Избранные топики пользователя scacciato

Попытка обыграть индекс полной доходности Московской биржи

Приветствую!
В этой статье расскажу о торговой стратегии, которая, на данный момент, обгоняет по доходности бенчмарк (индекс полной доходности).
На момент написания этой статьи, 4 мая 2026 года, спустя 210 дней тестирования, стратегия обыгрывает полный индекс доходности в 3....Читать далее

Через 15 лет! На пенсию, на образование, на всякий случай. Часть 2

Начало — часть 1 здесь
Почитали, подумали, пофилософствовали "Зачем Вы инвестируете? Зачем Вам капитал?"?
Тогда переходим к цифрам и расчётам.
Отправными точками нам послужат следующие данные:
1. По данным росстата среднедушевые доходы населения за 3-й квартал 2025 года в России составили 73 тысячи рублей....Читать далее

Реально ли из 30 тыс сделать 30 млн?

Идея разгона депозита не нова. Это главная завлекаловка на Форекс.
Но на бирже обычно аппетиты трейдеров скромнее, а выживаемость счетов сильно больше.
Желание заработать быстро и много денег заставляет торговать с большими плечами, что часто ведет к убыткам....Читать далее

Правило 4% — почему 95% не значит «навсегда». Роль последовательности доходностей. И как нам может помочь Баффет

Всем привет!
У меня давно зреет идея серьезно обсудить правило 4% для пенсионных инвесторов.
Уверен, что вы много о нем слышали. При этом мне кажется, что многие плохо представляют, что оно значит.
Давайте посмотрим на примере, что это на самом деле....Читать далее

Народный Python: строим универсальный шаблон для алгоритмической торговли на Московской бирже

В мире алгоритмической торговли доминируют крупные фонды с их колоссальными ресурсами. Но что, если мы, частные инвесторы и разработчики, можем создать собственный мощный и доступный инструмент? Что, если больше не придётся зависеть от проприетарных платформ или писать с нуля сложную инфраструктуру для тестирования каждой новой идеи?...Читать далее

Взаимосвязь стоимости акций и доходности ОФЗ: третья часть

Первая и вторая части тут и тут.
Теперь давайте измерим, насколько снижение доходности ОФЗ повлияет на CAPE IMOEX. На 30 июня 2025 года CAPE равен 4.51. Доходность 10-летних ОФЗ колеблется около 15 процентов. За основу возьмем уже построенную модельку и посмотрим, какой будет CAPE при той или иной дохе ОФЗшек....Читать далее

Взаимосвязь стоимости акций и доходности ОФЗ: вторая часть

Первую и третья части тут и тут.
Чтобы проверить связь между CAPE и дохой ОФЗ, построил незамысловатую регрессию на основе гиперболы, где y является CAPE, а x — доходность десятилеток. Получаем модельку:
y ~ α + β*(1/x) + ε
Её визуализация представлена на графике....Читать далее