комментарии Алексей Ван <o-s-a.net> на форуме

Фьючерсы акций. Лекция 4. Робот-скринер на канале Keltner

Приветствую, друзья!

В четвертой лекции нашего обучающего цикла мы продолжаем формировать портфель для срочного рынка Мосбиржи и добавляем второго торгового робота. Логика этого алгоритма строится на пробое границ канала Кельтнера, сигналы которого фильтруются через таблицу раздвижек контанго и бэквордации между фьючерсами и их базовыми акциями. В теоретической части я снова коснусь принципа ранжирования инструментов в этой таблице, чтобы вы четко понимали, как робот принимает решения о том, какие именно бумаги из торгуемого списка отбирать для лонгов, а какие для шортов. Также по традиции я подробно разберу блок-схему данной стратегии и покажу результаты тестирования с 2019 года.

Практическая часть занятия будет насыщенной: мы не только подключим второй скринер и рассмотрим его параметры, но и обезопасим нашу торговлю от форс-мажоров. Я покажу, как грамотно перенести настроенный терминал OsEngine на удаленный сервер, чтобы минимизировать риски случайных отключений электричества и проблем с интернет-провайдером.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фьючерсы акций. Лекция 3. Робот-скринер на канале Bollinger

Всем привет!

Сегодня мы переходим к знакомству с первым роботом из нашего комплекта. На этот раз в центре внимания трендовый скринер на основе полос Боллинджера. Однако базируется он не только на классическом пробое канала — в нем также используется фильтр, опирающийся на специальную таблицу раздвижек контанго и бэквордации между срочными контрактами и их базовыми активами. В теоретической части занятия я объясню логику применения этого фильтра и расскажу, как он влияет на прибыльность трендовых стратегий. Кроме того, мы детально разберем блок-схему сегодняшнего алгоритма и посмотрим на результаты его тестирования на историческом интервале с 2019 года.

Практическая часть занятия разделена на два блока. Первый блок — обязательный для всех: в нем вы вместе со мной последовательно проделаете всю необходимую работу по ручному добавлению инструментов и выставлению их настроек перед запуском скринера в торговлю. Также специально для клиентов брокера Т-Инвестиции я покажу, как проделать все это автоматически буквально в несколько кликов с помощью функции авторазвертывания бумаг в окне параметров робота.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фьючерсы акций. Лекция 2. Загрузка софта и исторических данных

Привет, друзья!

Мы продолжаем цикл лекций по запуску стартового набора скринеров для фьючерсов акций на Мосбирже и переходим от теории к практике. В первой части занятия мы начнем с основ: посмотрим, где взять актуальную версию OsEngine, разберем процесс создания отдельного счета в личном кабинете Т-Инвестиций под новый комплект роботов и выпустим токен для связи нашего терминала с брокером по АПИ. Я подробно остановлюсь на всех технических нюансах и типовых ошибках, из-за которых терминал может отказываться устанавливать коннект или выставлять ордера, парализуя работу торговых алгоритмов.

Для тех, кто хочет не просто запускать готовых роботов на рекомендованных инструментах, а планирует сам анализировать пригодность активов для их отбора в торги, во второй половине видео мы подготовили продвинутый блок. Вы научитесь запускать специального робота для анализа мгновенной ликвидности, чтобы оценить целесообразность торговли определенными срочными контрактами. Это защитит вас от входа в низколиквидные фьючерсы с «пустыми» стаканами и огромным проскальзыванием. Также мы скачаем масштабный сет исторических данных по акциям и сериям фьючерсов для них с 2019 года. Переходите по ссылкам ниже, смотрите видео и начинайте подготовку своей торговой инфраструктуры!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

DCA. Вход в позицию внизу графика

Сегодня вышла лекция про DCA (Dollar Cost Averaging), в переводе с английского — стратегия усреднения стоимости.

Это способ инвестирования в акции и другие активы по временным интервалам. Например, мы покупаем определённый объём какой-то акции раз в день, в определённый час. Таким образом, наша точка входа может быть размазана на несколько недель или месяцев.

Кому интересно — залетайте!

В лекции:
Установим и подключим OsEngine к Т‑Инвестициям.
Разберём робота для DCA по времени, изучим его параметры и запустим в бой.

