Закрытие спреда

  1. Аватар ballbanger
    Подскажите как лучше закрывать дебетовый купленный колл спред?

    Предположим длинная нога вышла в деньги, профит меня устраивает и я хочу его зафиксировать. Длинную ногу я закрываю проданным фьючерсом.
    А короткую? В случае если она вне денег и не хочется ждать?


    ballbanger, в идеале закрытие опционной конструкции должно происходить продажей/выкупом опционов на соответствующей ноге. Но из-за проблем с ликвидностью начинаются пляски. Часто опционы, попавшие деньги, имеют меньшую ликвидность, чем опционы вне денег. Закрывая купленный кол, попавший в деньги, продажей фьюча, теряется остаточная временная стоимость кола.
    Поэтому наиболее правильно короткую ногу вне денег выкупить. Длинную ногу закрыть продажей пута на страйке кола и продажей фьюча. В этом случае остаточная временная стоимость всех ног сохраняется, ГО освобождается полностью, хотя позиция останется до экспирации.

    FatCat,

    Огромное спасибо! Все сложилось. Получается мы купленный колл закрываем синтетикой ( проданный колл). А короткую ногу выкупаем, по цене будет гораздо дешевле.

    И все это хозяйство +колл — колл = 0 (дельта) висит до экспирации.

    Единственное, если у меня куча спредов, главное не запутаться что оставить до экспирации )))

  2. Аватар FatCat
    Подскажите как лучше закрывать дебетовый купленный колл спред?

    Предположим длинная нога вышла в деньги, профит меня устраивает и я хочу его зафиксировать. Длинную ногу я закрываю проданным фьючерсом.
    А короткую? В случае если она вне денег и не хочется ждать?


    ballbanger, в идеале закрытие опционной конструкции должно происходить продажей/выкупом опционов на соответствующей ноге. Но из-за проблем с ликвидностью начинаются пляски. Часто опционы, попавшие деньги, имеют меньшую ликвидность, чем опционы вне денег. Закрывая купленный кол, попавший в деньги, продажей фьюча, теряется остаточная временная стоимость кола.
    Поэтому наиболее правильно короткую ногу вне денег выкупить. Длинную ногу закрыть продажей пута на страйке кола и продажей фьюча. В этом случае остаточная временная стоимость всех ног сохраняется, ГО освобождается полностью, хотя позиция останется до экспирации.
  3. Аватар ballbanger
    Подскажите как лучше закрывать дебетовый купленный колл спред?

    Предположим длинная нога вышла в деньги, профит меня устраивает и я хочу его зафиксировать. Длинную ногу я закрываю проданным фьючерсом.
    А короткую? В случае если она вне денег и не хочется ждать?

Закрытие спреда

Подскажите как лучше закрывать дебетовый купленный колл спред?

Предположим длинная нога вышла в деньги, профит меня устраивает и я хочу его зафиксировать. Длинную ногу я закрываю проданным фьючерсом. 
А короткую? В случае если она вне денег и не хочется ждать?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге 26 июня