Трактовка значений открытого интереса, приходящего в тиковых сделках на ФОРТС

Sprite09 февраля 2021, 14:19
Sprite, Так я вам и сказал — комбинаторика. Может быть несколько вариантов в общем случае. Реальная информация есть только у биржи и маркетмейкеров. Вы подумайте насчет использования этих объемов, эти данные могут содержать не полностью достоверную информацию в итоге… Либо брать реальную, за плату. Не знаю точно, кажется МБ может ее давать на коммерческой омнове.

Владимиров Владимир, ясно, большое спасибо за ответы.
Насчёт полных данных — MOEX действительно продает full order log, где всё по полочкам, но мне проще выкинуть 5% сделок из анализа, чем платить за эти данные.
Ответить 0
Владимиров Владимир09 февраля 2021, 13:37
Sprite, Так я вам и сказал — комбинаторика. Может быть несколько вариантов в общем случае. Реальная информация есть только у биржи и маркетмейкеров. Вы подумайте насчет использования этих объемов, эти данные могут содержать не полностью достоверную информацию в итоге… Либо брать реальную, за плату. Не знаю точно, кажется МБ может ее давать на коммерческой омнове.
Ответить 0
Sprite09 февраля 2021, 12:54
Sprite, В предыдущем моем комментарии вы же логику поняли. Здесь все аналогично: 1 новый контракт мог быть открыт за счет существующей позиции, это дает в сумме 0, а остальное изменение — за счет также существующих позиций лонг и шорт, которые закрыли друг друга и дали еще -4 контракта. Поэтому я и употребил термин комбинаторика.

Владимиров Владимир, насколько я понимаю такие сделки (где объем в ленте и изменение ОИ коррелируют обсуждаемым образом) являются внебиржевыми и для них мы не можем определить сторону изменения ОИ.
В примере (+1 контракт в продажу при изменении ОИ = -4) вашу логику я понял так (+1sell) + (-1buy) + (-2sell) + (-2buy) = -4 (-2sell, -2buy), т.е. в сумме ОИ изменился на -4 контракта из которых закрыты 2 позиции в шорт и 2 в лонг.
Но может же быть и так (+1sell) + (-1buy) + (-4sell) + (+2buy) + (-2buy) = -4 (-4sell, 0buy), т.е. в сумме ОИ изменился на те же -4 контракта из которых закрыты 4 позиции в шорт и нет изменений по позициям в лонг. Что является сильно другим результатом при том же изменении ОИ. Что скажете?
Ответить 0
Владимиров Владимир09 февраля 2021, 11:29
Sprite, В предыдущем моем комментарии вы же логику поняли. Здесь все аналогично: 1 новый контракт мог быть открыт за счет существующей позиции, это дает в сумме 0, а остальное изменение — за счет также существующих позиций лонг и шорт, которые закрыли друг друга и дали еще -4 контракта. Поэтому я и употребил термин комбинаторика.
Ответить 0
Sprite09 февраля 2021, 11:21
Sprite, комбинаторикой «существующие позиции» +- «новые позиции» вы можете получить практически любое изменение. Нет тут подвоха с цифрами.

Владимиров Владимир, не могли бы вы пояснить что значит «можно получить практически любое изменение»? Насколько я понимаю каждый трейд на ФОРТС отражает текущее изменение ОИ, относительно объема именно этого трейда. Я тестирую на фьючерсе на нефть BR и вижу что в около 5% сделок я не могу точно определить какая сторона открыла позиции и сколько, а какая закрыла и сколько (часть именно таких данных я и привел для примера). Возможно я не очень ясно показал суть проблемы, указав в таблице уже сосчитанную разницу ОИ, попробую пояснить на примере первой сделки из таблицы ниже.
Полные данные ленты принтов выглядят так:
Трейд №1. Продажа. Время: 10:00:00. Цена: 51.17. Объем: 2 контракта. Значение ОИ: 860170 (этот трейд в таблице не указан)
Трейд №2. Продажа. Время: 10:00:00. Цена: 51.17. Объем: 1 контракт. Значение ОИ: 860166 (это первый трейд в таблице)
Т.е во втором трейде прошел объем в 1 контракт, а ОИ изменился на -4 контракта (860170 — 860166), Соответственно у меня возникает вопрос — как можно одним контрактом закрыть позиции на 4 контракта, сколько закрылось длинных позиций, сколько коротких и почему?
Ответить 0
Владимиров Владимир09 февраля 2021, 10:22
Sprite, комбинаторикой «существующие позиции» +- «новые позиции» вы можете получить практически любое изменение. Нет тут подвоха с цифрами.
Ответить 0
Sprite08 февраля 2021, 22:19

Sprite, Почему не может быть совмещенного варианта, когда 5 позиций закрываются из существующих, а остальные 5 — новыми?