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon070526/

 

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фьючерсы акций. Лекция 1. Введение в алготрейдинг на фьючерсах

Всех приветствую!

Начинаем публикацию цикла лекций «Фьючерсы акций. Стартовый набор роботов». Теперь мы переходим от скринеров акций к более сложному уровню системной торговли и начинаем работу с деривативами биржи MOEX. Этот сборник создан специально для тех, кто хочет научиться шортить рынок при помощи алгоритмов, не выплачивая брокеру ежедневную комиссию за маржинальное кредитование. При этом вам по-прежнему не нужно быть математиком или программистом. Итогом вашего обучения станет запуск полностью готового комплекта роботов с открытым исходным кодом, чья логика не сводится к банальным трендовым индикаторам, а опирается сразу на три рыночные силы. Какие? Сегодня среди прочего об этом поговорим.

В этом видео мы совершим небольшой экскурс в историю и заложим необходимый теоретический фундамент. Я расскажу, как устроены срочные контракты на Московской бирже, чем они отличаются от вечных, и какие нам нужны для торговли. Мы разберем, что такое состояния контанго и бэквордации.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг. База. Лекция 10. Как не стоит заниматься алготрейдингом?

Друзья, привет!

В наши дни создание и запуск алгоритмов в торги может занимать буквально считаные часы, если не минуты: современные технологии предлагают множество готовых решений, и кажется, что это прямой путь к богатству. Однако эта техническая доступность создает обманчивую иллюзию простоты, которая чаще всего заканчивается быстрым сливом депозита. В десятой лекции обучающего цикла «Алготрейдинг. База» мы делаем выжимку из самых опасных ошибок начинающих алготрейдеров. Я расскажу, почему попытка торговать незнакомыми роботами в OsEngine обречена на провал, и объясню, с каких именно стратегий стоит начинать свой путь, чтобы не потерять весь капитал в сжатые сроки.

Кроме того, мы разберем неочевидные ловушки, способные разрушить даже качественно оптимизированную и протестированную систему. Вы узнаете, как человеческая психология ломает прибыльную статистику через «торговлю эквити». А в финале мы подробно остановимся на эффекте асимметричного рычага — на конкретных цифрах я покажу, почему злоупотребление торговыми плечами создает ситуацию, при которой скорое восстановление потерь становится математически невыполнимой задачей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг. База. Лекция 9. Портфельные тесты роботов

Приветствую, друзья!

После нахождения робастных параметров с помощью walk-forward или кросс-тестов вы выходите на финишную прямую перед вводом своих алгоритмов в реальные торги. Наступает время собрать всё воедино — в девятой лекции нашего цикла мы переходим к портфельному тестированию в OsEngine. Проводить изолированные проверки каждого робота по отдельности полезно, но только запуск всех алгоритмов одновременно в одном эмуляторе показывает реальную картину того, компенсируют ли они просадки друг друга и какую итоговую кривую доходности способны сгенерировать. Однако чтобы увидеть всю правду, необходимо учесть и суровые рыночные реалии, такие как налоги и брокерские комиссии за использование маржи, которые легко могут превратить прибыльную систему в убыточную.

Чтобы сделать симуляцию максимально жесткой и правдоподобной, мы добавим в наш портфель специальные сервисные алгоритмы. Я покажу, как подключить дополнительных ботов: налоговика, списывающего обязательные проценты в конце каждого года, и алгоритм учета маржи, который будет взимать плату за торговлю с плечом по тарифам брокера.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг. База. Лекция 8. Cross-Test оптимизация

Всем привет!

Чтобы строить по-настоящему устойчивые системы, сегодня мы продолжаем движение по дорожной карте алготрейдинга и переходим к изучению следующего профессионального подхода к оптимизации — к кросс-тестированию. В отличие от тестирования на одном инструменте, этот метод позволяет проверить торговую логику сразу на большой корзине активов, выявляя действительно робастные настройки, работающие за счет общих рыночных закономерностей, а не локальных ценовых аномалий.

