комментарии Алексей Ван <o-s-a.net> на форуме

Скринеры акций. Лекция 11. Кросс-тест оптимизация

Всем привет!

Базовые настройки наших торговых роботов показывают отличные результаты, но настоящий профессионализм заключается в умении находить собственные идеальные параметры. В одиннадцатой, заключительной лекции курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов» мы погружаемся в механику кросс-тест оптимизации. С помощью специального модуля в OsEngine мы заставим программу перебрать множество комбинаций настроек на десятилетней истории рынка, чтобы математически вычислить те самые значения, которые максимизируют вашу прибыль.

Мы по очереди прогоним через оптимизатор всю нашу боевую четверку скринеров. Я детально разберу каждый алгоритм и покажу, на какие конкретно параметры для оптимизации стоит обращать внимание, а какие лучше не трогать, чтобы не повесить домашний компьютер на несколько суток бессмысленными вычислениями на миллионы проходов. Вы научитесь грамотно ограничивать пространство поиска, запускать тесты в несколько потоков и правильно читать итоговую таблицу результатов. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — освойте оптимизацию и сделайте свои стратегии еще эффективнее!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скринеры акций. Лекция 10. Тестирование с TMON, налогами и учётом маржи

Приветствую, друзья мои!

Многие алготрейдеры живут в иллюзиях красивых графиков эквити в тестах, потому что базовые тестеры не учитывают суровую реальность: налоги и комиссии брокера за использование плечей. В десятой, бонусной лекции нашего курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов» мы делаем проверку портфеля максимально жесткой и правдоподобной. Мы внедряем в симуляцию новые технические решения, которые будут автоматически считать все сопутствующие издержки, а также дополнительный пассивный доход от простаивающего кэша.

На практике мы добавим в тестер терминала OsEngine три вспомогательных алгоритма. Робот-налоговик будет каждый новый год в тестах строго списывать установленный налог от заработанного, алгоритм учета маржи рассчитает ежедневную плату за перенос позиций с плечом по реальным тарифам Т-Инвестиций, а ребалансировщик сымитирует заработок на ночных остатках в фонде TMON. Прогоним весь наш портфель скринеров через эти условия на десятилетней истории и сравним чистую прибыль с индексом Мосбиржи полной доходности. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — учитесь тестировать стратегии так, чтобы реальные торги не приносили неприятных сюрпризов!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скринеры акций. Лекция 9. Автоинвестирование в TMON на ночь

Друзья мои, всем привет!

Сегодня мы разберем инструмент, который призван решать одну из главных проблем любого прагматичного трейдера — простаивающий кэш. Часто бывает так, что основные скринеры выходят в деньги и ждут новых сигналов, а свободные средства в это время просто лежат на счете мертвым грузом. Чтобы заставить каждый рубль работать, сегодня мы добавляем в терминал нового робота-ребалансировщика. Он будет автоматически парковать свободные остатки по брокерскому счету на ночь в фонд денежного рынка TMON.

В этом видео я покажу, как выбрать такого робота в OsEngine и настроить его логику. Суть проста: в назначенное время робот проверяет наличие свободных средств и перекладывает их в фонд ликвидности TMON, приносящий стабильную доходность, близкую к ставке ЦБ. Это собственный фонд управляющей компании «Т-Капитал», так что он торгуется без комиссии. На практике мы подключим нужный инструмент в терминале OsEngine, настроим безопасное время для сделок и установим защиту от расширения спреда.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скринеры акций. Лекция 8. Скачивание исторических данных и тестирование

Приветствую всех, дошедших до финала основной части курса!

К текущему моменту мы проделали солидную работу: выбрали стратегии, настроили терминал и перенесли четырех роботов на удаленный сервер. Восьмая лекция нашего цикла «Скринеры акций. Стартовый набор роботов» посвящена самому важному аспекту в жизни алготрейдера — тестированию своих торговых алгоритмов. В этом видео мы полностью переходим к практике на экране монитора: научимся пользоваться программой OsData для скачивания минутных и получасовых свечей по акциям Мосбиржи, начиная с 2015 года, и разберем работу эмулятора биржи в Tester Light.

Я покажу, как поочередно проверить каждого из четырех роботов на десятилетней истории, учитывая реальные комиссии и проскальзывания. Но самое интересное ждет вас во второй половине урока — мы проведем портфельное тестирование всего комплекта. Вы увидите, как совместная работа разных алгоритмов сглаживает кривую доходности, и поймете, почему торговля с четвертым плечом — это путь к катастрофе, в то время как второе плечо дает оптимальный баланс прибыли и риска. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, изучайте финальную лекцию основного блока и учитесь подбирать параметры, которые выдержат любые рыночные шторма!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скринеры акций. Лекция 7. Перенос роботов на удалённый сервер

Всем профита и бесперебойных торгов!

Наш стартовый портфель из четырех роботов-скринеров полностью собран, но оставлять его работать на домашнем компьютере — огромный риск. Задумайтесь: что произойдет с позициями ваших роботов, если в квартире внезапно отключат электричество, отвалится Wi-Fi или кто-то из домашних случайно выключит компьютер? Алгоритмы просто остановятся и перестанут контролировать позиции, что может привести к досадным убыткам. Чтобы навсегда забыть об этих проблемах и сделать автоматическое инвестирование по-настоящему автономным, сегодня мы переносим весь наш арсенал на удаленный сервер.

В этом видео мы шаг за шагом пройдем весь процесс: арендуем виртуальный ПК, скопируем туда ZIP-архив рабочей папки OsEngine и развернем там всех настроенных роботов. А в качестве специального бонуса для пользователей Apple я записал подробную инструкцию по запуску нашего терминала на macOS с помощью виртуальной машины. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, смотрите седьмую лекцию и обеспечьте своим алгоритмам круглосуточную безопасность!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скринеры акций. Лекция 6. Робот-скринер на наклонном канале ZigZag

Привет всем алготрейдерам и стремящимся!

В шестой лекции нашего обучающего курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов», созданного при поддержке Т-Банка, мы завершаем формирование портфеля и запускаем четвертого, финального робота. На этот раз алгоритм базируется на индикаторе ZigZag Channel, который мы в команде прозвали «железной дорогой». Он строит наклонный канал по фракталам на графике — именно такие линии тренда обычно рисуют руками классические трейдеры-чартисты. Как и наш самый первый алгоритм на линейной регрессии, этот робот ищет точки входа на пробой верхней границы канала в первой группе волатильности, забирая в лонг самые спокойные, «заснувшие» и отставшие от рынка бумаги.

В теоретической части мы снова вспомним о концепции скринеров и групп волатильности, разберем логику сегодняшней стратегии и посмотрим на результаты тестов с 2015 года, которые показывают для данного алгоритма отличную среднюю прибыль в 0.8% на каждую сделку на одно плечо.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скринеры акций. Лекция 5. Робот-скринер на адаптивном ценовом канале

Друзья, всем привет!

В пятой лекции нашего курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов» мы добавляем в терминал третий торговый скринер. Видео уже можно посмотреть на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков. На этот раз алгоритм базируется на адаптивном ценовом канале (модификации канала Дончиана), ширина которого динамически подстраивается под текущую рыночную волатильность. Этот робот работает исключительно в лонг на пробой верхней границы канала и торгует вторую группу волатильности — бумаги, находящиеся в «нормальном» рыночном состоянии. Таким образом, он идеально дополняет два предыдущих скринера, которые специализировались на «заснувших» и агрессивно растущих акциях.

В первой половине видео я разберу блок-схему стратегии и покажу результаты тестов с 2015 года — при максимальной исторической просадке всего в 14% на одно плечо, алгоритм стабильно забирает отличную среднюю прибыль в 0.86% с каждой сделки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скринеры акций. Лекция 4. Робот скринер на паттерне «Три солдата»

Друзья мои, всем профитов!

В четвертой лекции нашего обучающего курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов», которая уже доступна на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков, мы пополняем наш торговый арсенал и запускаем второго робота. На этот раз мы будем работать с алгоритмом, основанным на известном паттерне «Три солдата». В отличие от нашего первого скринера, который искал отставшие от рынка и «заснувшие» бумаги из первой группы волатильности, этот робот торгует взрывной рост — третью группу. Я подробно объясню, как именно мы привязываем три растущие свечи к усредненной внутридневной волатильности, чтобы ловить агрессивные движения рынка, выносящие шортистов на маржин-коллы.

В теоретической части мы посмотрим блок-схему алгоритма и разберем результаты его тестирования с 2015 года, которые показывают великолепную среднюю прибыль в 1% на каждую сделку. А затем перейдем к практике в терминале OsEngine.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скринеры акций. Лекция 3. Робот-скринер на канале линейной регрессии

Всех приветствую!

В третьей лекции нашего курса «Скринеры акций: Стартовый набор роботов», которая уже доступна на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков, мы наконец-то переходим к долгожданной практике и запускаем наш первый боевой алгоритм. В этом уроке мы подробно разберем концепцию роботов-скринеров, которые способны одновременно мониторить десятки ликвидных бумаг Мосбиржи. Я расскажу, как мы распределяем все инструменты на три группы по волатильности и почему наш сегодняшний робот будет искать точки входа исключительно в первой группе — среди акций, которые находятся в «штиле», временно отстали от рынка и пока не привлекают внимание толпы.

В основе этой стратегии лежит модифицированный индикатор канала линейной регрессии, который мы торгуем на пробой по тренду в лонг. В теоретической части я покажу блок-схему алгоритма и разберу результаты его тестирования за 10 лет — вы увидите, что благодаря точным входам робот забирает стабильный плюс даже на исторически падающих бумагах вроде ВТБ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скринеры акций. Лекция 2. День теории

Друзья, всем привет!

Во второй лекции нашего курса «Скринеры акций: Стартовый набор роботов», которая уже доступна на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков, мы делаем важную паузу перед запуском реальных торгов. Сегодня у нас «День теории». Установить терминал и нажать кнопку «Старт» можно за 10 минут, но почему тогда каждый второй алготрейдер не становится миллионером? Всё дело в том, что даже с отличным софтом существуют десятки способов мгновенно слить депозит, и наша задача — научиться их избегать.

В этом видео мы подробно разбираем главные ошибки новичков. Поговорим о том, почему опасно включать незнакомых роботов наугад, менять таймфреймы ради «быстрой прибыли» и злоупотреблять плечами, забывая про эффект асимметричного рычага. Вы узнаете, что такое робастность стратегии, как избежать переоптимизации (подгонки под историю), и почему психология заставляет нас отключать прибыльные алгоритмы на самом дне просадки. Переходите по ссылкам, смотрите вторую лекцию, чтобы уберечь свой капитал от глупых ошибок, и готовьтесь — уже в следующем уроке мы запустим нашего первого боевого робота!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скринеры акций. Лекция 1. Введение и установка OsEngine

Друзья, привет!

Выкладываем в публичный доступ цикл лекций «Скринеры акций: Стартовый набор роботов», выпущенный при поддержке Т-Банка. Все уроки этого курса будут доступны на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков. В рамках этого проекта мы шаг за шагом разберем создание скринеров — алгоритмов, которые сами мониторят бумаги Мосбиржи и ищут подходящие моменты для сделок. Наша главная цель — дать вам готовую рабочую инфраструктуру, которая автоматически отбирает ликвидные инструменты и торгует их по математически обоснованным алгоритмам.

В первой лекции мы закладываем фундамент: скачиваем бесплатный терминал с открытым исходным кодом OsEngine и подключаем его к брокеру Т-Инвестиции через API-токен. Это вводное занятие для тех, кто хочет перестать торговать «на ощупь» и перейти от интуитивного трейдинга к использованию алгоритмов для анализа рынков. Никакой магии и «денег из воздуха» — только статистика, софт и системный подход. Переходим по ссылкам, смотрим первое вводное видео, устанавливаем терминал OsEngine и готовимся к запуску роботов!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Первоклассное АПИ от Т-Инвест. Честный отзыв.

Итак. Кто помнит первые версии Т-Инвест АПИ, наверное, был расстроен. Я тоже когда-то писал об этом и страшно ругался. Из самого страшного — не хватало части данных, без которых было невозможно в принципе подключить терминал.

