В прошлой части мы рассмотрели теоретическую модель, лежащую в основе вычисления вероятности присутствия на рынке информированных трейдеров PIN. Продолжим с эмпирической реализации этой модели.
Для уменьшения пространства параметров модели, обычно предполагают, что частоты прихода ордеров на продажу ϵs и на покупку ϵb равны....Читать далее

В нескольких статьях мы рассмотрим использование индикатора PIN, который представляет собой вероятность присутствия на рынке так называемых информированных трейдеров. Статьи основаны на работе  Paolo Zagaglia "PIN: Measuring Asymmetric Information in Financial Markets with R"....Читать далее

Как-то так… май опять принес немного прибыли мне и инвестору, хотя последние две недели рынок стоял на месте. Отчеты скидывал Marcello — он подтвердит, если что. Рассмотрю любые виды взаимовыгодного сотрудничества. Всем профита в июне! И маленький совет — лоси начинаются с тараканов в голове, торгуйте системно :)...Читать далее

Хочу рассказать о своем способе составления более менее сбалансированного портфеля фьючерсов при торговле. Кроме этого, вывел пару формул, которые могут быть полезны вам. 
Зачем вообще торговать целым портфелем, если можно торговать увеличенным объемом одного фьючерса?...Читать далее

Так уж сложилось, что из всех видов торговли в трейдинге меня привлекает торговля по потоку ордеров.
Этой теме я посвятил довольно много времени и глубоко её исследовал. Писал свой терминал, собирал сырые данные, анализировал их, исследовал API различных датафидов и терминалов: Rithmic, CQG, Nanex, NYSE API's, NinjaTrader API, Sierrachart API, Takion API и др....Читать далее

В данном цикле статей начинаем рассматривать модель Маркова, которая находит применение в задачах классификации состояния рынка и используется во многих биржевых роботах. Статьи основаны на постах, опубликованных в блоге Gekko Quant. Также будет рассмотрены практические алгоритмы на финансовых рынках....Читать далее

Отвечал в другом топике Николаю Скригану и решил увековечить и в своем бложке.
Итак, Николай утверждал, что брокер GKFX позволяет торговать на ECN и даже видеть свои заявки в стакане. Я же ему сказал, что увидеть можно только в стакане самого брокера и иных способов это проверить нет....Читать далее

  Почему зарабатывающих трейдеров меньше, что мешает быть успешным
1.  Терпеть профит труднее, чем лося
Лось когда-нибудь сдохнет от старости, а профит растворится без следа
2. Жадность
5 мин. назад профит был больше, дождусь когда опять будет не меньше...Читать далее