В данном занятии мы запустим оптимизатор в терминале OsEngine, чтобы поработать с одним из скринеров нашего стартового набора роботов для акций. Я покажу, как настроить рабочую область данного модуля для проведения кросс-тестов, а затем мы разберем результаты оптимизации для нашего лонгового робота и узнаем, способен ли он показывать стабильную прибыль даже на вечно падающих бумагах вроде ВТБ, где цена годами движется против него. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, смотрите урок и подтверждайте эффективность своих роботов на массиве из множества инструментов!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сетки. Быстрый старт.

Сегодня вышла лекция про то, как разворачивать и управлять одними из самых сложных роботов, какие только бывают — маркетмейкерские и DCA-сетки. В данной лекции мы с вами разбираем сеточные алгоритмы.

Кому интересно — залетайте!

В лекции:
Установим и подключим OsEngine к Т‑Инвестициям;
Настроим два билда маркетмейкерской сетки для фьючерсов и акций;
Настроим два билда DCA-сетки с прогрессией между линиями и объёмами (Мартингейл).

Статья с анонсом:
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/4abe1c61-ab6e-4eda-857f-e13d7ab23ef6/

Сам вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon300426/

 

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг. База. Лекция 7. Walk-Forward подход в оптимизации алгоритмов

Привет, друзья!

В сегодняшней лекции мы переходим к изучению профессиональных методов проверки стратегий и начинаем с Walk-Forward оптимизации. Эта методика, предложенная Робертом Пардо еще в 1992 году, позволяет не просто находить лучшие параметры алгоритма для прошлых данных, но и оценивать способность этих параметров быть устойчивыми к будущим изменениям рынка. Основная идея заключается в пошаговом движении «окна» тестирования по истории: на участке In-Sample мы обучаем торгового робота, а на холодных данных Out-of-Sample проверяем его реальную эффективность. Такой подход помогает отсеять стратегии, которые показывают прибыль лишь за счет переподгонки и не имеют под собой реального преимущества.

В практической части занятия мы перейдем в оптимизатор OsEngine и настроим необходимые параметры. Затем запустим тесты, после чего я покажу, как анализировать и интерпретировать их результаты и на что обратить внимание. Мы снова вспомним о робастности и отдельно поговорим про ее численный показатель — вы узнаете, какое значение является своего рода «черной меткой» для стратегии и поводом отказаться от ее использования.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг. База. Лекция 6. Наивный подход в оптимизации алгоритмов

Друзья, всех приветствую!

Красивый график доходности в тестере легко может оказаться ловушкой для начинающего алготрейдера. В этом уроке мы продолжим осваивать инструментарий OsEngine и разберем «наивную» оптимизацию — метод, с которого начинают многие новички, но который может их погубить. Мы обсудим проблему переподгонки стратегии под историю конкретной бумаги, когда отличная прибыль в оптимизаторе оборачивается серьезными убытками в реальных торгах. Я объясню, почему такой подход считается «красной зоной» алготрейдинга и почему поиск лучших параметров на одном участке данных является самым рискованным методом тестирования, где математическая случайность выдается за торговое преимущество.

В практической части видео мы перейдем в оптимизатор OsEngine, выберем робота для демонстрации «наивного» подхода и подключим сет исторических данных, который скачали в прошлой лекции. Мы поэтапно изучим весь интерфейс данного модуля — я буду пошагово объяснять, какие настройки за что отвечают.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг. База. Лекция 5. Где брать исторические данные для тестов?

Всем привет!

Обсуждение теоретических основ позади, и в пятой лекции нашего базового цикла мы наконец переходим к практической работе непосредственно с терминалом для алготрейдеров OsEngine. В данном уроке я покажу, как скачать актуальную версию программы с GitHub и правильно ее запустить. Также мы уделим внимание вспомогательным ресурсам проекта: я продемонстрирую, как быстро ориентироваться в огромной базе знаний FAQ, содержащей более 500 прикладных статей и инструкций, и расскажу, где можно получить оперативную поддержку от сообщества и разработчиков OsEngine, чтобы быстро решать любые технические проблемы.

