Избранные топики пользователя axweye

Трендовость рынка

u=ln(S1/Sn)/lnN
S1 — максимум минус минимум за рассматриваемый период*N
Sn — сумма (high-low) N свечь
N- кол-во свеч
u > 0,5 — тренд
u<0,5 — не тренд

Как отбирать акции на Американском фондовом рынке.

Классика "пилы" :(

Опять фигня внутри дня начинается?

Мифы текстовых "алгоритмов"

Текстовые алгоритмы исполнять очень сложно. Для этого нужен специальный дзен по удержанию массы деталей в голове. Что такое текстовый алгоритм? Это прописанный до мелочей (вплоть до права на туалет и чаек) план работы, с картинками/рисунками. К этому можно добавить детальный дневник трейдера, куда записывают все аспекты в процессе до/во время/после сделки....Читать далее

Библиотечка для алготрейдера

Ссылки для скачивания:
1-я часть
2-я часть
3-я часть
4-я часть
5-я часть
6-я часть
7-я часть
8-я часть
Полный список текстов:
> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies....Читать далее

Исследование стратегии, покупка стрэдла. Сравниваем историческую волатильность с подразумеваемой.

Здравствуйте дорогие друзья!
Хочу проверить влияние спреда IV-HV на результат торговли, если куплен стредл на центральном страйке и выравнивать дельту фьючем каждый день.
Сдесь и далее в следующих статьях:
IV — подразумеваемая волатильность центрального страйка...Читать далее

Торговая стратегия с красивой кривой доходности без параметров.

Система заключается в следующем:
Сигнал на покупку — пробитие High прошлого дня
Сигнал на продажу — пробитие Low прошлого дня
Закрытие по концу дня,
либо по концу часа, если свеча закрылась внутри High-Low прошлого дня
В ехсеle получается такая кривая доходности....Читать далее

Очень интересное выступление: Сергей Григорян: инструменты управляющего в помощь трейдеру

Как и обещал, сделал дополнение доклада со звуковым сопровождением

Презентация со звуковым сопровождением здесь
drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5RGNmd1N1dVhZYWM/view
Есть несколько помарок во фразах, описывающих формулы: то слово«корень» вставлю там, где не надо, то вместо «следующий слайд», скажу «предыдущий», то «прыгаю» с «контртренд» на «пила» и обратно, но внимательный слушатель их легко «отсеет»....Читать далее

Тяжелая, но очень познавательная книга.

Рецензия на книгу: «Восхождение денег» — Найл Фергюсон

Моя оценка:

(5 из 5)

Книга достаточно тяжело читается, возможно это последствия перевода и костно-язычность переводчика, но при этом в книге представлено много полезных фактов и интересных моментов из истории становления современной финансовой картины мира. Книга очень полезна трейдеру и не только для общего развития....Читать далее