Трендовая система исходит из продолжения текущего движения.
Контр-трендовая система исходит из прекращения текущего движения.  
В трендовой ТС тэйки длинные и плавающие, а управление риском осуществляется через стоп — потому что движение будет продолжаться....Читать далее

Концепция работы на рынке:
1. Принимаем, что всё рыночное пространство состоит из 3-х состояний:
— направленное движение (тренд)
-  ненаправленное движение (боковик)
-  переход между этими состояниями.
2. Создаём торговую систему для тренда (стопы + высиживание прибыли)....Читать далее

А. Г. интересную идеальную штуку описывает у себя в видео.
Прогоним эту систему без заглядывания в будущее на нашем рынке по следующим правилам:
Buy at open[m] if close[m-1]>OPEN[d] and HIGH*[m-1]+LOW*[m-1]>HIGH[d-1]+LOW[d-1].
Sell at open[m] if close[m-1]<OPEN[d]....Читать далее

Тем, кто не читал предыдущий топик этой темы, рекомендую для начала ознакомиться с ним [1].
В комментариях к предыдущему топику меня критиковали за неоптимальность кода Python. Однако, текст читают люди с совершенно разной подготовкой — от почти не знающих Python или знающих другие языки программирования, до продвинутых пользователей....Читать далее

Экономическая природа цены подразумевает всего два состояния: 1) баланс 2) дисбаланс. Иными словами:
                                      движение в диапазоне (боковик)
                                      и направленное движение (тренд)
Главная задача полноценной торговой системы — способность определять в каком состоянии находится цена....Читать далее

Как? Купит акции ниже рынка? Да еще и получит деньги за это?
Да да, именно так. В опционах и еще многое возможно.
По привычке, давайте на примере.
Вот допустим решили купить акция KO (кока кола), не важно почему, важно что хотим. Он торгуется около $59....Читать далее

   Хотелось,  традиционно, подвести итоги 2019 года, но  нового и интересного ничего не произошло, результаты на МОЕКС практически не отличаются от года 2018-го. Поэтому расскажу, насколько важно для HFT торговли написать правильный бэктест. Результаты тоже будут, но на примере отдельных алгоритмов, из набора работающих на Московской бирже....Читать далее

        А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?©
                Вопрос об оценки тренда (суммой или произведением?)...
                Возьмем  тайм фрейм -день, точнее фиксированную цену окончания дневных торгов на фондовой бирже… ...Читать далее

Хорош философствовать. Давайте писать более полезные посты.
Итак, робот на двух графиках Боллинджера.
Общий принцип:
1) На цену накладываются два графика Боллинджера: с периодами 20 и 120 (назовем их local и global).
2) В зависимости от параметра внутри робота, входим либо когда цена входит внутрь local-Боллинджера (ContrTrendFlag=1), либо выходит из него (ContrTrendFlag=0)....Читать далее

Опишу все индикаторы которые использую, их около десятка, всё равно «они все не работают» и «запаздывают», так что не жалко.
Может кто что посоветует получше, ведь я опять разочаровался в алго и собираюсь его бросить и вложиться в биток.
1. Среднеквадратичное отклонение....Читать далее