Основная часть занятия посвящена подготовке качественной базы котировок для ваших будущих исследований. С помощью модуля OsData мы научимся подключаться к источнику данных и выкачивать историю бумаг Московской биржи. Я объясню, по каким критериям стоит отсеивать неликвид и инструменты, у которых нет глубокой истории. Покажу, как настроить модуль Tester Light для проведения симуляций и загрузить в него подготовленный сет данных. А в финале ролика мы запустим в тестере два алгоритма с принципиально разной логикой, чтобы вы наглядно увидели процесс обработки котировок и исполнения ордеров на историческом интервале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг. База. Лекция 4. Введение в оптимизацию алгоритмов

Друзья, привет!

Создание торгового бота в нынешних реалиях выглядит не сложнее, чем поиграть в LEGO: различные конструкторы на кубиках, нейросети, да и просто сотни встроенных в OsEngine роботов позволяют запуститься в рынок с пол-оборота. Однако, несмотря на доступность инструментария, зарабатывают далеко не все. В четвертой лекции нашего цикла мы разберем одну из главных причин неудач начинающих — отсутствие робастности у используемых алгоритмов. Я объясню, почему стратегия, показывающая идеальный график доходности в тестере, может начать стабильно терять деньги сразу после включения на реальном счете, и как не попасть в ловушку самообмана при подборе параметров.

В этом видео я перечислю основные подходы к оптимизации: от ее полного отсутствия и опасного «наивного» тестирования до профессиональных методов, таких как walk-forward и кросс-тесты. Расскажу, как существенно улучшить этот процесс с помощью разделения исторических данных на участки «обучения» и «проверки» и группировки бумаг по стадиям волатильности — одних из самых эффективных методик в алготрейдинге.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сам себе автоследование

Сегодня вышла лекция про то, как разворачивать OsEngine в режиме сервиса-автоследования

Кому интересно — залетайте!

В лекции:
Установим и подключим OsEngine к Т‑Инвестициям;
Настроим робота для эмуляции портфеля и развернём ведущий;
Подключим ведомые портфели к торгам.

Статья с анонсом:
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/0d1dbf4d-5adc-4348-9bd2-17a1cab531ab/

Сам вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon230426/

Удачных алгоритмов!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг. База. Лекция 3. Сложность различных классов алгоритмов

Приветствую, друзья!

В третьей лекции нашего базового цикла мы переходим от классификации стратегий к суровой реальности алготрейдинга — оценке порога входа в каждое направление. Многие новички совершают фатальную ошибку, пытаясь зайти в нишу, которая требует навыков, нарабатываемых годами. Сегодня я расскажу о том, какой багаж знаний требуется для различных классов алгоритмов, чтобы вы могли честно ответить себе на вопрос: в какой области вы будете наиболее эффективны? Важно выбрать траекторию, которую вы физически сможете довести до конца, не выгорев на полпути — будь то низкоуровневая системная разработка, глубокие математические исследования или работа с рыночными механиками.

Вы узнаете, какие языки программирования придется выучить для реализации скоростных арбитражных стратегий и возможно ли здесь реальное применение «вайб-кодинга» с помощью нейросетей для достижения результата. Также обсудим, сколько времени могут занимать исследования статистических зависимостей и в каких случаях алготрейдеру еще потребуется стать экспертом по международному налогообложению и офшорным структурам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг. База. Лекция 2. Классы алгоритмов по способу генерации прибыли

Всем привет!

В мире алгоритмической торговли существуют десятки различных стратегий, но все они сводятся к трем фундаментальным классам по способу генерации профита. Во второй лекции обучающего цикла «Алготрейдинг. База» я проанализирую эти подходы, чтобы помочь вам найти свою нишу. Одни алгоритмы выжимают прибыль за счет микросекундной скорости и дорогой серверной инфраструктуры, другие опираются на сложный математический аппарат и статистические вероятности, третьи используют базовые рыночные механики для консервативной защиты крупного капитала. Стараться освоить всё и сразу — это верный путь к выгоранию, поэтому важно выбрать тот вектор, который соответствует вашим личным сильным сторонам.

