В предыдущем посте я ради простого интереса составил портфель по Марковицу из двух активов — российских акций и золота: smart-lab.ru/blog/1247260.php. Для простоты расчётов я использовал БПИФы Альфа‑Капитала и недельные данные за последние 3 года.
В этот раз я решил добавить ещё один актив — рублёвые облигации, также через БПИФ AKMB (Управляемые облигации)....Читать далее

Для данного примера я взял еженедельные данные за последние 3 года по фондам АК: БПИФ «Управляемые акции» (AKME) и БПИФ «Золото» (AKGD). Оба этих фонда сами по себе показали феноменальную рублёвую доходность за последние 3 года, депозиты отдыхают:
AKGD — 38% годовых при риске 20% (стандартное отклонение), AKME — 29% годовых при риске 22%....Читать далее

Математика данной модели слишком сложна для тех, кто давно учился в школе, хотя она легко может быть просчитана в Excel. Понимание работы может дать упрощенная версия – биноминальная модель.
Предположим, что возможно только два сценария: рост или снижение цены акции....Читать далее