Короткая мысль по соотношению золота к нефти на подумать.
График недельный.
Долгое время, примерно с 2000 года, данное соотношение находилось в боковом диапазоне от 10 до 33 с попытками выхода в обе стороны.
Сильный выброс был во время ковида....Читать далее

За январь индекс МосБиржи вырос на 0,6%. Февраль дал примерно столько же.
Продолжим следить за новой статистикой, когда к растущему январю прибавился растущий февраль.
Возьмем календарные периоды по итогам первого квартал, полугодия, 9 месяцев и года....Читать далее

Делал выборку по месячному импульсу роста и по объемам торгов. В топ 10 бумаг попало 5 бумаг из ИТ сектора.
Решил посмотреть динамику самого отраслевого индекса и его относительную динамику к индексу МосБиржи.
Выглядит неплохо, тестируем 200-дневную среднюю, пытаемся закрепиться выше и передвинуться в новый диапазон с потенциалом к росту....Читать далее

Построим потенциальные 10-летние циклы изменения индекса МосБиржи.
Пока их только 2. Третье – текущее. Присваиваем порядковый номер с первого года по десятый, таким образом, что 2000 год – это первый, а 2009 – это 10-ый в первом десятилетии наблюдений и т.д....Читать далее

Обратимся к статистике по ключевой ставке ЦБ РФ и динамике индекса МосБиржи.
Думаю, что сравнение до 2022 года можно взять за скобки, просто понимая, что после достижения пика по ставке по мере ее снижения, индекс МосБиржи сильно вниз не уходил, а через некоторое время продолжал свой рост и обновлял максимальные значения....Читать далее

За январь индекс МосБиржи вырос на 0,6%. Добавил в статистику еще один положительный результат. Правда в итоге ниже среднего.
Теперь можно посмотреть, что же было с индексом в те годы, когда январь был растущим месяцем.
Возьмем календарные периоды по итогам первого квартал, полугодия, 9 месяцев и года....Читать далее

Продолжаем развивать историю импульса роста.
Если провести замер исторической доходности подхода на основе годового импульса, то получится, что, выбирая лучших (топ 10) и следуя за ними раз в год, на текущий момент капитал бы вырос с 2005 года в 4 раза....Читать далее

Предлагается к рассмотрению гипотеза о сохраняющемся импульсе роста.
Какие-то акции показали себя лучше всего за какой-то период – посмотрим, где они окажутся в будущем через этот же период.
Можно рассмотреть разные временные окна: год, квартал и месяц....Читать далее

Новый год, новый месяц, новые надежды.
Вернемся к изучению и обновлению статистики по месяцам для индекса МосБиржи. Многие уже отметили, что январь является самым сильным с точки зрения среднего изменения.
Данные для графиков и таблиц собраны с 2010 года....Читать далее

Итак, до конца года осталось 7 полноценных торговых сессий.
Чтобы сохранилась статистика по отсутствию двух подряд минусовых годов по индексу Московской биржи, надо вырасти примерно на 5%. Закрытие индекса прошлого года было на отметке 2883,04. Текущее значение примерно 2750....Читать далее