комментарии bohemian rhapsody на форуме

Ренки-нихренки или газовый лонг-сквиз.
Вчера мой уважаемый коллега «Побойся Лося» дал очередную настоятельную рекомендацию по покупке фьючерсов на натуральный газ при цене 1,8.
За день цена упала до 1,7,  разворотом пока не пахнет. (Предыдущая настоятельная рекомендация была 31 января покупать по 2,111.)


Можно, конечно, частями покупать (усредняться), надеяться на исторические минимумы поддержки в районе 1,5, НО!

1. Отрицательные цены на нефть и газ уже мы видели не раз (уже третья рифма! первая была «ренки-нихренки», потом «побойся лося»:)),

2. Кукл не дремлет, логику покупки лохами газа «на лоях» понимает, количество открытых позиций видит и будет газик понемногу давить вниз.

3. Дальше ему особых усилий не надо, начнутся стоп-лоссы, маржин-коллы и наступит кабздец, по-русски — лонг-сквиз (ситуация, когда цена уходит во внезапное лавинообразное падение).

Господа газовики, хочется задать вопрос:  «А как вы застраховались от подобного сценария?»


Теперь вернемся к «побойсялосиным» ренкам-хренкам. Сравним 3 картинки:

1. Свечи обычные:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кукл валенки не носит.
Остряки писали, что кто-то «уронил валенок на клаву», скупив по рынку доллары.

У куклов случайностей не бывает, прошли те времена, следующая цель — красная линия вверху:






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Время торговать спреды.
Сейчас интересны 2 календарных спреда фьючерсов — на юань/руб и доллар/рубль:




SiH4SiM4 продавать при подходе к 2 000 (наиболее вероятный уровень продажи за всю историю спреда).

CRH4CRM4 покупать по 0,3 (самый низкий уровень за этот квартал).

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Истинная причина обвала рубля сегодня!!!

МОСКВА, 16 янв (Рейтер) — Рубль во вторник котировался в основном на положительной территории днем вторника, и на его стороне по-прежнему выступала продажа валюты Центробанком РФ вместе с более-менее постоянной реализацией экспортной выручки.

Вечером в ход торгов вмешался малообъяснимый пока резкий всплеск локальной покупки иностранной валюты, смешавший на время карты игрокам в условиях по-прежнему тонкого и малоликвидного сейчас отечественного рынка.

РЖУНИМАГУ )))))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рублю КЕРДЫК!
Последние 3 дня пишу о том, что пора покупать юани и доллары. Тем, кто еще сомневается, еще одно подтверждение:



успевайте, пока дешево!




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рекордные покупки юаня сегодня.
Я не делаю прогнозов по валюте с точностью ± лапоть.

Я «топлю» за покупку валюты на этих уровнях, приводя аргументы из графиков и стаканов.

Сегодня еще один сигнал. Прошли рекордные покупки июньских фьючерсов юань/рубль CRM4:



Вчерашний рекорд покупки в 30 000 контрактов сегодня превышен в 2 с лишним раза.

Много это или мало? ГО CRM4 = 1 270 рублей. За вчера и сегодня куплено 100 000 контрактов на сумму 127 000 000 руб.

По споту это в 1 000 больше, т.е. 127 млрд. руб.

Ежедневный объём ВСЕХ сделок с долларами и юанями на споте примерно 160 млрд. рублей.

Думаете этот «покупатель» сошел с ума?


Почему лучше покупать юани? 2 причины:

1. Юань подешевел к доллару за последние пару недель с 7,0  до 7,2.

2. За доллары на брокерском счете брокер берет комиссию 15% годовых.










Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как делать анализ рынка на примере российского валютного. Лонгрид 3 пункта.
1. Теханализ. По нему торгуют многие, проведя пару линий на графике:



Дошли до нижней границы нисходящего канала и почти до низов ноября 87.75.


2. Новости. Идет словесная интервенция о том, что рубль будет дальше укрепляться. Разбираем по пунктам.

2.1.  «Рубль в пятницу обновил локальные максимумы, благодаря… реализации недопроданной в новогодние каникулы экспортной выручки. Вечером рубль несколько замедлил ход из-за частичной фиксации прибыли».
Т. е. началась покупка валюты.

