Добрый день, друзья!
Мой пост об отчетах 10-K, 10-Q и 8-K американских эмитентов (https://smart-lab.ru/blog/677043.php) вызвал достаточно большой отклик среди Смарт-Лабовцев (68 ⭐️ + 326 ❤️). Поэтому выполняю своё обещание и рассказываю о методике анализа отчетов 8-К, которая в прошлом году принесла мне 50% годовых в долларах США (https://smart-lab....Читать далее

Итак, ЛЧИ начался, и готова новая версия для анализа сделок участников ЛЧИ-2020. 
Многие помнят сервис по прошлым годам, но чтобы освежить воспоминания и функциональность, можете посмотреть предыдущие посты: раз и два.
Пользуйтесь и в 2020 году...Читать далее

Итак, сегодня будем учиться рубать бабло лопатой на фьючерсных контрактах МосБиржи на цветные металлы. Для анализа скачаем с сайта «Финама» котировки фьючерсов, например, на алюминий (ALMN):
М-да, целых 3 дня со сделками по крайней мере с начала 2019 года....Читать далее

Много людей обращается.
Решил сделать пост.
В последнее время большой интерес среди компаний (юридических лиц)
по открытию корпоративный счетов на фондовом рынке США.
Причин несколько:
Низкие проценты по вкладам в банках.
Инфляция и другие факторы…...Читать далее

Приветствую, коллеги!
Не думал, что будет такой интерес к моему посту https://smart-lab.ru/blog/634217.php , а точнее к индикатору, о котором в нем написано. Много сообщений в личку, не успеваю. Поэтому просто выкладываю код индикатора. Написан в QLua....Читать далее

   
   Чистая адапливная стратегия маркетмейкинга.
   Начнем с нуля. 
   Допустим, существует некий актив «ИКС»,  у население на этот актив существует стабильный спрос и стабильное предложение.  Актив  «ИКС»  – некий инструмент  экономической деятельности....Читать далее

Опцион (OTM) — это такое флэш-дро: сам по себе он не имеет никакой ценности (внутренней стоимости), но даёт вам право выиграть банк, если будущие выпавшие карты, составляющие элемент случайности, дополнят ваше дро (draw), до полной комбинации.  Вы платите за дополнительные карты, отдаете временную стоимость оппоненту — владельцу готового фьючерса (внутренней стоимости), и, в случае удачи, выигрываете банк....Читать далее

Итак, очень часто слышу от коллег, что улыбка волатильности есть ни что иное, как эпик фейл модели БШ. Ненормальность распределения, толстые хвосты, leverage effect, неправильная модель, ну и далее по вкусу.
А теперь мой взгляд на все это. Он очень простой и от того рубит все обычные аргументы в капусту острой бритвой Оккама....Читать далее