Волатильность разных серий

  1. Нагляднее это может выглядеть так. Поставте на график индикатор волатильность с усреднением 10 дней и 180 дней. Вы заметите как колбасит одну и как спокойно ведет себя 180. Вот примерно тот же эффект в опционных сериях
  2. То, что она разная понятно уже из того, что она себя по-разному ведет.

    вопрос в другом, почему сентябрьская волатильность уже вернулась к значениям, с которых начала расти, а декабрьская — нет. Какой в этом «физический смысл». Чем это вызвано? или же какие риски под таким поведением волатильности закладываются в теоретической цене?
  3. Волатильность разных серий разная.

Волатильность разных серий

А кто простым языком расскажет, почему волатильность разных серий так по-разному себя ведет?

70 путы на RI в сентябрьской серии уже вернулись к начальным значениям, а в декабрьской серии еще где-то высоко задрана.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: