ответы на форуме

Получил предупреждение «за рекламу». В каком месте моего поста реклама? А в ресторане предложить встретиться — тоже реклама будет? Не соглас...

Владимиров Владимир, основной контекст вашего поста smart-lab.ru/blog/offtop/992824.php — описание и реклама группы в Discord

Сделаю еще одну попытку создать группу единомышленников и (или) оппонентов на темы трейдинга и плодотворной дебютной идеи )) На этот раз, думаю, что последнюю.

Приглашу в свой чат в дискорде (бесплатный, предназначенный для обмена мнений и дискуссий о трейдинге в узком кругу) не более 10 человек. Предпочтение лицам, имеющим опыт трейдинга более года на ФОРТС, использующих алго, приветствуется творческий взгляд на рынок, наличие мыслительных процессов и образованность. Как вариант — возможны совместные обсуждение и разработки.

С моей стороны: торгую по полностью математически формализованному прогнозу движения цены. В большей степени – ФОРТС, ФР менее интенсивно. Чаще всего – интрадей, реже – перспективу нескольких дней и неделю, еще реже – месячные движения. На каждый день рассчитываются прогнозы High и Low и более вероятное направление движения цены для примерно 20 фьючерсов и 20 акций на МБ. Рынок США и биток тоже продолжаю считать, но не торгую по понятным причинам. Этим могу поделиться (не методом расчета, а результатами).

Как это выглядит и работает? Можно посмотреть в блоге – выкладывал видео.

Если есть желание присоединиться — пишите в личку.

Очередная странность с ценами фьючерса GOLD на МБ  Не первый раз видим, мягко говоря, странное расхождение цен фьючерса на золото GOLD МБ и ...

Владимиров Владимир, Если есть желание стать ММ и показать, как правильно держать спред, то это никто не запрещает делать.
В ряде инструментов по 2-3 ММ. Вход и выход в ряды ММ свободный и открытый. Но вот только желающих особо не видно.
Когда 24.02.2022 все ММ сбежали это всюду, биржа ничего не смогла им предъявить.
Сейчас — и подавно.
ММ на месте, ММ не сбежал, значит всё в порядке.
Если ему и так хорошо наливают в биды по 10 млрд. в день на 15-20$ ниже рынка, зачем ему поднимать их выше?
К экспирации через 2 недели он сделает свою работу или какой-нибудь залётный придёт ещё раньше, например, тот кто держит спред по SI.
Все, кто продаёт ниже рынка на 15-20 долларов — получат маржин-кол в итоге.
Спред будет 0.

Sprite, Так я вам и сказал — комбинаторика. Может быть несколько вариантов в общем случае. Реальная информация есть только у биржи и маркетмейкеров. Вы подумайте насчет использования этих объемов, эти данные могут содержать не полностью достоверную информацию в итоге… Либо брать реальную, за плату. Не знаю точно, кажется МБ может ее давать на коммерческой омнове.

Владимиров Владимир, ясно, большое спасибо за ответы.
Насчёт полных данных — MOEX действительно продает full order log, где всё по полочкам, но мне проще выкинуть 5% сделок из анализа, чем платить за эти данные.

Sprite, В предыдущем моем комментарии вы же логику поняли. Здесь все аналогично: 1 новый контракт мог быть открыт за счет существующей позиции, это дает в сумме 0, а остальное изменение — за счет также существующих позиций лонг и шорт, которые закрыли друг друга и дали еще -4 контракта. Поэтому я и употребил термин комбинаторика.

Владимиров Владимир, насколько я понимаю такие сделки (где объем в ленте и изменение ОИ коррелируют обсуждаемым образом) являются внебиржевыми и для них мы не можем определить сторону изменения ОИ.
В примере (+1 контракт в продажу при изменении ОИ = -4) вашу логику я понял так (+1sell) + (-1buy) + (-2sell) + (-2buy) = -4 (-2sell, -2buy), т.е. в сумме ОИ изменился на -4 контракта из которых закрыты 2 позиции в шорт и 2 в лонг.
Но может же быть и так (+1sell) + (-1buy) + (-4sell) + (+2buy) + (-2buy) = -4 (-4sell, 0buy), т.е. в сумме ОИ изменился на те же -4 контракта из которых закрыты 4 позиции в шорт и нет изменений по позициям в лонг. Что является сильно другим результатом при том же изменении ОИ. Что скажете?

Sprite, комбинаторикой «существующие позиции» +- «новые позиции» вы можете получить практически любое изменение. Нет тут подвоха с цифрами.

