комментарии Replikant_mih на форуме
-
Vasiliy, Ну эт да, вопрос в том, не перекроют ли эти доп. сложности, или сложности, связанные с этими моментами, плюсы языка), ну и да, это во многом субъективный вопрос.- Speculator2016, Ну я не привязываюсь к понятиям, да, конечно, с ростом размера капитала — нормальная эволюция — всё больше уходить в сторону всё менее рисковых и диверсифицированных стратегий. Но для себя — мне будет комфортна схема когда большая часть — будет дивервсифицирована и низкорискова, но при этом всегда будет кусок, на котором можно именно трейдить), с высоким потенциалом роста, с приятным процессом, с интеллектуальной вовлеченностью и т.д. :)
- Maverick67, Да, в алготрейдинге команда — не лишнее :).
По теме: то, что дельта на протяжении всего движения 20 или -20, а не 18 и -16 — я так понимаю — это настройки индикатора), то, что на развороте и коррекции это значение меняется на 39 — опять-таки это из сути индикатора, график поменял направление, цифра на сломе двойная, будет ли перелом направления — коррекцией или сменой направления — данная штуковина не даёт (по крайней мере если в этом разрезе смотреть). Если детальней смотреть на числа — ну имхо проще на сырой материал смотреть — там закономерности выявлять — в OHLC'ах. - Maverick67, Не, про инструмент — я про индикатор
- MegaZoiD, ))) У вас явно очень неплохо развиты навыки в выявлении закономерностей)).
По существу: не в курсе, что за инструмент, поэтому не хватает лично мне инфы, чтоб закономерности выявлять) Язык хороший, для своей области применения, если пытаться натянуть его на не свою — будет неприятно), ну или не так приятно). Для анализа данных — самое оно — легко и быстро писать, куча специальных библиотек и т.д.
Чтобы пилить на нём торгующие алгоритмы есть сложности — 1) скорость — питон медленный, а если скорость критична для стратегии — это будет неприятно. 2) на большом проекте особенности языка способствуют накоплению большего кол-ва ошибок, чем на других языках, у которых нет таких особенностей. 3) Я не нативный кодер, но по-моему с Python могут возникать сложности с интеграцией с различного рода сервисами — с биржами, торговыми платофрмами и т.д., те же примеры на Python будет найти гораздо сложнее, мне кажется.
Так что если позволяют возможности — удобно знать пару языков, напримр, Python и C#.
Антон Иванов, Можно описать график и получить 99% выигрышных сделок, только зачем?) Задача же не найти набор параметров, который на истории даёт шикарный результат, а: найти набор параметров, который даёт приемелемый результат и стабилен. Это другая задача.
Ну и я бы не стал называть многопараметрические системы супернавороченными, да, вероятно, некоторые-многие из них можно назвать такими, но не все. Я, например, помню, описывал простейший графический паттерн большим числом параметров, это был простой паттерн)).
Более того! Сейчас озарение поймал) — надо вводить как можно больше параметров, с той идеей, что так выше вероятность, что ты найдёшь хорошо коррелирующие с фин. резом параметры, не коррелирующие просто убираешь, оставляешь коррелирующие. Ну и дальше из них, опять же не тупо бездумно курвфиттингом, лепишь торговую стратегию. И да, согласен, что наиболее робастные стратегии будут себя неплохо чувствовать на разных инструментах и таймфреймах, до того как перешел на фьючи — бэктестил стратегию одновременно на портфеле эдак из нескольких тысяч инструментов)). Хотя конечно, нахождение стратегии, когда ты её бэктестишь и оптимизируешь на портфеле это не то же самое, когда ты бэктестишь и оптимизируешь на одном инструменте, а в итоге работает стратегия хорошо на целом портфеле)
- Антон Иванов, Согласен, хорошие алгоритмы чаще работают сразу, при настройках на глаз, чем нехорошие). Но, что значит параметры, которые устраивают? — в том плане, что касаемо рисков — ок, такие параметры могут устраивать или нет, но в плане остальных параметров меня может устраивать не устраивать результат стратегии, её робастность, но не сами параметры — какая мне разница, на сколько больший объём пройдёт в паттерне, относительно среднего объёма на предыдущем графике или на сколько вырастет или упадет волатильность и т.д. Многие боятся многопараметрических стратегий — типа они не работают, это зло и т.д., по мне так это зло при неправильном подходе к оптимизации. С многопараметрическими системами гораздо проще курвфитить)) тупо из за гораздо большего разнообразия и тупо числа прогонов. А если параметров мало — тут уже сложнее себя обмануть, но каких-то других причин считать многопараметрические системы хуже малопараметрических не вижу.
Мышкин, Почитал пост. Ну, во-первых, он на самом интересном месте обрывается)). Из полученных прогонов я вижу смысл убирать только разве что нерепрезентативные (где мало сделок или что-то аналогичное). А так, мне кажется надо смотреть значимость отдельных вводных параметров стратегии, их корреляцию с результатом. Но это лайт версия, более сложные варианты завязаны на то, что параметры могут вступать во взаимодействие друг с другом — на такое взаимодействие и выявление закономерностей в нём неплохо ложатся методы машинного обучения. Но я ищу менее наукоёмкие инструменты.
Ранжировать прогоны по красивости результатов не сложно, а вот оценить робастность прогона — в этом основная трабла. Взять красивый график, прогнать out of sample — этого мало. А вот взять красивый график, неким набором методов убедиться, что результат закономерен, затем out of samplom'ом удостовериться в корректности выводов — уже сложнее. Собственно сложность в этом самом наборе методов.- VladMih, Мне исправление админ незааппрувил))
- Мышкин, Ну да, в этом весь вопрос)), ну я хотел тему обозначить, кто-нить что-нить написал бы, а я бы уже зацепился и понеслась)). Всё, нашёл упомянутый пост, прочтаю — что-нить конкретное напишу-задам). Тем более я сейчас тоже на ТСЛаб)
- Кот Матроскин, Я тоже любитель, но надо расти над собой)), хотя мне конечно было бы гораздо комфортней если б был специальный человек-кодер для этих целей))
- Кот Матроскин, Ну норм, я примерно такие же временные горизонты представляю. Только пока не знаю, в какую сторону после ТСЛаба двигаться, — наверно в сторону хардкора, навроде самописных бэктестеров и самостоятельной интеграции с протоколами бирж)) и т.д., но ещё пока рано мне определяться.
- А у кого TSLab был этапом эволюции, а сейчас уже в прошлом? Какие были следующие этапы? Планирую не задерживаться на нём надолго, а пойти дальше. Т.е. это такой низкобарьерный вход в мир алготрейдинга, и вот когда ты уже вошёл, ты можешь осваивать масштабные вещи, а-ля учитья языки программирования и т.д., но при этом ты уже торгуешь алгоритмически, а не теорию изучаешь.
- Speculator2016, Ну да, это абсолютно так, для этого нужна крупная сумма (она всегда будет крупной для конкретного человека если он хочет иметь сопоставимый с имеющимся уровень дохода). Комфортный трейдинг — это трейдинг с низкими рисками, трейдинг с низкими рисками при прочих равных это более низкие доходности, а это для того чтобы иметь уровень дохода, сопоставимый с имеющимся — необходимость иметь крупные относительно имеющегося дохода суммы капитала. Никто не говорил, что будет легко))
- Мне кажется, что у большинства нежелание жить только с рынка связано с тем, что они экстраполируют какие-то конкретные способы и конкретный опыт взаимодействия с рынком на эту тему. Я 2 года занимался трейдингом фул-тайм и только это был источник дохода, при этом были промежутки в несколько месяцев без прибыли, разочарования в стратегиях, неуверенность в будущем, ноль сбережений — такой жизни с трейдинга я не хочу)), но и в ней не разочаровался, понял, что хочу, просто другой жизни с трейдинга, с подушками, с диверсифицированными стратегиями, с низкорисковыми потоками пассивного дохода, сопоставимыми по сумме с минимальным семейным бюджетом на месяц и т.д.
- Ну вот работает человек за 50 т.р. и тут он осознал, что хочет иметь доход 150 т.р., залез в интернет и вот незадача, потолок в его отрасли заканчивается где-то на планке 130. Хм, а если я через год захочу 250. Ммм. Вот незадача. А рисковать — да, конечно, в этом трейдинг близок с бизнесом, конечно есть риск потерять, в т.ч. всё потерять, но, что называется, и плюсы есть)))
- Сергеев Петр, Подскажу). Чтобы понять, тренд сейчас или нет, нужно… понять, что такое тренд. Но даже не так, нужно определить для себя, что такое тренд. Но даже и не так, нужно примерно определить, что такое тренд, в этой области выбрать, какое именно подмножество будем называть трендом, будем молиться на него, искать его. Это и будет наш тренд. Теперь мы знаем, что есть наш тренд. Дальше мы ищем наш тренд, и ни с кем не дискутируем, ссылаясь на понятие тренд, потому что кто его знает, какое оно понятие тренда, используемое собеседником. Ну да я отвлёкся). Теперь мы знаем, что такое тренд, а теперь нужно ещё немного детализировать для себя это понятие, а теперь ещё немного. Вычленяем признаки тренда, и ищем их. Всё просто по-моему)))
- finstrateg, Звучит как начало какой-то интересной поучительной истории)), продолжение-то будет?))
- Sergey Pavlov, Аа, ясн. Я прям из текста вычленил способ борьбы с этой проблемой… — не писать в тслабе сложные стратегии)).