2.2.  «Рубль в пятницу обновил локальные максимумы, благодаря...скачку нефтяных цен».
На самом деле цена в конца сентября была 97, сейчас 78. Какой «скачок»?  Дохлой кошки?

2.3. «Рубль в пятницу обновил локальные максимумы, благодаря… ожиданиям роста продаж валюты Центробанком на 16,7 миллиарда рублей в день».
Ежедневный объём сделок с долларами и юанями примерно 160 миллиарда рублей в день. Т.е. интервенции составят всего 10%.

2.4. Помощь рублю оказывает и денежно-кредитная политика Центробанка, повысившего в декабре ключевую ставку до 16% годовых. Это старая новость, рынок ее отыграл, да и ставка сама по себе давно не влияет на курс.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Настоятельно рекомендую купить для хеджирования российского дивидендного портфеля!
Читаю посты разных чудаков — любителей покупать российское гуано на хаях.

Мало того, что ни не хеджат папиры фьючерсами, надеясь вечный рост, но еще и не думают о страховании от девальвации.

С сегодняшнего дня можно начинать это делать:



Рубль укрепился до нижней границы канала и вплотную приблизился к низам ноября. Вот в диапазоне 87,5...88,5 можно прикупить фьючерсов на 30...50%. 

Еще можно хеджировать фьючерсами на юань/рубль, т.к. у них ГО меньше + юань сильно ослаб за последний месяц к доллару. 

Всем 100% хеджа и спокойного сна!





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему у Мосбиржи новые правила ЛЧИ?
«Недружественные» игроки ушли с биржи почти 2 года назад, доходы резко упали, нужно привлекать новых клиентов.

Для этого кардинально меняются правила ЛЧИ, стартовая сумма уменьшается в 10 раз.

Теперь участвовать могут несколько новых категорий, верящих в чудо:

1. Пенсионеры.

2. Студенты.

3. Безработные.

4. Бомжи, список можете продолжить сами.



А настоящие призеры и победители находятся здесь, а не среди карликов с депо в 10 000 руб.:







Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛЧИ-2023. Доходность/Риск.

Предположу, что цель участия в ЛЧИ — попытаться заработать максимальный денежный приз (доходность), рискуя минимум денег.

Обратная цель — потерять максимум денег и потерпеть публичное фиаско, вряд ли кого привлекает.


Первая категория (поумнее) рискуют 10 000...200 000 руб. и находятся на первых местах, с реальными шансами на приз. 

На последних местах  трейдеры — «любители острых ощущений»:



Один «лидер» потерял 80 488 301 руб. на фондовом рынке, другой — 85,84% депозита на опционах.
Без малейшего шанса на получения приза от биржи.


 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хеджер на распутье экспирации.
Приближается дата экспирации фьючерсов Си 21.12.2023.

Мой рублевый портфель на сумму. 9 150 000 руб. захеджирован 100 фьючерсами Си с ценой 91 500 руб. и ГО 1 381 838 руб.


Задача: перетащить эти 100 Си в следующий квартал с минимальными издержками.


Вариант 1. Продать SIZ3 и купить SIH4.

Спред/разница между ними составляет 2 200 руб. То есть на 100 фьючерсов я потеряю: 2 200 * 100 = 220 000 руб.

Вариант 2. Купить на бирже 100 000 USD.

и положить на ФОРТС, где их принимают в ГО.

плюсы:

— высвобождается ГО на фьючерсы в сумме 1 381 838 руб.,

— экономлю 220 000 руб. на спреде.

минусы:  

— брокер берет комиссию за использование «недружественной» валюты 1,26% за квартал с суммы выше 10 000 долл.

Вариант 3. Вместо USD купить CNY

плюсы:  

- CNYтоже можно использовать на ФОРТС в ГО,

— брокер НЕ берет комиссию за использование «недружественной» валюты.

минусы: 

- CNY находится практически на историческом минимуме и покупать его сейчас не очень привлекательно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алроса стоит почти 92!. Кто тут покупал по 85?
Где тот мужественный фундаментальный аналитик, который покупал на ФСЁ без хеджа? Отзовись!!!

Пошлем лучи поддержки и помолимся о снижении цены!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опционы, фьючерсы. Сама-сама!
1. Итак, исходя из того, что в 1 одном индексе РТС  0,02 USD,

делаем вывод, что в в 8 RIU3 «зашито» 16 SiU3. 

При соотношении +5 MXU3 — 8 RIU3 - 16 SiU3  наступает условный баланс фьючерсов и вармаржа по ним «всегда» = 0.

+5 MXU3 — 8 RIU3 - 16 SiU3 = 0, преобразуем, получаем 

+5 MXU3 — 8 RIU3 = + 16 SiU3

В левой части «зашито» — 16 USD, в правой +16 SiU3.

2. Переходим к опционам. 

+ 5 MXU3  оставляем без изменения,
-  8 RIU3   заменяем на -16 опционов RI (пока, для простоты, центрального страйка, если дельта = 0,5),
+ 16 SiU3  заменяем на -32 опциона SI  (пока, для простоты, центрального страйка, если дельта = 0,5).

После замены формула (для опционов 17.08. 2023) выглядит:                                   

+ 5 MXU3 — 16 RI102500BH3 = + 32 Si096000BH3 ,

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опционы, фьючерсы. Сама-сама!
1. Итак, исходя из того, что в 1 одном индексе РТС  0,02 USD,

делаем вывод, что в в 8 RIU3 «зашито» 16 SiU3. 

При соотношении +5 MXU3 — 8 RIU3 - 16 SiU3  наступает условный баланс фьючерсов и вармаржа по ним «всегда» = 0.

+5 MXU3 — 8 RIU3 - 16 SiU3 = 0, преобразуем, получаем 

+5 MXU3 — 8 RIU3 = + 16 SiU3

В левой части «зашито» — 16 USD, в правой +16 SiU3.

2. Переходим к опционам. 

+ 5 MXU3  оставляем без изменения,
-  8 RIU3   заменяем на -16 опционов RI (пока, для простоты, центрального страйка, если дельта = 0,5),
+ 16 SiU3  заменяем на -32 опциона SI  (пока, для простоты, центрального страйка, если дельта = 0,5).

После замены формула (для опционов 17.08. 2023) выглядит:                                   

+ 5 MXU3 — 16 RI102500BH3 = + 32 Si096000BH3 ,

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Попахивает коррекцией по USDRUB
На вечерней сессии сильно поднялась волатильность опционов на Си

при том, что рубль сегодня пробил очередное дно.

Предположил бы, что завтра будет коррекция, но нет статистики.

У кого-то есть за и против мнения, соображения, наблюдения и т.п.? 




Авто-репост. Читать в блоге >>>

bohemian rhapsody, у Вас какая позиция? Я, на этом отскоке, стреддл в длинный бэкспред переделал. Фикс. 98500.

Дмитрий Иванович, у меня конструкция без названия

102

bohemian rhapsody,
Самому не смешно???
Какая нах точность в случайном процессе??? Случайность — она и есть случайность, только она может бы...

Lucky999, это же троллинг, не надо быть таким простодушным :)

bohemian rhapsody, какие страйки продал?

Дмитрий Иванович, центр, как всегда

Публичная торговля по просьбе @Stanis.
По просьбе уважаемого коллеги @Stanis:


Буду выкладывать «результаты» каждый час, с комментами, только, боюсь, это мало кому будет интересно :)


— Сделайте пять шагов вперед и пять назад. 
Швейк сделал десять.
— Ведь я же вам сказал, заметил доктор, сделать пять.
— Мне лишней пары шагов не жалко...

После ухода Швейка коллегия трех пришла к единодушному выводу: Швейк — круглый дурак и идиот согласно всем законам природы, открытым знаменитыми учеными психиатрами. В заключении, переданном судебному следователю, между прочим стояло:
      «Нижеподписавшиеся судебные врачи сошлись в определении полной психической отупелости и врожденного кретинизма представшего перед вышеуказанной комиссией Швейка Йозефа...»

9-30



Авто-репост. Читать в блоге >>>