Покупка и продажа опционов + волатильность

  1. мое сообщение видно или нет?
    что то никто не комментирует
    Если никто отвечать не хочет — а сообщение видно — Хоть какой то знак подайте!

    Roman, Видно сюда захожу редко. Опционщики вообще народ тихий понимают что все вопрос вероятностей и поэтому не пишут куда что пойдет)).
  2. Вопрос на сравнение кто сколько реально в год зарабатывает на опционах?
  3. Добрый день, не могу разобраться с бабочкой, помогите ))
    16 октября продал бабочку на BR ( экспир 27.11.17) c центром 61 страйк,
    потом цена ушла на 64 и я продал еще одну бабочку на ту же саму экспирацию с центром 64 страйк. Теперь не пойму, что делать. Цена болтается в районе 62. По идее если так все и будет на экспирации, то я получу максимальную прибыль, вопрос заключается в следующем: что можно сделать сейчас для того, что бы обезопасить себя от неблагоприятного исхода. Например: если на дату экспирации цена будет 61 или 64? Может края прикрыть или вообще закрыть позиции и получить маленькую прибыль. Вообщем подскажите, что лучше сделать. Позиции по 8 контрактов в каждой бабочке.
    Еще вопрос по поводу повышения навыков, кого можете посоветовать для обучения. Я имею ввиду коуч с опционным профи. Или какие могут быть еще варианты повышения знаний?
  4. А я чего то недопонимаю в опционах прикупил немного сентябрьских на фьюч ртс когда фьюч падал я получал отрицательную вариоцонную маржу а сейчас растет 4 день у меня вариационка 0. Почему так

    VLADIMIR,

    Распад тэтты съедает прибыль
  5. VLADIMIR, вола падает, вега Вас  наказывает)
  6. А я чего то недопонимаю в опционах прикупил немного сентябрьских на фьюч ртс когда фьюч падал я получал отрицательную вариоцонную маржу а сейчас растет 4 день у меня вариационка 0. Почему так
  7. Спасибо за ответ!
    Рынок относительно ровный — поэтому такие цифры. Когда движения начинаются — мне этот момент интересен.

  8. Roman, 
    Насчет американского рынка экспертизы не имею. Есть на Смартлабе люди (margin, Fedotfedot), которые торгуют там опционы, их рекомендую спросить.
    Насчет волатильности — если говорить о Ри на примере 105 колла.
    Сентябрь 105 колл — IV 18%
    Октябрь 105 колл — IV 20%
    Декабрь 105 колл — IV 20%
    То есть описываемая Вами гипотеза — чем ближе экспирация, тем опцион волатильнее — в данный момент не наблюдается.

  9. Александр Р, теперь все встало на свои места — видимо я неправильно изначально вопрос задал. А американский рынок — такую же ликвидность показывает? т.е. инструмент становится более потребным только за 1,5 месяца?

    Если не затруднит — прокомментируйте момент касаемо волатильности.

  10. Сергей Тысячный, на Вашей картинке — октябрьский опцион декабрьского фьючерса Си. Сейчас август, и вся ликвидность только в сентябрьских опционах Си. Октябрь станет ликвидным в середине сентября.
  11. Александр Р, к слову о Си. Скажите, это нормально или глюк брокера? на опционах с разными датам такая цена.
  12. Александр Р, к слову о Си. Ска



    жите это нормально?
  13. Roman,
    Судя по Вашим вопросам, у Вас не очень много опыта в опционах. Рекомендую не пытаться торговать неликвидные опционы Сбера, а поучиться на ликвидных опционах — Ри или Си. Там рынок более эффективный и разобраться проще.
  14. Roman, да хоть на наносекундах
  15. разговор идет о минутах — когда рынок спокойный. все действия происходят чуть ли не мгновенно.

  16. эта  не шустрость, влоб нельзя сравнивать разные календари.  
    Премия опциона распадается не равномерно в течении недели и внутри дня и   по БШ постоянно таящая тета компенсируется через колебания торгуемой волатильности, а  то что Вам кажется шустростью объясняется  тем, что  в каждом проценте волы  все меньше  удельный вес дневной теты с приближением к экспирации (вега уменьшается, а тета увеличивается),  и чем ближе экспирация тем выше болтанка по  воле IV.
  17. мое сообщение видно или нет?
    что то никто не комментирует
    Если никто отвечать не хочет — а сообщение видно — Хоть какой то знак подайте!

Покупка и продажа опционов + волатильность

Покупка/продажа опционов

Хотел как то прикупить опциончиков  Сбера (которые стоят перед квартальными)  - поставил цену – чуть выше чем теоретическая – теоретические цены очень быстро изменились и цена стала выше соответственно. Съел – опять поставил чуть выше – опять цены теоретические как то быстро поменялись. Вскоре теор.цена стала выше чем квартальные – т.е. уже не покупать надо было – а продавать. В общем посмотрел я на это дело – и ничего делать не стал. Рынок находился в спокойном состоянии – никаких ожиданий не планировалось.

Это вообще нормально? Как купить/продать  опционы при таких телодвижениях – неужели нереально?

 

Волатильность

Правильно ли я подметил – что волатильность начинает меняться более интенсивно на более ближних опционах. Т.е. самый шальной – 1 месяц, менее шальной – 2 месяца, самый тихий – 3 месяца. Если брать ближайший квартал.

Подскажите по опыту – верно ли я рассуждаю.

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: