— Потому что там нет ликвидности и никто тебя не услышит?
— Потому что удобнее написать что-то по бумаге и сразу посраться с кем-либо?
— Потому что люди не хотят думать, что их рот похож на ср… ку? И поэтому ветку надо по другому назвать, чтобы людям было там комфортнее....Читать далее

Вот в QScalp. например, есть галочка «Агрегировать сделки по заявкам» и все лимитные заявки, съеденные ОДНИМ маркет-ордером, появляются в виде ОДНОЙ сделки (прямоугольника).
Тоже задался этим вопросом. На текущий момент я качаю данные из таблицы обезличенных сделок Квика....Читать далее

Данные поступают нормально до конца основной сессии.
Но, чтобы получить даные из КВИКа через ODBC за весь день с учетом вечерней сессии, требуется перезапуск (перед началом вечорки) и новая подгрузка данных.
Может кто знает, как сделать так, чтобы данные вечорки шли потоком без перегрузки?...Читать далее

Был такой толковый трейдер -  smart-lab.ru/my/ulti-trade/. 
Одно видео «Дед Трейдун — сказка про Фейсбук» я нашел — vk.com/video218983202_171321888?to=L3ZpZGVvMjE4OTgzMjAyXzE3MTMyMTg4OD95c2NsaWQ9bTloOW8ycXAxNzg4NjIzMjk4Mg--.
А вот второе о неудачном шорте найти не могу....Читать далее

Я торгую российские акции и время в сделке у меня в среднем 2-5 дней.
И пока нет сигналов на вход, деньги просто лежат. Период ожидания не известен.
Хотел бы узнать есть ли такой биржевой инструмент, чтобы можно было туда припарковать деньги, хоть даже с небольшой (пусть даже в два раза ниже депозита), но относительно гарантированной доходностью (как минимум, чтобы хоть вложенное с учетом комиссии брокера в случае чего вытащить)....Читать далее

Бывает нужно мне посмотреть где и как распределился объем по свечам внутри определенного диапазона.
Обычно смотрю за последние 2-3 часа на 5-минутках (можно и точные срезы делать) или за день на 15/60-минутках.
Минусы текущей реализации:
— картинку 5 минуток за большой промежуток времени смотреть не получится, но за 2-3-4 часа вполне себе....Читать далее

Несколько месяцев назад натолкнулся на ресурс, где лежат исторические тиковые данные в каком-то формате типа .dat (точно не припомню, помню, что не распространенный). Я думал, что его сохранил, но оказалось, что показалось.
Натолкнулся на него, когда искал, как скачать тиковые данные на Мосбирже....Читать далее

Научился брать тиковые данные из Quik`а в MS SQL. Теперь могу делать графики акций текущего дня в Python через библиотеку mplfinance (дельта, например, была нужна). Графики акций делаю не в реальном времени — тупо статичные, через 5 минут.
Теперь думаю, как сделать кластерные графики....Читать далее