А. Г.
А. Г.13 февраля 2018, 14:50

Абсолютно точный, но не всем полезный ответ (я же математик)

Оптимальные стратегии
Обозначения:
Ct – цена актива;
dt=(Ct-Ct-1)/Ct-1;
dt – случайна и имеет безусловное распределение P(dt), т. е. точного прогноза этой величины одновременно во все (!) моменты времени не существует (отметим, что существование точного прогноза в отдельные моменты времени не означает детерминированности- антипода случайности, которая подразумевает наличие точного прогноза в любой(!...Читать далее
Roman Ivanov
Roman Ivanov13 декабря 2015, 16:49

Препарируем процесс торговли с помощью простейшего тервера

     Сейчас я попробую разложить торговлю по полочкам, вычленить независимые составляющие и их проанализировать.
     Пусть у нас есть торговый алгоритм, который выдает приказ на покупку или продажу. Для выхода используем тупой алгоритм типа таймаут, случайный выход, выхода по стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп и т....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн