Давайте посмотрим на несколько закономерностей, которые сейчас есть в фьючерсе на SPX500.
1. В последнее время на дневном таймфрейме после образования снизу хвоста SPX500 неплохо отскакивает.
2. Сейчас у спекулянтов огромная позиция в шорт. При чем у тех же самых, которые агрессивно шортили в июне 2020 года, после чего рост продолжился....Читать далее

Посмотрите на недельные таймфреймы по Германии и НАСДАК. Прямо как по учебнику они падали после свечек, которая может нарисоваться сегодня к закрытию рынка, если они закроются рядом с открытием недели (т.е если индексы немного упадут к вечеру).
Правда по Германии была ошибка этого паттерна (выделил красным)....Читать далее

Часто после образования на недельном таймфрейме длинного хвоста сверху в следующие недели происходит хорошее снижение.
Также не происходит ничего страшного с запасами газа в США.
Напрягают в этой истории опционы.
Конкретно в последние дни набирают коллы с страйками 9 и 10 в ближайшем контракте который истечет в июне....Читать далее

Для спецов, сегодня  Si-6.22 был дороже спота на 60% годовых в моменте. ВсЁ, кто разбирается дальше может не читать.
Теперь давайте поговорим про ценообразование валютных фьючерсов. Почему вообще фьючерс на доллар/рубль стоит всю жизнь дороже USDRUB_TOD....Читать далее

Завтра в 15:30 по московскому времени в США выйдет очень важная статистика по инфляции и по безработице. Прогноз по CPI +4.7%. Если выйдет больше, то это может надавить на фондовый рынок. А если еще и по пособиям по безработице выйдет меньше ожиданий, то надавит вдвойне....Читать далее

Сейчас краеугольным камнем обсуждения является инфляция и ожидания по ней. Апрельские данные по годовому изменению инфляции показали 4.2%. При этом у ФРС целевой показатель по инфляции равен 2%. Как мы знаем, если инфляция будет ускоряться, ФРС придется ужесточать свою политику повышением ставок, что не очень здорово при текущей закредитованности компаний....Читать далее

Для начала, немного расскажу про РЕПО, что это такое и для чего. Это нужно знать, так как это связано с ценообразованием фьючерсов на ОФЗ.
Определение из Википедии:
Сделка (Соглашение) РЕПО (от англ. repurchaseagreement, repo) — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене....Читать далее

Сейчас есть идея зашорить эту пару. Посмотрите, как ведут себя месячные libor. По евро на протяжении года падает, по йене растет. Примерно аналогичная картина по овернайт и недельным либор. Это говорит о большем спросе на йену. Также йене помогает усиливающаяся дефляция....Читать далее

Я только что смотрел первый канал, и я в шоке. Вообще я смотрел фигурное катание, но потом начались новости и какой-то трэш в новостной ленте, на который я и залип. Первое что зацепило мой слух, это Lancet (серьезная научная газета) по словам первого канала опубликовала исследования, в котором наша российская вакцина Спутник V чуть ли не самая лучшая в мире....Читать далее

Допустим, мы хотим собрать портфель из облигаций, но при этом застраховать себя от обесценивания рубля.
Для этого есть прекрасный инструмент в виде ETF FXRU. Это такой готовый портфель из еврооблигаций (облигации, уже торгуемые не в рублях, обычно доллары)....Читать далее