Всем привет.
Я QA-инженер, в инвестициях уже 6 лет. Мой путь стандартный: сначала слушал «гуру», потом поумнел и собрал гигантскую таблицу в Excel. Я из тех, кто не покупает акцию, не посмотрев тренды выручки, маржинальности и ROIC за 5–10 лет.
 ....Читать далее

Весь 2025-й я ковырялся в pair trading стратегиях, бэктестил их вдоль и поперек. И — не нашёл там эджа.
Пробовал классические подходы:
— линейная регрессия двух активов (акций или криптовалют) со скользящим окном
— вход и выход в спрэд через боллинджера...Читать далее

Привет Смартлба. Есть еще такие динозавры кто это юзает?
Хочу инфу подсобрать, что сейчас вообще существует. Может опытные поделятся мнением? Хочу выбрать соотношение цена/качество чисто для просмотра амерских фьючей. Что посоветуете?
Что знаю я:...Читать далее

В общем, я тут пробую применять Rust к биржевой торговле. Сделал простенькое приложение, которое:
1. Подключается к биржам (пока это Бинанс и Кракен, дальше буду смотреть, что подключить еще)
2. Собирает тиковые данные по трейдам и ордербуку...Читать далее

Когда стратегия перерастает в систему… и когда система перерастает в самого трейдера
Как метод Mean Reversion Hedging («возврат к среднему + хедж») эволюционирует в торговлю уровнем выше — в торговлю через понимание цены.
Есть стратегии, которые учат работать с рынком....Читать далее

Привет, Смартлаб.
Дисклеймер: книжек не читал, теханализом никогда не увлекался, на истину не претендую, в терминах могу ошибаться, просто описываю свой первый опыт.
Примерно год назад смотрел динамику своего портфеля в сравнении с бенчмарками LQDT и MOEX....Читать далее

Внимание! Пожалуйста, уберите от экранов всех программистов в финансовой области с опытом менее 15 лет — мы будем обсуждать настоящие чудеса инженерии.
Введение. Протокол FAST (FIX Adapter for STreaming) — это международный стандарт, используемый для обмена данными в реальном времени на финансовых рынках....Читать далее

ВведениеИтак, это было обычное скучное утро, когда я решил: «А почему бы не попробовать этот Алгопак от Московской биржи?» Я давно слышал про него, а тут как раз была пара свободных часов и чашка горячего кофе. Что может пойти не так, верно?
Начало приключения Регистрация и первый вход....Читать далее

Рис.1: Ответ gRPC сервера на любой вопрос.
Краткое содержание для непрограммистов: gRPC круто и быстро и знать об этом незачем. Всего хорошего!
При написании коннектора к любой бирже на 99% везде используется два основных вида способа передачи запросов и получения данных — это через отдельные REST-вызовы (например, «биржа, дай мне список инструментов») и через веб-сокеты (например, «биржа, дай мне поток обезличенных сделок по Газпромнефти»)....Читать далее

Совсем недавно, буквально 2 месяца назад, Мосбиржа запустила Algopack и выложила на Гитхаб долгожданную многими библиотеку на python –moexAlgo, которая должна упростить работу с AlgoPack API.
Что такое Алгопак?ALGOPACK предоставляет исторические данные, на которых можно тестировать стратегии и делать бэктестинг....Читать далее