wealh-Lab или под питон и сравните со своими результатами.
Sharpe считается НЕ по сделкам, а по дневным Equity .
Можно считать и не по дневным, НО обычно по умолчанию ВСЕ считают по дневным.
Вот как считается в Pandas-TA
github.com/twopirllc/pandas-ta/blob/b465491f226d9e07fffd4e59cd0affc9284521ca/pandas_ta/utils/_metrics.py#L185
def sharpe_ratio(close: Series, benchmark_rate: float = 0.0, log: bool = False, use_cagr: bool = False, period: int = RATE["TRADING_DAYS_PER_YEAR"]) -> float: """Sharpe Ratio of a series. Args: close (pd.Series): Series of 'close's benchmark_rate (float): Benchmark Rate to use. Default: 0.0 log (bool): If True, calculates log_return.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Инновационный RSI индикатор для TradingView: Комплексный анализ с множественной фильтрацией
Как совместить классический RSI с продвинутыми техниками фильтрации для улучшения точности торговых сигналов?
В условиях растущей волатильности финансовых рынков, особенно криптовалютного и усложнения алгоритмической торговли, трейдеры всех уровней постоянно ищут инструменты, способные повысить точность их торговых решений. RSI Signal — это индикатор, который использует классический индекс относительной силы (RSI), дополняя его множественными источниками сигналов и многоуровневой системой фильтрации для значительного повышения качества торговых сигналов.
Если вы когда-либо сталкивались с ложными сигналами классического RSI — вы не одиноки. Согласно исследованию Journal of Portfolio Management, среднестатистический трейдер сталкивается с ложными сигналами технических индикаторов в 60-70% случаев при использовании только одного инструмента без дополнительной фильтрации.
Успех на современных рынках определяется не просто хорошим индикатором, а комплексной системой с многоуровневой проверкой сигналов
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Оформление окна Параметров OsEngine
В роботах, особенно с большим кол-вом настроек, бывает, требуется как-то визуально выделить некоторые Параметры и/или разделить их на группы. В OsEngine имеется такая возможность, и сегодня мы рассмотрим доступный функционал, как он выглядит и как им пользоваться.
Знакомиться с функционалом будем на примере робота VisualSettingsParametersExample. Открываем проект OsEngine в Visual Studio и находим файл в папке Robots\TechSamples:
Открываем робота, смотрим Конструктор:
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Подскажите, а почему сискальп так лагает когда открыто несколько стаканов и к ним графиков? Курсор с пересечением тормозит, задержка по пол ...
alexius,
Было такое. Проверь частоту на которой работает процессор например hwonfo. У меня ryzen 1700 частота должна быть 3200 MHz. А показывал 1500 MHz. Оказалось в виндовсе стоял режим энергосбережения. Поставил нормальный режим и всё заработало нормально. Возможно с охлаждением проблемы и процессор сбрасывает частоты
Когда приложения будет работать? Не могу зайти сегодня уже 4 часа
- Брокер ВТБ пишет в моих инвестициях при нажатии на какую нибудь акцию
Что биржа откроется в 19 часов🫤 судя по времени до открытия… как так то или я чего то не знаю? Вечерняя сессия сегодня?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
🚀 Индикатор MT4 - SWAP every day.: Информация о свопах с легкостью!🚀 Индикатор Swap: Узнайте о свопах!
Теперь Вы можете легко отслеживать, сколько теряете или зарабатываете на свопах! Представляем уникальный индикатор SwapOneDay, который показывает свопы по текущему инструменту прямо на графике.
Скачать📊 Что отображает индикатор?
- SELL Swap: Свопы для всех открытых SELL ордеров за день.
- BUY Swap: Свопы для всех открытых BUY ордеров за день.
- Difference: Разница между BUY и SELL свопами.
- Total Swap: Общая сумма свопов по всем открытым ордерам.
💡 Как это работает?
Индикатор анализирует открытые ордера, рассчитывает дни жизни каждого, определяет усредненный своп за день и суммирует свопы для BUY и SELL ордеров.🎯 Почему это полезно?
- Контроль издержек: Знайте, сколько теряете или зарабатываете на свопах.
- Оптимизация стратегии: Оцените, какой тип ордеров приносит больше убытков или прибыли.
- Удобство: Вся информация на графике, без дополнительных окон.
Простота использования для трейдеров любого уровня!
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Спредовые графики в веб-терминале Альфа-Инвестиций
Ссылка на ВК Видео — vkvideo.ru/video-121636178_456240488
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Новые виджеты, продвинутые графики и скринер облигаций
Отличная новость: мы круто прокачали наш веб-терминал. В нём появились безлимитные виджеты, гибридные графики и полноценный скринер облигаций. Эти новинки точно оценят и трейдеры, и инвесторы (ссылка открывается на ПК).
1. Полная свобода конфигурации
Что это: Добавили возможность с помощью виджетов создавать гибкий рабочий стол, в дополнение к сеточному, который был ранее.
