Расчёт подразумеваемой волатильности на основании текущей цены опциона

  1. Сергей Петрович, никак. Функции необратимы в элементарном виде.

    Поэтому применяется итеративная процедура: подставляем разные сигмы, по ним вычисляем цены опционов. Когда вычисленная цена станет близкой к опорной — значит мы нашли сигму.

    =) Вы хоть погуглите, сначала...

  2. Frommas, Спасибо) А как вывести уравнение для сигмы из модели Блэка-Шоулза?)

Расчёт подразумеваемой волатильности на основании текущей цены опциона

Друзья, подскажите, можно ли рассчитать волатильность на основании текущей цены опциона???
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: