комментарии Алексей Ван <o-s-a.net> на форуме

Сектора в алго №1: Введение и оглавление

Друзья мои, всем привет!

 

Открываем новый цикл статей — «Сектора в алго». Трендовые роботы нового поколения, которые торгуют акции MOEX по секторам экономики.

Оба робота уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте. А в этом цикле мы разберём, как они устроены, как отбирались бумаги и как всё это запускать.

1. Сектора акций

Экономика делится на сектора: нефтегаз, банки, металлурги, IT, потребительский сектор и так далее. На Московской бирже у каждого сектора есть свой отраслевой индекс — значит, сектор можно наблюдать и измерять как единое целое.

Главное наблюдение: сектора живут волнами. Деньги на рынке перетекают из одного сектора в другой. Например, сегодня растёт нефтегаз, завтра банки, послезавтра IT.

Из этого следует простая торговая идея: не торговать «весь рынок сразу», а покупать сильнейшие бумаги внутри сильнейших секторов — тех, что растут прямо сейчас. Именно это и делают роботы сборника.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Секторы в алго. Введение» лекция №1

Всем привет!

Сегодня Начинаем новый сборник лекций «Секторы в алго». В нём рассматриваем модель алгоритмической торговли, которая работает по секторам экономики.

Первая лекция — теоретическая база. В ней расскажем, что такое сектора акций и как биржа делит на них рынок, как мы отбирали бумаги для роботов и как комплект решает, где торговать прямо сейчас.

Темы:
1) Ротация секторов: почему деньги перетекают между отраслями и как на этом зарабатывает трендовая модель.
2) Комплект роботов курса и его базовые принципы работы.
3) Результаты тестирования комплекта на истории с 2015 года.
4) Обзор девяти торгуемых секторов: нефтегаз, финансы, металлы и добыча, потребсектор, электроэнергетика, транспорт, телекомы, химия и ИТ.
5) Отбор бумаг: как из 98 акций отраслевых индексов осталось 40.

Ссылка на первую лекцию 👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/kak-nahodit-silnye-akcii-v-raznyh-sektorah/


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лекция №3 «Арбитраж синтетических облигаций»

Всем привет!

Сегодня выпустили третью лекцию по арбитражу синтетических облигаций

В этой лекции мы рассмотрим робота со скальперским входом в позицию для торговли ночью, утром и в выходные, когда вне рамок основной торговой сессии появляются очень хорошие точки входа.

В теоретической части вспомним, что такое синтетическая облигация, как устроены механики функционирования рынков фьючерсов и акций на Московской бирже.

В практической части развернём робота SyntheticBondsScalp, подключимся к Т‑Инвестициям, настроим автодеплой бумаг, разберём все вкладки параметров и запустим робота в бой.

Темы:

1. Что такое синтетическая облигация, её конструкция и возможные точки входа.

2. Авторазвёртывание бумаг и подключение к Т‑Инвестициям

3. Обзор всех настроек робота: режимы входа, парковка в фонде ликвидности, выход из позиции

4. Запуск робота в торги

 

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/tretya-lekciya-po-arbitrazhu-sinteticheskih-obligacij/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лекция №2 «Арбитраж синтетических облигаций»

Сегодня вышла вторая лекция из сборника «арбитраж синтетических облигаций»

В теоретической части лекции мы поговорим о конструкции синтетических облигаций, о фонде ликвидности, а также о логике работы робота «SyntheticBondsArbitrage».

В практической части мы подключим исторические данные к тестеру через эмулятор биржи, развернём бумаги по источникам с помощью автодеплоя и детально разберём все настройки робота. Затем протестируем робота на истории, оценим результаты по годам и запустим его в реальную торговлю через Т-Инвестиции.

Темы:
1) Синтетические облигации и их конструкция.
2) Один робот — две логики: обзор блок-схемы.
3) Запуск робота в тестере.
4) Обзор всех настроек робота.
5) Запуск робота в реале.

Кому интересно — залетайте!

Лекция тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/vtoraya-lekciya-pro-arbitrazh-sinteticheskih-obligacij/

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лекция №1 «Арбитраж синтетических облигаций»

 

Недавно вышла первая лекция из сборника «арбитраж синтетических облигаций»

В этой лекции вы разберёте теоретическую базу и научитесь запускать монитор синтетических облигаций через OsEngine. Пошагово пройдёте весь путь: от установки терминала и подключения к Т‑Инвестициям до настройки параметров монитора, сигналов и загрузки исторических данных.

Вы узнаете, как устроено ценообразование фьючерсов, что такое контанго и бэквордация, как из акции и фьючерса собрать синтетическую облигацию. Монитор позволяет отслеживать текущие раздвижки по акциям и фьючерсам, настраивать алерты на превышение годовой доходности заданного порога и вручную открывать синтетические позиции.

Кому интересно — залетайте!

Лекция тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/lekciya-pro-arbitrazh-sinteticheskih-obligacij/

 

Удачных алгоритмов!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Синтетические облигации в алго №1: Введение и оглавление

Всем привет!

Открываем новый цикл статей — «Синтетические облигации в алго». Собираем из акций и фьючерсов почти безрисковую* доходность.

В этом цикле разберём три робота из OsEngine, которые торгуют арбитраж между акцией и фьючерсом на неё. Два торгуют автоматически, третий — монитор с сигналами для ручной работы. Все три уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте.

Но прежде чем открывать код, давайте разберёмся с базой. В этой статье разобраны основные понятия, без которых дальше будет сложно. А в конце — оглавление всего сборника.

Поехали!

1) Что такое синтетическая облигация

Синтетическая облигация — это арбитражная конструкция из двух ног (на MOEX такое обычно собирают на акции):

1) лонг в акции (базовый актив);

2) шорт во фьючерсе на эту же акцию.

Почему «облигация»? Потому что результат похож на облигацию: вы заранее знаете свою доходность и дату её получения, а рыночный риск по акции почти полностью закрыт шортом фьючерса. Купили акцию и тут же продали её же «в будущем» — как бы рынок ни прыгал, движение цены вас почти не касается.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вайб-кодинг: быстрый старт. Видео.

Всех приветствую!

Опубликовали первую лекцию нашего сборника «Вайб-кодинг в трейдинге», ориентированную на тех, кто мечтает о собственном торговом роботе, но считает программирование непреодолимым барьером. Один из главных минусов классической алгоритмической торговли — понимание языков программирования, архитектуры кода. В лекции я разберу концепцию вайб-кодинга — подхода, при котором искусственный интеллект пишет код за вас по обычному текстовому описанию. С помощью него вы сможете буквально за переписку в чате собрать рабочую пробойную стратегию, не написав при этом ни единой строчки кода самостоятельно.

В этой лекции мы сначала пошагово развернём всю необходимую инфраструктуру: скачаем терминал OsEngine с GitHub, получим торговый токен в личном кабинете Т-Инвестиций и подключим терминал к реальному счёту. Затем я покажу, как загрузить исторические данные с Московской биржи через OsEngine Data, создав сет нужных таймфреймов и ликвидных акций. Далее мы установим рабочее окружение — Visual Studio Community 2026, Node.js, Git Bash и клиент ИИ Kimi. Покажем, где лежат контексты для OsEngine, чтобы ИИ точно понимал архитектуру терминала, а после соберём первого робота: пробойную трендовую стратегию на Bollinger Bands с фильтром пилы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Иван. Ai - некстГен поддержка OsEngine

Камрады, несколько дней как в поддержку OsEngine вышел на работу ИИ. Из простого — помогает отвечать на базовые вопросы по OsEngine и даёт ссылки на нужные статьи и видео. Из сложного — помогает искать ошибки в скриптах и даже может помочь с написанием не очень сложных ботов.

Данных о проекте накопилось уже настолько много, что живому человеку уже не разобраться. Иван знает всё и одновременно.

Для нас это настоящая революция в офисе. Пробуйте.

1) Где найти?

Это робот поддержки OsEngine, который теперь живёт в нашей Telegram-группе и в MAX и отвечает на вопросы.

ТГ: t.me/osengine_official_support

Макс: https://max.ru/join/Yar1c0k41XMwbnBXWutnmj4rWMk3RrhXIUqpGl8wOog

 

 

2) Иван — не «болталка с потолка».

У него есть актуальная база знаний OsEngine — 433 статьи гайда, архив переписки поддержки на 55+ тысяч сообщений и полный исходный код движка. Ответ он ищет не «по памяти», а по фактам: статьи, документация, реальные обсуждения из чата. Поэтому на типовые вопросы отвечает точно и сразу даёт ссылки — на o-s-a.net, smart-lab или видео. Также у него под рукой актуальная сборка OsEngine с ГитХаба, т. е. он всегда идёт смотреть туда, куда надо.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вайб-кодинг: OpenCode и DeepSeek. Вайб-кодинг в трейдинге 4-я лекция.

Сегодня вышла четвертая лекция из серии «Вайб-кодинг: OpenCode и DeepSeek»

В этой лекции мы рассмотрим ещё один стек вайб-кодинга: OpenCode и DeepSeek. Мы установим весь инструментарий, подключим OsEngine к Т‑Инвестициям, загрузим данные MOEX, погрузим модель ИИ в контекст проекта и соберём дивидендный скринер без ручного написания кода. Затем доработаем стратегию в диалоге с ИИ, протестируем робота на исторических данных и запустим его в реальные торги.

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/0f342792-a311-4204-afa9-04644faa84f7/

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon13082026/

Удачных алгоритмов!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лекция №2 Сет спекулянта. Лонги и шорты акций.

Сегодня вышла вторая лекция из серии «Сет спекулянта. Лонги и шорты акций»

В этой лекции мы разберём теоретическую базу второго робота. Он работает на импульсной логике с использованием адаптивного канала Кельтнера, фильтра волатильности ATR и трендового фильтра Bollinger. Вход выполняется стоп-заявкой на пробой границы канала Кельтнера — только при растущем ATR и подтверждённой длинной тенденции. Позицию сопровождает трейлинг-стоп по противоположной границе канала, который переставляется исключительно в сторону прибыли. Заявки исполняются айсберг-ордерами, а входы в шорт автоматически блокируются вокруг дивидендных отсечек.

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/e34a69b8-fde8-4220-aa7c-f5994f9267c5/

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon06082026/

Удачных алгоритмов!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

MCP API OsEngine V1 beta. Для кого это и что теперь могут ИИ

Друзья мои, всем привет!

У нас большое событие — в OsEngine появился MCP API.

Это не очередной «разъём для галочки», а штука, которая меняет сам способ работы с терминалом. Теперь OsEngine может слушаться ИИ-агента — Claude, Kimi, ChatGPT, Cursor — и выполнять его команды: качать данные, гонять тесты, оптимизировать роботов, запускать их в торговлю и сверять позиции с биржей. 

Сразу дисклеймер: это фича для вайб-кодеров. Чтобы начать этим пользоваться, надо уметь общаться с ИИ, которые пишут код и умеют управлять сложными системами.

Разберём по порядку.

 

1) Что такое MCP API простыми словами

MCP (Model Context Protocol) — открытый стандарт от Anthropic. Проще всего представить его как USB-порт для ИИ. Раньше, чтобы подружить нейросеть с программой, под каждую пару писали свой костыль. MCP дал единый разъём: если программа его поддерживает, любой современный ИИ-агент подключается к ней сразу.

В OsEngine этот разъём встроен прямо в терминал: HTTP + JSON-RPC + поток событий (SSE), порт 6500, доступ по API-ключу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лекция №1 Сет спекулянта. Лонги и шорты акций

Сегодня вышла первая лекция из серии «Сет спекулянта. Лонги и шорты акций»

В ней покажу первого из двух роботов сета, который работает на импульсной логике индикатора momentum с использованием адаптивного ценового канала и фильтра Envelopes. Он входит в сделки при наличии сильного движения и сопровождает позицию с помощью трейлинг-стопа, автоматически адаптируясь к текущей волатильности рынка.

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/72e087dd-f18b-4409-8b78-caaa450547d2/

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon30072026/

 

Комментарии открыты для друзей!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Малая автоматизация трейдинга. Лекция 8 «Алгомонитор трендов по RSI».

Друзья, всем привет!
Заканчиваем цикл «Малая автоматизация трейдинга» и открываем для широкой аудитории последнюю его лекцию, посвящённую алгомонитору трендов по RSI. По окончанию лекции вы получите готовый алгомонитор трендов: сможете отслеживать направление движения индикатора RSI по акциям на Мосбирже и фиксировать моменты начала краткосрочных трендов вверх или вниз. Он позволяет как полностью автоматизировать входы и выходы по тренду, так и использовать сигналы для ручной и полуавтоматической торговли.

В лекции пройдем по следующим темам:
1) Рассмотрим индикатор RSI и устройство таблицы монитора.
2) Как скачать и запустить OsEngine, а также подключить терминал к Т‑Инвестициям через API.
3) Как создать алгомонитор трендов: настроить источник данных, выбрать акции и таймфреймы.
4) Как установить звуковые и текстовые алерты при начале движения RSI вверх или вниз по выбранным бумагам.
5) Как настроить автоторговли в лонг и шорт по RSI.

Лекция на канале «Т-Алго»:
https://rutube.ru/video/7523f385c72fad408e6b11f235ab94bc

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минимальный депозит для стартовых комплектов роботов: AlgoStart, FuturesStart и Rebalancers

Друзья мои, всем привет!

Это дополнение к нашим сборникам про роботов, на самый частый вопрос из комментариев: «Запустил робота, а он молчит. Почему?» Очень часто ответ один — маленький депозит. Разберём, сколько денег нужно каждому комплекту, почему именно столько и как пересчитать всё самому под сегодняшние цены.

Котировки и лотность — по данным Московской биржи (MOEX ISS) на 22.07.2026. Цены меняются каждый день, поэтому в конце статьи — методика, по которой всё легко пересчитать самостоятельно.

 

1) Проблема: почему робот «молчит» на маленьком депозите

 

В роботах из комплектов AlgoStart, FuturesStart и Rebalancers по умолчанию стоит тип объёма «Deposit percent» — объём позиции берётся как процент от депозита. Это удобно: робот сам масштабируется под размер счёта, но у медали есть обратная сторона.

Биржа не позволяет купить «пол-акции» — бумаги торгуются лотами, а фьючерсы — целыми контрактами. Если процента от вашего депозита не хватает даже на один лот, робот считает объём, получает ноль и просто не входит в позицию. Внешне это выглядит как «робот запущен, но ничего не делает».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вторая лекция курса «Ребалансинг. Золото, фонды, диведенды»

Сегодня вышла вторая лекция по теме ребалансинга портфеля в OsEngine.

В ней мы детально рассмотрим второго робота комплекта — классического ребалансера, который ведёт ротацию между дивидендными акциями и золотом, а перед выплатами усиливает позицию в дивидендных бумагах. В конце лекции проведём тесты роботов с различными параметрами.

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/2a8fda85-d57b-4c5e-8df9-182231745335/

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon23072026/

 

Комментарии открыты для друзей!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новый дизайн OsEngine
Кстати. 

Вышли обложки для терминала. Две светлые темы и одна новая тёмная.

Штатная на месте, включена по умолчанию)




Выбирается в главном меню. Там новая кнопка с солнышком. Не промахнётесь.


Удачных алгоритмов!





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Малая автоматизация трейдинга. Лекция 7 «Алгомонитор экстремумов:
high и low».

Друзья, всем привет!
Продолжаем цикл «Малая автоматизация трейдинга» и открываем для широкой аудитории лекцию, посвящённую алгомонитору экстремумов. По окончанию лекции вы получите готовый алгомонитор экстремумов: сможете отслеживать приближение акций к важным ценовым экстремумам акций Мосбиржи, настраивать звуковые и текстовые алерты по выбранным бумагам, а также подключить автоторговлю с вашими правилами входа, выхода и управления риском.

В лекции пройдем по следующим темам:
1) Как устроена и работает таблица алгомонитора экстремумов.
2) Как скачать и запустить OsEngine, а также подключить терминал к Т‑Инвестициям через API.
3) Как создать алгомонитор экстремумов: настроить источник данных, выбрать акции и таймфреймы.
4) Как установить звуковые и текстовые алерты при подходам цены к верхней и нижней границе канала по выбранным бумагам.
5) Как настроить автоторговлю: входы в лонг и шорт, автостопы и автопрофиты для позиций.

Лекция на канале «Т-Алго»:
https://rutube.ru/video/6ad11b18dc9b4f28ee3ab32baee83a53 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Один из лучших ИИ на планете уже доступен алготрейдерам России.

Итак, вчера вышла новая китайская модель с открытыми весами. Выше только Fable и GPT-5.6.

Вся бизнес-модель американцев трещит по швам.

Я уже записал лекции, как начать программировать роботов с помощью Кими. Они выходили на Пульсе, а также появились на Ру-Туб: https://rutube.ru/plst/1710798/

Бенчмарки такие:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Первая лекция курса «Ребалансинг. Золото, фонды, диведенды»

Сегодня вышла первая лекция по теме ребалансинга портфеля в OsEngine.

В ней мы рассмотрим и запустим робота, который работает на моментуме и канале Кельтнера, перекладывает средства между акциями, золотом и фондом ликвидности в зависимости от состояния рынка.

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/01145b88-e8ba-4486-b60a-e886c9cac6e3/

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon16072026/

 

Комментарии открыты для друзей!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Малая автоматизация трейдинга. Лекция 6 «Алгомонитор экстремальных объёмов»

Друзья, всем привет!
Продолжаем цикл «Малая автоматизация трейдинга» и открываем для широкой аудитории лекцию, посвящённую алгомонитору экстремальных объёмов. Это полноценный скринер, который отслеживает взрывы объёмов по акциям на Мосбирже, ранжирует бумаги по объёму за заданный период и помогает увидеть, какие инструменты прямо сейчас находятся в центре внимания рынка.

По окончанию лекции вы получите готовый алгомонитор объёмов: сможете отслеживать всплески объёмов по акциям Мосбиржи, настраивать звуковые и текстовые алерты по выбранным бумагам, подключить автоторговлю от объёмов с вашими правилами входа, выхода и управления риском.

В лекции пройдем по следующим темам:
1) Что такое «взрыв объёмов» и как устроена таблица, отражающая динамику объёмов по акциям.
2) Как скачать и запустить OsEngine, а также подключить терминал к Т‑Инвестициям через API.
3) Как создать монитор экстремальных объёмов: настроить источник данных, выбрать акции и таймфреймы.
4) Как установить звуковые и текстовые алерты на всплески объёмов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>