В этом видео я разберу около двадцати популярных методов заработка: от разных видов арбитража до торговли по поводырям и синтетических облигаций. Вы узнаете, какие стратегии требуют продвинутых навыков программирования и аренды стоек в непосредственной близости к ядру биржи, куда стоит обратить взор любителям точных наук и глубокого тестирования, а также где работают корпорации с миллиардными бюджетами. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — изучайте карту алгоритмического мира, выбирайте направление по душе и бейте точно в цель!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг. База. Лекция 1. Участники торгов. И кто такие алготрейдеры

Привет, друзья!

Как говорил Сунь Цзы: «Знай своего врага и знай себя, и ты сможешь провести тысячу битв без поражений». Поэтому, прежде чем переходить к созданию торговых роботов и тестированию стратегий, любому алготрейдеру жизненно необходимо изучить поле боя. В первой лекции обучающего цикла «Алготрейдинг. База» мы начинаем с фундамента — механики ценообразования и разбора участников рынка, с которыми вашим алгоритмам предстоит конкурировать и взаимодействовать. Я расскажу, как именно биржевые заявки превращаются в свечные графики и почему понятие «справедливой цены» для алгоритмического трейдера — это лишь условность, за которой скрываются рыночные неэффективности и возможности для заработка.

Также в этом видео я подробно разберу экосистему Московской биржи. Мы классифицируем участников торгов и обсудим их мотивы: от действий Центрального Банка и публичных компаний до инвесторов и скальперов. Вы узнаете, на какие три группы делятся сами алготрейдеры в зависимости от того, как именно они забирают деньги с рынка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг. База. Введение

Всех приветствую!

Представляю вам обучающий цикл «Алготрейдинг. База». Он подойдет действующим трейдерам и инвесторам, которые хотят уйти от ручного выставления заявок и погрузиться в алгоритмическую торговлю. В курсе будем говорить о том, с чего вообще начинается создание торговых роботов и как правильно подходить к этому ремеслу. В индустрии существует миф, что для алготрейдинга нужно обязательно быть профессиональным программистом или иметь ученую степень по математике. На самом деле это не так. Для старта достаточно понимать как устроен биржевой стакан и как читать график. Из технических требований вам понадобится уверенное владение компьютером, стабильный интернет и операционная система Windows 10 или 11.

В этом вводном видео мы выстраиваем четкую дорожную карту всего предстоящего обучения. Я расскажу, какие три фундаментальные темы нам предстоит разобрать, чтобы вы могли торговать системно и прибыльно. В курсе поговорим о различных участниках фондового рынка и выясним основные направления в торговле роботами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алгоалерты. Торговля наклонных уровней
Сегодня вышла лекция про то как торговать наклонные уровни через OsEngine. Выбрасывая отложенные ордера.

Кому интересно, залетайте!

В лекции учимся размешать каналы на графике, привязать к каналам открытие или закрытие позиций. И можно заниматься своими делами! Роботы сами всё дальше сделают!

Статья с анонсом:
www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/9ebfe289-2c8f-4c18-b28a-d0eb444aeddc/?author=profile

Сам вебинар тут👇
www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon160426/

Удачных алгоритмов!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нюансы алготрейдинга. Когда запускать роботов и пополнять депо?

Друзья, всем привет!

Максимальная доходность в алготрейдинге зависит не только от торговой логики робота, но и от того, когда именно вы его запускаете в рынок. Любой надежный алгоритм способен принести гораздо больше профита, если найти для его старта наиболее подходящее время. В шестом видео нашего обучающего цикла мы поговорим о том, как грамотно выбирать момент для включения ботов, чтобы выжимать из стратегий абсолютный максимум. Вы узнаете, что такое состояния FUD и FOMO, и как они заставляют людей совершать фатальные ошибки именно тогда, когда нужно принимать взвешенные решения о запуске роботов или пополнении счета.

Чтобы помочь вам зарабатывать больше, я разберу наглядную схему плохого запуска и объясню, как наша естественная человеческая логика часто мешает наращивать капитал. На примере реального графика эквити нашего стартового набора скринеров я отмечу на кривой доходности самые неподходящие места для старта, когда эйфория толкает на необдуманные действия, и покажу, где на самом деле находятся самые безопасные и оптимальные зоны для включения ботов. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — учитесь действовать неочевидно, контролировать свои порывы и запускать стратегии вовремя!

Авто-репост. Читать в блоге >>>