Владимиров Владимир, не могли бы вы пояснить что значит «можно получить практически любое изменение»? Насколько я понимаю каждый трейд на ФОРТС отражает текущее изменение ОИ, относительно объема именно этого трейда. Я тестирую на фьючерсе на нефть BR и вижу что в около 5% сделок я не могу точно определить какая сторона открыла позиции и сколько, а какая закрыла и сколько (часть именно таких данных я и привел для примера). Возможно я не очень ясно показал суть проблемы, указав в таблице уже сосчитанную разницу ОИ, попробую пояснить на примере первой сделки из таблицы ниже.
Полные данные ленты принтов выглядят так:
Трейд №1. Продажа. Время: 10:00:00. Цена: 51.17. Объем: 2 контракта. Значение ОИ: 860170 (этот трейд в таблице не указан)
Трейд №2. Продажа. Время: 10:00:00. Цена: 51.17. Объем: 1 контракт. Значение ОИ: 860166 (это первый трейд в таблице)
Т.е во втором трейде прошел объем в 1 контракт, а ОИ изменился на -4 контракта (860170 — 860166), Соответственно у меня возникает вопрос — как можно одним контрактом закрыть позиции на 4 контракта, сколько закрылось длинных позиций, сколько коротких и почему?

Sprite, Почему не может быть совмещенного варианта, когда 5 позиций закрываются из существующих, а остальные 5 — новыми?

Владимиров Владимир,
Это вы про вариант: покупка +10 изменение ОИ +10? Да, так может, спасибо.
А что думаете про такие варианты (SIDE 0 — SELL, SIDE 1 — BUY)?
VOLUME | SIDE | OI CHANGE
1 | 0 | -4
2 | 0 | -16
6 | 0 | -4
2 | 0 | 2
67 | 0 | -76
4 | 0 | 6
10 | 0 | -40
100 | 0 | -148
30 | 0 | 8
2 | 0 | -56
4 | 1 | -2
8 | 0 | -14
10 | 0 | 14
10 | 0 | -2
10 | 1 | 10
50 | 1 | 76
20 | 1 | 4
12 | 0 | -4
12 | 1 | 4
3 | 0 | -2
6 | 0 | -4
98 | 0 | 30
10 | 0 | 4
6 | 1 | -6
2 | 0 | -2
3 | 0 | -4
50 | 0 | 12
Когда изменение ОИ в несколько раз больше объема трейда (как в первых двух строчках) я вообще не понимаю как это возможно.

Александр Горьковский, Тут смысла нет строить догадки. Это внутренняя кухня фирмы. Но, предположу, что выкупленные акции нельзя будет сразу же продавать (такая практика существует) — это делается для того, чтобы массовая продажа акций, попавших в руки менеджмента, не привела к снижению цены на акции. Обычно этот срок — пол года.

Владимиров Владимир, Ещё пара мыслей про обратный выкуп… Неоднократно заявлялось, что одной из целей настоящей команды является в том, числе поднятие капы, на фоне уже довольно долго продолжающегося падения. Ясно, что они не волшебники, но уход в район 3000 на фоне обратного выкупа или после, выглядел бы странным. Очков на этом руководство точно не заработало бы и расписалось в своей профнепригодности в глазах инвестора.

Сергей Зиновьев, Переводом в рубли не озадачивался. Цифры объема взяты из графика в квике — это в контрактах (шт). А что, есть желание повторить трюк? Подсчитываете бизнес-план? ))) Для нормального профита надо сначала набрать позиций по низкой цене как в акциях, так и по фьючерсам. ))) И потом — надо чтобы рынок ползал в низах несколько дней, чтобы крепло в массах ожидание «ну вот скоро пойдет...» )))
Если мое предположение верно, то надо честно сказать — этот некто — супер профи (и скорее всего это юр.лицо).

Владимиров Владимир, А не мог этот ваш объём быть обратным выкупом, который каждый день идёт, примерно на 100млн.руб.

Александр Горьковский, Да мог быть. А мог быть и чем то иным. Я лишь высказал свое предположение. Насчет обратного выкупа — утверждать не буду, еще пара мыслей в слух, так сказать. Если вам надо выкупить акции, вы будете делать это крупными объемами и кратковременно? Ну конечно же именно так — ведь надо выкупить акции по максимальной цене, зачем экономить, правда?! (На всякий случай уточняю — это я ерничаю, стебом является эта фраза)…

Владимиров Владимир, Насчёт стеба я понял, в целом согласен, в рамках выделенной суммы больше выкупят. Но возникает вопрос, что они с ними будут делать?… Раздадут всё менеджменту или будут премировать за особые достижения на поприще развития компании. Также не надо забывать, что есть крупные интересанты, которым слить не очень может хотеться.

