Многие привыкли, что валютный рынок — это либо «купил и держи» доллар, либо бесконечная лотерея с плечами. Но что, если подойти к FX как к портфелю активов в абсолютных координатах, где каждый инструмент имеет свою внутреннюю стоимость, очищенную от влияния «бакса»?...Читать далее

Пока большинство инвесторов спорят о «справедливой цене» золота или ждут разворота в акциях, математические модели на валютном рынке продолжают находить неэффективности. Сегодня разберем кейс Гибридного Alpha-Speculative портфеля, построенного на базе системы абсолютных курсов....Читать далее

Многие привыкли считать USD незыблемым эталоном. Но если отойти от бинарных пар типа USD/RUB или EUR/USD и взглянуть на рынок через методику абсолютных курсов, картина меняется. Оказывается, доллар — далеко не самый эффективный актив для хранения капитала....Читать далее

Коллеги, добрый день!
Большинство из нас привыкло измерять риск и доходность в USD или через валютные пары. Но за 10 лет работы над проектом Abscur я пришел к выводу: парный трейдинг скрывает реальную картину. Если падают обе валюты в паре, вы видите штиль, хотя ваш капитал горит....Читать далее

Большинство трейдеров привыкли смотреть на мир через «долларовые очки». Если индекс доллара (DXY) растет, кажется, что падает всё остальное. Но это искажение. Чтобы увидеть реальные связи между экономиками, нужно анализировать абсолютные курсы (Absolute Currency Rates)....Читать далее

Принято считать, что валюты делятся по регионам: развитые, развивающиеся, сырьевые. Но рынок часто плевать хотел на эти ярлыки. Я решил проверить, как валюты группируются на самом деле, если скормить алгоритму машинного обучения сухие цифры, а не географические атласы....Читать далее

Многие привыкли оценивать риск по глубине падения (Maximum Drawdown), но для трейдера время — такой же ресурс, как и деньги. Можно пересидеть просадку в -20%, но готовы ли вы ждать выхода из нее 13 лет?
В рамках проекта Abscur мы провели исследование «живучести» 45 мировых валют в системе абсолютных курсов....Читать далее

Пока большинство трейдеров на Смартлабе спорят о том, куда пойдет пара USD/RUB, я предлагаю заглянуть под капот валютного риска через призму Maximum Drawdown (MDD).
Для тех, кто пропустил мои прошлые посты: я считаю просадки не в парах, а в абсолютных курсах (относительно широкой корзины всех мировых валют)....Читать далее

На странице графиков истории парных валютных курсов появилась новая функция — интерактивная математическая формула, которая наглядно показывает разложение парного курса на абсолютные курсы составляющих валют.
Что нового:

• Формула в реальном времени показывает связь: Парный курс = Абсолютный курс1 / Абсолютный курс2 + Δ
• Автоматический расчет погрешности Δ для каждой валютной пары
• Подробное объяснение экономического смысла каждого элемента
• Формула обновляется при смене валютной пары

Теперь вы можете не только видеть графики, но и понимать математическую основу метода абсолютных курсов....Читать далее

Что нового:

• 📊 Парные диаграммы топ-10 самых волатильных и стабильных валют
• 🎨 Цветовое кодирование от зеленого (стабильные) к красному (волатильные)
• 🔍 Полная таблица с сортировкой по всем периодам
• 🚀 Прямые переходы к графикам валют

Практическая польза: Метод абсолютных курсов позволяет объективно сравнивать валютную устойчивость на разных временных горизонтах — от месяца до 10 лет....Читать далее