Так вот, текущая версия АПИ от 2025 года гораздо, ГОРАЗДО лучше. Буквально одно из лучших АПИ, какие есть для торговли на Московские биржи из бесплатных.

Понятное дело, все данные уже есть. Но что самое хорошее – есть протокол GRPC, который позволяет отправлять заявки в многопоточном режиме:

Кто знает OsEngine, тот понимает, что это за график. Это – очереди ордеров в коннекторе. И кто когда-то пытался торговать через Quik что-то быстрое, должны бы тоже этот график знать. Так вот, Т-Инвест практически любое их количество может протолкнуть в стакан за пару секунд, даже если это 20 или 100 ордеров, а также снять их.

Пользуемся смело!

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Типы времени жизни ордеров в OsEngine и их эмуляция в тестере. Примитивы в OsEngine 11

Поговорим в данной статье про различные типы ордеров по времени жизни, которые есть в OsEngine. И в частности о том, как настраивать клиринг на срочной площадке MOEX, если вдруг занадобится использовать тип ордеров Day.

Плюс дополнительно я буду занудствовать, и поговорим о том, почему надо оставлять всё по умолчанию, чтобы ордера были со строгим временем жизни, ибо держать ордера на бирже – плохой стайл. И 95 % алготрейдеров это не нужно.

На ГитХаб ордера можно увидеть тут: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Entity/Order.cs

В проекте типы времени жизни ордеров можно посмотреть здесь:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг и конференция. Душ в столыпинских вагонах «отсталой рашки». Москва Имперская.

Езжу в МСК раз в год примерно. Всегда получается взглянуть на Россию и этот город по-разному. В этот раз на конференцию СмартЛаб приехал. О чём ниже, но это не главное.

 

По дороге ещё раз утвердился во мнении что всё хорошо. Порадовался. Хотел поделиться ощущениями. 

 

1. Москва – Имперская! И это – хорошо!

Никогда в Москве не меняйте подсветку! Сколько бы денег это не стоило. Пусть будет в подсветке каждое дерево в центре и дальше. Это немцы пусть экономят на электроэнергии! А у нас тут МУЗЕЙ под открытым небом!

В этот раз въезжал в Москву ночью с вокзала. Пока ехал по центру, чувствовал, как «Имперскость» разливается по жилам.

Очень красивый город. Особенно ночью. Особенно после дождя. И каждый год лучше!

Чувствуется – СТОЛИЦА!

 

2. РЖД – ЛОНГ

Основную часть пути провёл в поезде. И знаете, что? Офигел от технологичности вагона, в котором ехал.

Раздельный сбор мусора:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алготрейдинг и конференция. Душ в столыпинских вагонах «отсталой рашки». Москва Имперская.

Езжу в МСК раз в год примерно. Всегда получается взглянуть на Россию и этот город по-разному. В этот раз на конференцию СмартЛаб приехал. О чём ниже, но это не главное.

 

По дороге ещё раз утвердился во мнении что всё хорошо. Порадовался. Хотел поделиться ощущениями. 

 

1. Москва – Имперская! И это – хорошо!

Никогда в Москве не меняйте подсветку! Сколько бы денег это не стоило. Пусть будет в подсветке каждое дерево в центре и дальше. Это немцы пусть экономят на электроэнергии! А у нас тут МУЗЕЙ под открытым небом!

В этот раз въезжал в Москву ночью с вокзала. Пока ехал по центру, чувствовал, как «Имперскость» разливается по жилам.

Очень красивый город. Особенно ночью. Особенно после дождя. И каждый год лучше!

Чувствуется – СТОЛИЦА!

 

2. РЖД – ЛОНГ

Основную часть пути провёл в поезде. И знаете, что? Офигел от технологичности вагона, в котором ехал.

Раздельный сбор мусора:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Конференция СмартЛаб 2024. 26 октября в Москве.

Ну всё) Пакую вещи уже почти. И купил себе кроссовки как у Марти Макфлая (ну почти), чтобы среди Москвичей нормально смотреться.

Видео-приглашение для сообщества. В видео подробнее о том, что будет происходить у стойки АЛОР брокера.

Для нас, кстати, есть специальный промокод: OLDSCHOOLALGO С 20% скидкой на конфу! 

VK Видео:



RuTube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позиции. Зачем они в алготрейдинге и OsEngine?

Сегодня будем разбираться, зачем в терминалах для алго нужна такая абстракция, как «Позиция» или Position. У нас была техническая статья по этой теме, но вопросы продолжают поступать… И надо концептуально ещё раз объяснить.

1. OsEngine – идейный наследник Wealth-Lab.

И пока они были на плаву, было СИЛЬНО проще объяснить, как устроен наш слой создания роботов и зачем там позиции…

Механика управления позициями, способы их открытия и способы их закрытия пришли в OsEngine из Wealth Lab. Не целиком, но почти, и на данный момент слой увеличен раз в пять. И Wealth lab – прекрасный терминал для Алго! Когда-то этот терминал был очень популярен в России и имел приятный на тот момент интерфейс.

Если посмотреть на скрипт в Wealth-Lab, то можно обнаружить много общего с тем, что в скриптах OsEngine:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Блогу OsEngine на СмартЛабе ровно один год!

Год прошёл, как первый пост опубликовали. Фига время бежит…

И я кстати вчера обратил внимание на рейтинги, походу мы сегодня догоним сам! Mozgovik Тимофея! по популярности!

Я, конечно, шокирован, что алгопроект! Про программирование! Open Source! В стадии разработки! Может вообще какие-то плюсы и рейтинги получать на СмартЛабе…

Реально, небесная ось сошла с орбиты и ударилась об офис Тимофея в Питере. Думаю, он и сам удивляется.

Но вот так. Низкий всем поклон! СмартЛаб не безнадёжен! Инвесторы излечимы!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Телеграмм будет выдоен до суха! Последние новости монеты TON.

«Сделаем Францию снова белой и умной!» — новый предвыборный лозунг Макрона!

ШОК!

Сперма Павла Дурова станет основой избирательной компании Макрона в 2026 году. Только что вышло его заявление в ЛеФигаро:

 

 

Утверждается, что Макрон поручил спецслужбам посадить Дурова в тюрьму, чтобы доить из него сперму в течении 25 лет.

«Дуров давно доказал, что является превосходным семенным материалом для белых европейцев. И много об этом писал САМ. Поэтому принято такое жёсткое решение!».

Далее, этой спермой будут цитата: «Оплодотворять всех мигрантов и трансвеститов Франции, что безусловно приведёт нашу любимую Республику к глобальному доминированию! Теперь мы победим и воспрянем духом! Гордись собой, свободная республика!»

 

Также в статье утверждается, что это полностью безопасно для Павла и его здоровью ничто не угрожает. Для доения будут использованы самые современные Немецкие аппараты:

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прямой доступ к руководству АЛОР в наших чатиках.

Камрады. Не знаю, как АЛОР мог на это пойти. Для брокера это — просто нонсенс.

Но для нашего сообщества сделано очень… Очень серьёзное исключение. Нам выделили высокопоставленных сотрудников, для консультации и отдельный чат. Ну а я, не в силах больше это скрывать, зову туда присоединиться весь СМАРТ-ЛАБ!

 

 

Для общения с нашим сообществом нам выделили:

1. Заместителя директора.
2. Советника Генерального директора по интеграциям.

Сам чатик находится здесь: https://t.me/alor_osengine_support

 

О чём можно спросить?

1. Как получить фикс на MOEX для HFT и ребят с очень большими деньгами. Это очень важный вопрос, и не понятно к кому с таким идти. Обычно это обсуждается в кулуарах. Вас отправят прямо в личку к человеку, который уполномочен о таком вообще вести речь и там сможете пообщаться. НЕ СПАМИТЬ! Только для камрадов с ДЕПО > 10 МИО.
2. Что с тарифами? Когда уже АЛОР сделает всё бесплатно? Почему они такие жадные?
3. Как именно можно стать алготрейдером почти бесплатно, если обслуживаться у них?

Авто-репост. Читать в блоге >>>