Сергей Зиновьев, Переводом в рубли не озадачивался. Цифры объема взяты из графика в квике — это в контрактах (шт). А что, есть желание повторить трюк? Подсчитываете бизнес-план? ))) Для нормального профита надо сначала набрать позиций по низкой цене как в акциях, так и по фьючерсам. ))) И потом — надо чтобы рынок ползал в низах несколько дней, чтобы крепло в массах ожидание «ну вот скоро пойдет...» )))
Если мое предположение верно, то надо честно сказать — этот некто — супер профи (и скорее всего это юр.лицо).

Владимиров Владимир, А не мог этот ваш объём быть обратным выкупом, который каждый день идёт, примерно на 100млн.руб.

Сергей Зиновьев, Переводом в рубли не озадачивался. Цифры объема взяты из графика в квике — это в контрактах (шт). А что, есть желание повторить трюк? Подсчитываете бизнес-план? ))) Для нормального профита надо сначала набрать позиций по низкой цене как в акциях, так и по фьючерсам. ))) И потом — надо чтобы рынок ползал в низах несколько дней, чтобы крепло в массах ожидание «ну вот скоро пойдет...» )))
Если мое предположение верно, то надо честно сказать — этот некто — супер профи (и скорее всего это юр.лицо).

Владимиров Владимир, если мой подсчет верен, то для супер профи не высок профит..)) ну если я правильно посчитал, конечно, и понял суть предложенной вами аферы… получается 2-3% от 23,7 млн.руб, то есть 500-600 тысяч

Сергей Зиновьев, Слово кажется в данном случае лишнее )))
Профит ловят и на росте, и на падении, и в боковике. Надо просто знать как и когда )))
В примере, который я описал, статистика была не нужна. Стакан заявок видно, в начале торгов он был не такой уж и полный. Ну и понятно, что тот кто это все провернулЮ не собирал последние средства на дело, имел их в достатке. Нужно было просто уйти ценой вверх до нужного уровня цены для достижения планируемой им прибыли, купив все заявки на продажу, стоящие выше текущей начальной цены торгов. А потом этот докупленный объем вместе со своим пакетом, продать по полученной повышенной цене. А рынок подумал, что вот оно — цена вверх пошла… А вот если бы он просто стал продавать свой объем, цена бы ушла вниз…

Владимиров Владимир, а 5654 это в рублях 23.700.000? или я не правильно понимаю?

Как можно двинуть объемом цену — реальность на примере Магнита за 7 февраля 2019 г.

   Недавно был пост на тему «движет ли объем цену, не движет ли, куда движет, как движет и проч.». Как всегда — мнения разделились, не определились..., но комментариев наделали… )))
   Не собираюсь теоретизировать на эту тему — мало что ли об этом уже написано. 
   Хочу обратить ваше внимание на реальный факт, произошедший на торгах 07.02.19 г. по акциям и фьючерсам Магнита. 
   Наверное, вы заметили резкий рост цены в начале торговой сессии, а потом к концу дня все вернулось на круги своя. Вот об этом — поподробнее.
Торги начались с роста цены акций (все данные беру из квика) с 4023,5 до 4030 и соответственно цены фьючерса с 4051 до 4103. За одну первую минуту. При этом объем торгов этой минуты 23592 по акциям и 1806 по фьючерсам. Сразу подчеркну — для понимания, что средний объем по ним для часа торгов примерно 30000 и 3000 соответственно. За вторую минуту цена ушла на 4043 по акциям и 4195 по фьючерсу с соответствующими объемами 5456 и 3972. И, собственно говоря, дело было сделано. За следующие пару минут цена по акциям дошла до 4048, на фьючерсе держалась на уровне 4190-4195. Казалось бы, что странного? А нюанс в том, что при этом количество открытых позиций на фьючерсах уменьшилось с 148012 до 142358 — на 5654 (по акциям у меня нет таких данных) главным образом за время со второй по четвертую минуты включительно. Опять — чтобы понимать — их (открытых позиций) на фьючерсах было  на начало торгов 147806, т.е. за 3 минуты вышло более 3,8%. 
читать дальше на смартлабе

Владимиров Владимир, Мне кажется, здесь профит ловят и на падениях… Разгоняют панику и вниз… Видимо у того, кто это делает есть уже статистика сколько надо продать, чтобы цена достигла намеченного уровня для покупки и сколько будет на этом уровне скуплено… Потом уже наверх и продавать… А сами уровни меняются после намеченного количества колебаний