Вчера на СмартЛабе  был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч....Читать далее

Часто ли мы слышим, что скальпинг мертв?..  последнее время все чаще и чаще…  А ОН НА САМОМ ДЕЛЕ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ЖИВ…
Часть 1. История скальпинга ФРТС.
Сначала обозначу почему многие считают, что он мертв… Тут надо немного углубиться  в историю… раньше, когда торговля ФРТС находилась в зачаточном состоянии одними из первых стратегий скальпинга были:...Читать далее

Пост, пожалуй, будет полезен только тем, у кого имеются собственные наработки.
Имеется некая система и показатели её состояний (индикаторы):
На рисунке представлены движения фьюча РТС в течение 4-х часов.

• Бары по 80 тиков (2 — 7 секунд), тёмно-зелёная линия — средневзвешенный показатель цены
• MA — тёмно-синяя линия
• Светло-зелёная линия показывает последнюю точку линейной регрессии....Читать далее

Тесты роботов на демо уже прошли экватор и результаты оправдывают ожидания, заложенные в них. Поэтому уже пора начинать задумываться о технической части запуска роботов на реале.
Так как роботы сделаны для работы на СМЕ, то это означает торовлю 24/5 — на домашнем компьютере это не очень удобно, и ненадежно, так как если он зависнет, то перезагрузка приведет к тому, что при подключении стратегий, сделки будут закрыты — синхронизированы....Читать далее