Владимиров Владимир,
Это вы про вариант: покупка +10 изменение ОИ +10? Да, так может, спасибо.
А что думаете про такие варианты (SIDE 0 — SELL, SIDE 1 — BUY)?
VOLUME | SIDE | OI CHANGE
1 | 0 | -4
2 | 0 | -16
6 | 0 | -4
2 | 0 | 2
67 | 0 | -76
4 | 0 | 6
10 | 0 | -40
100 | 0 | -148
30 | 0 | 8
2 | 0 | -56
4 | 1 | -2
8 | 0 | -14
10 | 0 | 14
10 | 0 | -2
10 | 1 | 10
50 | 1 | 76
20 | 1 | 4
12 | 0 | -4
12 | 1 | 4
3 | 0 | -2
6 | 0 | -4
98 | 0 | 30
10 | 0 | 4
6 | 1 | -6
2 | 0 | -2
3 | 0 | -4
50 | 0 | 12
Когда изменение ОИ в несколько раз больше объема трейда (как в первых двух строчках) я вообще не понимаю как это возможно.

Ответить 0
Владимиров Владимир08 февраля 2021, 21:26

Sprite, Почему не может быть совмещенного варианта, когда 5 позиций закрываются из существующих, а остальные 5 — новыми?
Ответить 0
Glago20 января 2021, 22:46
Всем привет!
Кто-нибудь разбирался как трактовать значение ОИ в тиках, когда его изменение не кратно объему * 2?
Поясню:
Вариант 1. Маркет бай объемом 10, изменение ОИ = 20. Тут всё ясно, +10 купил, +10 кто-то новый продал = 20
Вариант 2. Маркет бай объемом 10, изменение ОИ = 0. Тут тоже всё ясно, +10 купил, -10 кто-то продал из существующей позиции = 0
Вариант 3. Маркет бай объемом 10, изменение ОИ = -20. И тут тоже всё ясно, +10 купил, закрыв свой шорт, кому-то, кто тоже закрыл -10 существующей позиции = 0
Но в сделках приходят и такие значения: маркет бай +10, изменение ОИ = 10. Это как? Перевернулся при 5 в шорте, половину в нового покупателя, половину в старого?
Или например: маркет бай +10, изменение ОИ -2 или -30. Тут вообще не понятно. Ясно что в ОИ транслируются и внебиржевые сделки, но как это коррелировать с рыночными ордерами?

Sprite,

переворот позиции скорее всего) то о чем вы говорите тоже узнал случайно: написал скрипт анализирующий ОИ в тиках и вижу, что не бьёт… потом начал анализировать и нашел такие артефакты
Ответить 0
Sprite09 января 2021, 00:40
Всем привет!
Кто-нибудь разбирался как трактовать значение ОИ в тиках, когда его изменение не кратно объему * 2?
Поясню:
Вариант 1. Маркет бай объемом 10, изменение ОИ = 20. Тут всё ясно, +10 купил, +10 кто-то новый продал = 20
Вариант 2. Маркет бай объемом 10, изменение ОИ = 0. Тут тоже всё ясно, +10 купил, -10 кто-то продал из существующей позиции = 0
Вариант 3. Маркет бай объемом 10, изменение ОИ = -20. И тут тоже всё ясно, +10 купил, закрыв свой шорт, кому-то, кто тоже закрыл -10 существующей позиции = 0
Но в сделках приходят и такие значения: маркет бай +10, изменение ОИ = 10. Это как? Перевернулся при 5 в шорте, половину в нового покупателя, половину в старого?
Или например: маркет бай +10, изменение ОИ -2 или -30. Тут вообще не понятно. Ясно что в ОИ транслируются и внебиржевые сделки, но как это коррелировать с рыночными ордерами?
Ответить 0

Трактовка значений открытого интереса, приходящего в тиковых сделках на ФОРТС

Всем привет!
Кто-нибудь разбирался как трактовать значение ОИ в тиках, когда его изменение не кратно объему * 2?
Поясню:
Вариант 1. Маркет бай объемом 10, изменение ОИ = 20. Тут всё ясно, +10 купил, +10 кто-то новый продал = 20
Вариант 2. Маркет бай объемом 10, изменение ОИ = 0. Тут тоже всё ясно, +10 купил, -10 кто-то продал из существующей позиции = 0
Вариант 3. Маркет бай объемом 10, изменение ОИ = -20. И тут тоже всё ясно, +10 купил, закрыв свой шорт, кому-то, кто тоже закрыл -10 существующей позиции = 0
Но в сделках приходят и такие значения: маркет бай +10, изменение ОИ = 10. Это как? Перевернулся при 5 в шорте, половину в нового покупателя, половину в старого?
Или например: маркет бай +10, изменение ОИ -2 или -30. Тут вообще не понятно. Ясно что в ОИ транслируются и внебиржевые сделки, но как это коррелировать с рыночными ордерами?

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: