Метод анализа цены БАБОЧКА
Ещё раз — что такое бабочка? Это пяти волновое движение (которое завершено) (как понять что пяти волновка завершена? от пятёрки следует глубокая коррекция в сумме до 80% от всего движения) Цель бабочки мы находим как?...Читать далее

Есть много разных индикаторов, которыми я ранее пользовался, как всеми возможными красками мира, тем самым забивая графики отвлекающими картинками. Сегодня во втором посте познаний я поделюсь с вами средними.
Первое: для входа в сделку в рост я ищу цену выше 10-дневной средней....Читать далее

Предыстория :. С 2003 года я был клиентом Ай Ти Инвест. Пока руководил Твардовский, всё устраивало, но потом стало хуже. В настоящее время счёт закрыт. Управлял клиентскими счетами в Финаме и ВТБ, но условия там изменились.
 Сейчас :.

• На данный момент есть счёт в Сбере....Читать далее

 Как же жаль, что мне не попалась такая статья в 2012 году, когда я только начинал заниматься торговлей на фондовом рынке. Через сколько же проблем и потерь денег мне пришлось пройти. Ведь для создания своей системы получения прибыли надо переработать большое количество информации и учесть множество факторов....Читать далее

Сначала рассмотрим Евро опционы.
Типовая задача решаемая SV:
Дано — наблюдаемые на рынке, текущие цены евро опционов на моменты экспирации. Это трехмерная поверхность (экспирация, страйк, цена).
Цены евро опционов — это одно и то же что и моменты распределения вероятностей актива на моменты экспирации....Читать далее

Сначала сформулировал относительно простой вопрос и задал его DeepSeek-у.
Каким будет общее ГО следующей позиции? Куплен премиальный опцион CALL со страйком 80 за 20, куплен премиальный опцион пут со страйком 120 за 20. Текущая цена базового актива равна 100....Читать далее

Я расскажу вам о лучший комбинации 2 индикаторов, которые приносили прибыль начиная с 1980 и до бесконечности — macd и stoch.
Почему они вообще работаю? Для этого можно почитать книгу торговля по уровням ДиНаполи(Джо ДиНаполи и ручной трейдинг со стохастиком(Джордж Лейн)....Читать далее

На такой вопрос лучше всего ответить  на простом примере.
Проданный одиночный Р9750 на Газпром, декабрь, в моменте дает нам
45 премия/825 рублей ГО = 5,455%/41= 0,133х360 = 47.88% годовых на дату экспирации
А если к нему добавить продажу С20000 или чуть пониже, то получим и более 50% годовых и даже снижение  сумарного ГО на проданный стрэнгл....Читать далее

Пока теоретики горячо дискутируют в соседних постах про IV и ее природу, практики видят, что, например,  IV на премиальном опционе равна 21%, а на маржируемом 18% на БА с одинаковой датой экспирации.
И разница цен из-за нее составляет целых 300 рублей в моменте....Читать далее

Не всегда покупка опционов выгодна — можно легко потерять большие деньги, особенно, при торгoвле с плечом.
Для решения о покупке нужны 2 условия:
1. степень отклонения цены, вероятность отскока,
2. покупка дешевых опционов колл. 
Сейчас хороший момент для покупки дешевых опционов колл, например, страйков 85 000, 84 500 или 84 000, т.к....Читать далее