Интересная презентация о Rough Volatility от четкого Джима Гатерала.
Интересно посмотреть как он анализирует эти виещи, на что смотрит, какие особенности процессов обращает внимание.
mfe.baruch.cuny.edu/wp-content/uploads/2024/03/RoughVolatilityBaruch2024....Читать далее

Предсказательные предсказывают функцию (волатильность, цену), точнее ее среднее E[f(x)]. Он не похожи на настоящий случайный процесс, слишком плавные.
AR, MA, ARMA, HAR (с долгой памятью)
Генеративные предсказывают как функцию так и первую производную (ее дискретный аналог, приращения)....Читать далее

Нейросетей сейчас десятки: наверняка вы хотя бы что-то слышали про ChatGPT или Deepseek, но на самом деле их куда больше. И запутаться среди них тоже легко. Подготовил для вас список основных нейросетей, чтобы помочь вам разобраться
1. ChatGPT (OpenAI) Флагман среди ИИ-моделей....Читать далее

Implied Volatility поверхность, это одна из форм, причем довольно странная, представления распределения вероятностей.
Все три эти вещи совершенно идентичны и равнозначны. На графике показано преобразование поверхности премиумов в риск нейтральное распределение вероятностей....Читать далее

Всем привет. 
Потихоньку готовлю инфраструктуру для ухода от терминала Metatrader5 — есть некоторые неудобства при алготрейдинге с десятком торгуемых символов FORTS MOEX. В связи с этим хочу воспользовать API Финама для получения и сохранения котировок фьючерсов срочного рынка (для начала)....Читать далее

В предыдущем посте были затронуты типы графиков, основанные на цене и объеме торгов. В этом будут рассмотрены аналитические функции торговых платформ, которые помогут трейдеру лучше понимать текущую ситуацию на рынке, действия крупных участников, а в итоге повысят результативность торгов....Читать далее

Заранее прошу поставить лайк- внизу статьи я прикрепил уникальные программы которые сейчас реально сложно найти + мой собственный софт и примеры кода, который я сделал специально для вас.
В этой статье Вы узнаете как обучить и поставить на торговлю в терминал нейросеть без знания программирования(простой способ — в самом низу)....Читать далее

Используйте детализированные данные Nasdaq, чтобы усовершенствовать свои торговые стратегии за счет более точных решений и эффективного управления рисками.
Это уникальная возможность для тех, кто хочет улучшить свои результаты, — в отличие от традиционных минутных или часовых баров, подписка дает доступ к тиковым данным, которые содержат информацию о каждом изменении цены, что позволяет глубже анализировать рынок....Читать далее

Дисклеймер:  для трейдеров, желающих лучше понять  расчет ГО для фьючерсов, вечных фьючерсов, маржируемых и премиальных опционов (МО и ПО) по версии биржи.
Вчера была новость  от биржи про опционный калькулятор и API
smart-lab.ru/blog/1035188....Читать далее