В чём фишка: Теперь можно открывать любое число виджетов (рабочих ячеек), в том числе виджеты внутри других виджетов и располагать их в любом удобном для вас порядке.
Кому пригодится: Если вы работаете с разными инструментами (акции, ОФЗ, валюта, фьючерсы), то их можно держать под рукой одновременно, анализируя и отслеживая в пару кликов.
Как использовать: В гибкой конфигурации ячейки виджетов можно перемещать по столу, выносить за пределы видимой области, при этом сохранилась возможность добавлять несколько виджетов вкладками внутри каждой ячейки.
2. Формулы и гибридные графики
Что это: С помощью простых вычислений (плюс, минус, умножить, разделить) можно создавать собственный график-индикатор.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
У кого есть идея для индикатора пишите возможно реализую в quik чисто для вас! Авто-репост. Читать в блоге >>>
autotrade, Привет! Подскажите, пожалуйста, может Вы знаете как из quik выгрузить историческую динамику портфеля? Сейчас вручную делаю Расширения -> Отчеты -> Отчет по портфелю. Кажется, что можно выгрузить эту инфу скриптом- цитата… «Сергей Замолоцких, ключевой фигура в сфере IT на бирже РТС и директор по технологиям отметил, что компания часто предугадывала запросы клиентов до того, как они сами осознавали свои потребности.»
Клиенты не знали что хотят но Сергей это знал за них… мда… успех квик определяется не уникальными мозгами учредителей а политикой страны… есть множество существенно более прогрессивных торговых терминалов но клиенты не знают что они хотят а Сергей знает… Сергей скорее всего точно знает что хотят его хозяева(не квика хозяева а именно хозяева Сергея) и Сергей транслирует эти пожелания в массы. Сперли идею у торгового терминала МТ-5 и толком ниче не получилось. Мне квик напоминает автомобиль ваз 2101(копейку) ту так же когда то стырили и продали народу и народ так радовался так радовался… ну просто потому что ниче другого не было… так же и с квиком… в общем как всегда получается только хорошие оценки давать и статистикой щеголять… а в целом квик конечно лютая дичь
- Добрый день. Помогите исправить код. Ошибок нет, но в списке индикаторов отсутствует,
— Название индикатора local IndicatorName = «L1m»
— Параметры индикатора
local Price = 0
— Тип цены (0 — Close)
local Length = 0
— Период
local barscount = 50
— Количество баров для расчета
--Коэффициенты для разных таймфреймов
local k1, k2, k3, k4 = 0, 0, 0, 0
— Буферы для хранения данных
local Buf0 = {}
— Основной буфер 1
local Buf4 = {}
— Основной буфер 2
local Buf1 = {}
— Буфер для невязки 1
local Buf2 = {}
— Буфер для abs невязки 1
local Buf3 = {}
— Буфер для цены 1
local Buf5 = {}
— Буфер для невязки 2
local Buf6 = {}
— Буфер для abs невязки 2
local Buf7 = {}
— Буфер для цены 2
— Функция для получения текущего таймфрейма
function getInterval()
— Получаем текущий таймфрейм графика
local interval = getParamEx(«TQBR», «SBER», «INTERVAL»).param_value
return interval
end
— Функция инициализации индикатора
function OnInit()
— Установка параметров в зависимости от таймфрейма
local interval = getInterval()
if interval == «M1» then
Length = 11; k1 = 0.1; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.5
elseif interval == «M5» then
Length = 7; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.8
elseif interval == «M15» then
Length = 5; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.7
elseif interval == «M30» then
Length = 7; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.8
elseif interval == «H1» then
Length = 7; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.8
elseif interval == «H4» then
Length = 7; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.8
elseif interval == «D1» then
Length = 6; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.8
elseif interval == «W1» then
Length = 4; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.8
elseif interval == «MN1» then
Length = 3; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.9
else
— Если таймфрейм не распознан, используем значения по умолчанию
Length = 7; k1 = 0.2; k2 = 0.9; k3 = 0.05; k4 = 0.8
end
— Инициализация буферов
for i = 1, barscount do
Buf0[i] = 0
Buf4[i] = 0
Buf1[i] = 0
Buf2[i] = 0
Buf3[i] = 0
Buf5[i] = 0
Buf6[i] = 0
Buf7[i] = 0
end
— Логирование для отладки
message(«Индикатор инициализирован. Таймфрейм: »… interval)
return true
end
— Функция расчета индикатора
function OnCalculate(index)
if index <= 3 then return end
— Получение цены закрытия
