Вопрос по валютной составляющей опциона

  1. Что касается нефти, то вы делаете сделку в пунктах, которые исчисляются в долларах. Соответственно стоимость пункта изменяется со стоимостью изменения рубля к доллару.
    По RI  то же самое, но еще сам RI меняется от курса доллара (но это изменение по дельте).
    По вариационной марже не стоит ориентироваться, потому как:
    1. ее считают от волатильности опционов транслируемых биржей (а у них там часто бывает небольшой глюк в расчете волатильности)
    2. маржу могут в течении дня поднять в 2 раза.
    Держите на счету 50% средств свободными, чтобы при сильных изменениях волатильности, вас не закрыли по маржинколу.
  2. Теоретическая цена может быть ниже бидов. Ее биржа рисует и по ней клиринг делает. Расчет производится по наихудшему сценарию (если ваши позы закрыть). Там много нюансов. Надо мат часть поучить.

Вопрос по валютной составляющей опциона

Добрый день, коллеги.

Начинаю осваивать опционы. Интересует исключительно покупка опционов.

Поведайте о влиянии  USDRUB_TOM на расчет стоимости опциона и вариационной маржи.
О роли курса доллара в блогах описано лишь обрывками. 

Понимаю, что курс доллара влияет на опционы, RI, BR. 
А каким образом — и на сколько — просчитать не получается.

Сейчас куплены путы на нефть, но вариационная маржа как то не синхронно со стоимостью опциона гуляет, и даже очень.
В пятницу после вечернего клиринга по вар марже какой то не здоровый минус образовался.
На фьючерсах такого никогда не приходилось наблюдать. 

Возможно это влияние курса доллара, но не настолько, я считаю.
Либо, как я понимаю, вар маржа и стоимость опциона расчитывается по теор цене? (почему тогда теор цена так упала, если бид/аски настолько не стали меньше.


Буду признателен за пояснения в комментариях и ссылки на источники с информацией об этом явлении.



Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: