Взял древний алгоритм на Si, работал у меня с 2013 года до 2018г. Потом, усовершенствовал, добавил плюх всяких и так плавал около нуля много лет.
Убрал все усовершенствования посмотрел. Грааль. Зачем плюхи добавлял — не пойму… Без них результат в два раза лучше....Читать далее

Пришло время подвести итоги.
2025 год американские горки, плохой результат, много опыта.
В июле 2024 года все перевёл на ЕДС и подключил комон.
Результаты за 2025 год — 15,06%
комментарии:
в декабре 2024 года, было достаточно большое количество торговых систем....Читать далее

Итак, прошёл год. Подведём итоги стратегий:
1.Арбитражная стратегия, Автор Дмитрий Бабкин. Подписчиков 0 (28.12.2025) Стратегия закрыта.
К сожалению, стратегия обнулилась. Прискорбно, возможно пришлось Дмитрию выйти на работу. Вероятнее всего использовалась стратегия многоуровневого маркет-мейкинга описанная Давидом Серебренниковым (https://y-dav....Читать далее

Давно хотел сделать обзор на стратегии, которые на мой личный взгляд, являются интересными для автоследования. 
(Дисклеймер, не является инвестеционной рекомендацией.)
1. Арбитражная стратегия, Автор Дмитрий Бабкин. Подписчиков 99 (05.01.2025)...Читать далее

Заметка ниже будет полезна тру алготрейдерам, которые сами пишут торговые программы, исследуют рынки и придумывают алгоритмы. Она поможет не утонуть, не уйти по ложному пути и остаться на плаву долгое время, и может быть, если повезёт — грааль будет создан....Читать далее

Добрый вечер уважаемые трейдеры. Статья ниже будет полезна для труалготрейдеров, которые самостоятельно пишут свои торговые программы.
Регулярно трейдеры, показывая эквити (например когда подводят итоги), выделяют на ней участки, не относящиеся к работе алгоритмов....Читать далее

Пролог.
В результате долгих поисков и исследований алгоритмов, мне не удалось найти что-либо стоящее в торговле интрадей из простых систем. Импульсные стратегии работали короткое время, MeanReversion практически не работали никогда. Исследования с использованием однородных фильтров (скользящих средних), коэффициентами бета, средними регрессиий, были очень продолжительными....Читать далее