local close_price = getPrice(index)
— Расчет скользящей средней
local ma = calculateMA(index)
— Расчет невязки
local def = ma — (Buf0[index + 1] or 0)
local prog = (Buf1[index + 1] or 0) + 0.5 * ((Buf1[index + 1] or 0) — (Buf1[index + 2] or 0))
Buf1[index] = prog + (def — prog) / Length
local def1 = ma — (Buf4[index + 1] or 0)
local prog1 = (Buf5[index + 1] or 0) + 0.5 * ((Buf5[index + 1] or 0) — (Buf5[index + 2] or 0))
Buf5[index] = prog1 + (def1 — prog1) / Length
— Расчет абсолютной невязки
local adef = math.abs(def)
local adef1 = math.abs(def1)
Buf2[index] = (Buf2[index + 1] or 0) + 0.5 * ((Buf2[index + 1] or 0) — (Buf2[index + 2] or 0))
Buf6[index] = (Buf6[index + 1] or 0) + 0.5 * ((Buf6[index + 1] or 0) — (Buf6[index + 2] or 0))
— Адаптивные параметры
local k5, k6, k7, k8 = 0, 0, 0, 0
if Buf2[index] ~= 0 then
k6 = math.abs((Buf1[index] or 0) / Buf2[index])
k5 = k1 * k6
k6 = k2 * k6
end
if Buf6[index] ~= 0 then
k8 = math.abs((Buf5[index] or 0) / Buf6[index])
k7 = k3 * k8
k8 = k4 * k8
end
— Расчет значений индикатора
local del = ma — (Buf3[index + 1] or 0)
Buf0[index] = (Buf3[index + 1] or 0) + del * k5
Buf3[index] = Buf0[index] + k6 * (Buf0[index] — (Buf0[index + 1] or 0))
local del1 = ma — (Buf7[index + 1] or 0)
Buf4[index] = (Buf7[index + 1] or 0) + del1 * k7
Buf7[index] = Buf4[index] + k8 * (Buf4[index] — (Buf4[index + 1] or 0))
— Отображение индикатора
AddLine(Buf0[index], «Buf0», RGB(255, 255, 255), 1, 1)
— Белая линия
AddLine(Buf4[index], «Buf4», RGB(0, 191, 255), 1, 1)
— Голубая линия
end
— Функция расчета скользящей средней
function calculateMA(index)
local sum = 0
for i = index — Length + 1, index do
sum = sum + getPrice(i)
end
return sum / Length
end
— Функция получения цены
function getPrice(index)
if Price == 0 then
return getClose(index)
— Цена закрытия
else
return (getHigh(index) + getLow(index)) / 2 — Средняя цена
end
end - Lock на Форекс - как разрулить?
НОВАЯ ФУНКЦИЯ В MT4 BACK-2.53
Первая серия о роботе — здесь
СКАЧАТЬ робота
СКАЧАТЬ Set файлы
Разруливание Lock позицииЕсли Вы попали в затруднительное положение на выбранном инструменте и Ваша стратегия вышла из-под контроля, страховочный билет это LOCK позиция, а что дальше?
В процессе своих же торгов, робот поможет Вам постепенно снизить убытки.
Это особенно полезно когда у вас мастер счет и не хочется портить красивый график.
Как это работает?
Укажите инструмент и объем удаления (например, 0.01). Робот удаляет ордера по крупицам:
- Если объем Buy больше — удаляет старые Buy ордера.
- Если объем Sell больше — удаляет старые Sell ордера.
- Если объемы равны — удаляет Sell ордера.
Преимущества:
- Снижение убытков за счет частичного удаления.
- Автоматическая работа — робот сам выбирает ордера.
- Помощь в выходе из Lock позиции.
Когда использовать?
- Если Вы попали в Lock и нужно снизить нагрузку.
- Если стратегия временно вышла из-под контроля.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Друзья всем привет. Мы с командой сделали полезный сервис для пользователей TradingView.
Мы сделали сервис – connector который с TradingView очень легко перенаправляет сделки на счета байбит, binance и на московской бирже. Есть сайт и видео презентация с демонстрацией как все работ.
Вот вам ссылочка на сайт robotraders.ru
Если будут вопросы можете в лику @alexsamoil или на сайте - QUIK - вопрос по активным заявкам после завершения сессии
После завершения основной сессии остались висеть в QUIK-е три активные заявки. Вроде бы должны сниматься автоматоматически? При попытке их снять вручную получаю
Как это можно вылечить в данный момент? И почему все-таки не снялись на вечернем клиринге?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Нестыковки в Аналитике портфеля в ВТБ мои инвестиции
Коллеги, обращаюсь к Вам с просьбой, помогите разобраться с Аналитической информацией портфеля в ВТБ мои инвестиции. За период существования ИИС сделок было много, но некоторые были разовые, это с акциями Полюс одна сделка: купила, продала, купила за 14650, продала за 14720, вроде убытков нет. И один раз по фонду Золото- Купила за 11500, продала за 11510,02, вроде тоже плюс, однако заработано на фондах убыток -367,26, а на акциях по Полюс убыток -777,84, СКРИНЫ прилагаю, могли ли эти убытки возникнуть по вине брокера, из за того, существует «Согласие на использование активов». И если да, то насколько это правомерно, или надо разбираться по каждой сделке. Заранее всем Спасибо!
Авто-репост. Читать в блоге >>> -
