комментарии Евгений Онегин на форуме

  1. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Пузырь начал сдуваться

    Goldman Sachs Manufacturing Revolution Index потерял от своих максимумов порядка 20%, после чего неплохо отскочил.

    В то же самое время сам фондовый рынок США скорректировался совсем ненамного и уже почти восстановил свои потери.

    Пузырь начал сдуваться


    Получается, что впервые с 2018 г. фондовый рынок растет без «передовых» компаний.

    Таким образом, во-первых, перекладка из активов продолжается, во-вторых, можно предположить, учитывая масштабы движения, началось постепенное сдувания пузыря «передовых» компаний.

    Как нам кажется, этот процесс будет происходить на подобии примера пузыря доткомов.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Все сентименты в пользу падения
    #Сентимент
    Еще один сентимент указывает на опасность глубокой коррекции — действия физлиц на американском фондовом рынке.
    Все сентименты в пользу падения

    Скорость их покупок ускорилась, а объем их присутствия увеличился в феврале, указывая на чрезмерный позитив с их стороны. Таким образом, сентимент зашел в экстремально высокую область, которая предупреждает о коррекции.

    Все наши сентименты и индикаторы, за которыми наблюдаем, указывают на падение фондового рынка США, но он пока отчаянно сопротивляется.  НашТелеграм-канал

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Стимулы в США скоро закончатся

    Минфин США продолжает сокращать свой баланс на счетах в ФРС. К прошлой пятнице он уменьшился до 1,37 трлн долларов.

    us-fed-treasury.png

    Напомним, что Минфин США в прошлом году резко увеличил свои резервы на балансе ФРС на фоне обширных стимулирующих мер со стороны властей США.

    С одной стороны, текущие действия правительства США позволяют сократить объем заимствования на рынке и поддерживает ликвидность, особенно это актуально в преддверии нового стимулирующего пакета на 1,9 трлн долларов.

    С другой, это может быть сигналом к тому, что в ближайшее время фискальных стимулов в США больше не будет и поэтому нет необходимости держать дополнительные резервы.

     Наш Телеграм-канал

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип Доллар рубль
    Перспективы доллара

    У доллара есть шансы укрепиться по отношению к другим валютам стран с развитой экономикой — спреды между процентными ставками возобновили свой рост.

    Таким образом, хранение средств в долларах становится более выгодным.
    Перспективы доллара



    Кроме того, расширение спреда в ставках может привести к дефициту валюты, так как на нее может подняться спрос.

    Поэтому, мы считаем, что у американской валюты есть шанс отыграть ранее понесенные потери. 
    Наш Телеграм-канал

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Насколько глубокой может быть коррекция?
    #Опционы
    Коррекция на фондовом рынке США никак не может начаться, а все просадки выкупаются.

    Уже через 2,5 недели нас ждет квартальная экспирация опционов. Если коррекция все же начнется, где она должна будет остановиться к 19 марта?

    Если проанализировать общую картину, то вплоть до 3650 п. по SPX преобладают либо же находятся в относительном паритете с путами опционы колл. А вот ниже начинают превалировать опционы пут.
    Насколько глубокой может быть коррекция?


    Если исходить из того, что в основном опционы продают маркетмейкеры, то диапазон с 3600 до 3650 для них будет нейтральным с точки зрения доходов и убытков. Если к экспирации закроются выше 3650-3700, то маркетмейкеры понесут убытки от большого количество коллов, а если ниже 3600-3500, то убытки от большого количества путов.

    Поэтому, если коррекция все-таки состоится, то падение вряд ли затянется и ловить его будут в районе 3600-3650 п. по SPX. Наш Телеграм-канал

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    ФРС в трудном положении
    #ФРС
    Баланс ФРС вырос еще на 33 млрд долларов за неделю и в очередной раз обновил свой исторический максимум.

    Произошло это за счет покупки казначейских облигаций и ипотечных бумаг.
    ФРС в трудном положении



    Получается, что QE в таких объемах уже не помогает рынкам. Сейчас у ФРС будет трудный период. На фоне роста доходности облигаций из-за инфляционных ожиданий, регулятор может попробовать увеличить покупку гособлигаций для снижения доходностей, но это может привести к более быстрому разгону инфляции и еще более объемным распродажам.  Наш Телеграм-канал

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип ГМК Норникель
    Распродажи в ГМК НорНикель
    Распродажи в бумагах ГМК НорНикель продолжились в начале сегодняшних торгов.
    Распродажи в ГМК НорНикель



    За первые два часа основной сессии из них вывели 2,75 млрд рублей. За вчерашнюю сессию отток составил 2,1 млрд. Наш Телеграм-канал

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип золото
    Цены на золото завышены?

    На фоне беспрецедентных действий мировых регуляторов по печатанью денег и долга, все больше разговоров о необходимости сохранения капитала путем покупки защитных активов типа золота.

    Однако если сравнить текущие глобальные запасы золота, вне карьеров, то при текущих ценах получим объем равный в 11,4 трлн долларов, что соответствует 4,05% от всего мирового долга, равного 281,5 трлн.

    Цены на золото завышены?



    Кстати, 4,05% является самым высоким показателем, как минимум, за последние 8 лет.

    Получается, что при текущих ценах на золото сумма запасов выше среднего объема, то есть, существует вероятность, что котировки драгоценного метала завышены. 

     Наш Телеграм-канал

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Начинаем формировать "шорт" по американским рынкам

    Все больше сентиментов предупреждают нас о предстоящей коррекции на фондовом рынке США.

    1️⃣ Во-первых, это сентимент новостных лент и соц.сетей, который с конца января сигнализирует — покупать нельзя.
    Начинаем формировать "шорт" по американским рынкам

    2️⃣ Во-вторых, наш сентимент в январе зашел в экстремальную зону, что в последние несколько лет предупреждало о коррекции.

    Начинаем формировать "шорт" по американским рынкам



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип Tesla
    Goldman sachs практически полностью вышел из Теслы

    Акции автопроизводителя в последний месяц особо не растут. Похоже, началась фиксация прибыли, по крайней мере, это сделали в Goldman Sachs.

    Согласно отчету инвестбанка, в четвертом квартале 2020 г. головная компания Goldman Sachs & co сократила свои вложения в акции Tesla с 10,8 млн до 1,21 млн акций.

    Таким образом, Goldman снизила свой интерес в компании Илона Маска почти на 90%.
    Goldman sachs практически полностью вышел из Теслы
    Напомним, что свою ставку на рост Tesla инвестбанк сделал в первом квартале 2020 г., когда увеличил присутствие этой бумаги в своем портфель в 3,6 раза.

    Теперь, когда за спиной Tesla нет Goldman, шорт по автопроизводителю выглядит не таким опасным.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Евгений Онегин, а если теперь за спиной VANGUARD?..
    Который теперь на 3-м месте?..

    Алексей Rexusman, вангуард управляет не своими деньгами — это доверительное управление. А голдман сакс & ко — это головная компания (не доверительное управление), они преследуют другие интересы — голдманы свои деньги терять просто так не будут.
  11. Логотип Tesla
    Goldman sachs практически полностью вышел из Теслы

    Акции автопроизводителя в последний месяц особо не растут. Похоже, началась фиксация прибыли, по крайней мере, это сделали в Goldman Sachs.

    Согласно отчету инвестбанка, в четвертом квартале 2020 г. головная компания Goldman Sachs & co сократила свои вложения в акции Tesla с 10,8 млн до 1,21 млн акций.

    Таким образом, Goldman снизила свой интерес в компании Илона Маска почти на 90%.
    Goldman sachs практически полностью вышел из Теслы
    Напомним, что свою ставку на рост Tesla инвестбанк сделал в первом квартале 2020 г., когда увеличил присутствие этой бумаги в своем портфель в 3,6 раза.

