Мы себе не принадлежим:
— половые гормоны заставляют нас искать полового партнера
— заботиться о детях нам приписывает инстинкт заботы о потомстве
— чтобы почувствовать краткосрочный выброс счастья нужно исполнить желания мозга
— стремиться к социальной значимости программирует окружение...Читать далее

IFVG это неудавшийся разрыв справедливой стоимости, а его ретест позволяет заходить в рынок перед импульсным движением с минимальным риском.
🟡 Контекст и таймфреймы
Используйте высокие ТФ для «предвзятости» и низкие для исполнения. Ставьте цель на экстремумы или открытие торговых сессий сессии....Читать далее

Идея для торговой системы: покупаем если по трем зигзагам (z1, z2, z3) с разными минимальными дельтами у большого зигзага сформировалось звено вверх, у среднего — вниз, у меньшего — вверх и наоборот для шорта или выхода из лонга.
Но при этом нужно смотреть, чтоб реально сформированные плечи должны быть такие: y1>y2>y3....Читать далее

Я уже больше 10 лет торгую на бирже, в том числе 8 лет опционами. За это время я перепробовал все виды трейдинга от скальпинга до дивидендного инвестирования, все виды опционных стратегий от голой покупки до продажи волатильности. В итоге для большей части своего портфеля я выбрал стратегию продажи покрытых опционов....Читать далее

Вышла простейшая библиотека для бэктестов trading-cycle. Минималистичная, модульная, написана на TypeScript.
Доступны две версии:

• Full — с готовыми индикаторами и логикой (Renko, логика сделок, тестовый трейдер)
  
• Light — только ядро (TradingCycle + интерфейсы для своих обработчиков)...Читать далее

Всем привет. Долго, почти год, ничего не писал, да и на форум практически не заходил. Идут года, и наша старость все ближе. И чем она ближе, тем чаще мы задумаемся о своем будущем.
Мы  с супругой планировали обеспечить нашу старость двумя, так сказать, финансовыми подушками:...Читать далее

Результаты неоднозначные, хотя есть вполне конкретная закономерность почти по всем бумажкам. Увидите ли? :)
Методика такая:

• берём историю с 2010 или откуда она есть по бумажке
• ищем лучшую сделку внутри дня по максимальной прибыли
• фиксируем время входа и выхода, прибыль
• делаем это как для long, так и для short
• сделки, открытые с 10:00 до 10:30, выкидываем
• оставшееся приводим к часам суток и дням недели, прибыль агрегируем
• чартим

...Читать далее

Доброй ночи, коллеги!
Навеяно постом уважаемого MoonMan
smart-lab.ru/blog/963682.php
Скажу сразу — дискуссию не читал, но сам вопрос действительно предельно актуален.
Поэтому напишу только свое личное мнение — возможно, кому-то оно будет полезно....Читать далее

Добрый день, коллеги!
Давеча уважаемый wistopus задал вопрос — почему я перестал публиковать в своем блоге посты по рыночной математике?
Причина банальна — их мало, кто читает, мало, кто обсуждает, зато полно срача в камментах.
Возможно, еще одна причина заключается в том, что я не привожу готовых рецептов и не выкладываю готовых решений (и не собираюсь)....Читать далее