    Теперь, когда за спиной Tesla нет Goldman, шорт по автопроизводителю выглядит не таким опасным.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Логотип Нефть
    Позиции на нефтяном рынке
    Цены на нефть продолжили свой рост. Согласно отчетам Комиссии по торговле товарными фьючерсами за неделю с 26 января по 02 февраля объем чистых позиций хедж-фондов по нефти увеличился на 10 тыс. контрактов до 352,7 тыс., что на 28 тыс. больше, чем средний показатель с 2010 г.
    Позиции на нефтяном рынке
    Помимо этого сохраняется широкий спред между короткими и длинными позициями у топ-4 трейдеров Нью-Йоркской биржи.
    Позиции на нефтяном рынке

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип Доллар рубль
    Продолжаем держать доллары

    Российский фондовый рынок пытается стабилизироваться на текущих уровнях и перестать падать.

    Также и рубль не хочет отдавать свои позиции и отчаянно сопротивляется.
    Только Индекс государственных облигаций РФ вчера возобновил падение и закрылся ниже минимумов пятницы.
    Продолжаем держать доллары
    На наш взгляд, это не очень хороший сигнал для российского рубля.

    Продолжаем наблюдать и держать доллары.


    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Коррекция на рынках может продолжиться
    Несмотря на оптимизм на фондовых рынках в США, сентимент новостных лент и социальных сетей говорит о возможности нового снижения.
    Коррекция на рынках может продолжиться


    Посмотрим, как сегодня закроются рынки, появится ли какая-нибудь слабость к концу торгов. 
     Наш Телеграм-канал

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип фьючерс MIX
    Продолжаем шортить российский рынок
    #Коррекция

    Как говорили ранее, мы сейчас находимся в короткой позиции по российскому рынку.

    Пока продолжаем сохранять эту позицию.

    Отскок вверх и консолидация на текущих уровнях вполне закономерна — на фоне роста квантов на рынках, все более и более значимыми становятся уровни средних.
    Продолжаем шортить российский рынок



    Так сейчас Индекс Московской биржи ударился о 50-ти дневную среднюю и пытается подрасти.

    Будем наблюдать за ситуацией на рынке, но пока продолжаем его «шортить». Наш Телеграм-канал

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип золото
    Коррекция по золоту скоро должна закончиться
    #Золото
    🏅 Цены на золото в последние несколько недель застряли в достаточно узком диапазоне и пока никак не могут оттуда выйти.

    На протяжении марта 2020 — января 2021 г. фонды постепенно выходили из драгоценного металла, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами. К 26 января объем их чистых позиций составлял 115,7 тыс. контрактов, за неделю с 19 января он вырос на 10 тыс.
    Коррекция по золоту скоро должна закончиться

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Сентимент указывает на ухудшение новостного фона

    Несмотря на рост фондовых рынков вчера, сентимент новостных лент и соц.сетей показывает на ухудшение ситуации в информационном пространстве.

    Сентимент указывает на ухудшение новостного фона
    Источник: Refinitiv

    Таким образом, по нашему мнению, стоит быть готовым к более глубокой коррекции на западных площадках.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Рынки тянут вверх всего несколько бумаг

    На фондовом рынке США четыре из последних пяти торговых сессий количество падающих акций превышало количество растущих. 

    Вчера разница составила 1,2 тыс. акций — рекорд с ноября 2020 г. 

    nyse.png

    Как отмечали ранее, рынки на прошлой неделе тянули за счет акций FAANG, однако долго это длится не могло — рынки и обвалились. 

    Сегодня рост возобновился и уже почти все падение выкуплено. Посмотрим, что будет дальше...

     

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип Доллар рубль
    Рубль под давлением

    #Рубль
    На рынке госдолга России продолжаются продажи — Индекс государственных облигаций РФ опустился к уровням апреля 2020 г.
    Рубль под давлением


    Выход инвесторов из долговых бумаг может свидетельствовать о продажах со стороны иностранных участников рынка, что негативно для рубля.

    На этом фоне российская валюта может испытывать давление. Продолжаем следить за индексом.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип золото
    Чего ждем от золота?
    🏅В последнее время все больше и больше экспертов советуют покупать золото, что мы думаем на этот счет? 

    📈

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: