нашенский Предводитель племени не пуганных трейдеров  Тимофей Тимофеевич такой красивый и умный музчина, что просто глаз не оторвать… и не смотря на то, что он меня отшил от своего племени за грубость я все равно хочу быть как Они-с....
поэнтому взял книжку  Д....Читать далее

Доброй ночи, коллеги!
Навеяно постом уважаемого MoonMan
smart-lab.ru/blog/963682.php
Скажу сразу — дискуссию не читал, но сам вопрос действительно предельно актуален.
Поэтому напишу только свое личное мнение — возможно, кому-то оно будет полезно....Читать далее

Привет.
Это продолжение темы, которая была затронута в этом посте: Адаптивные алгоритмы торговли (smart-lab.ru)
Вводная часть
Мою мысль тогда не так поняли, как мне кажется, решив, что адаптивная торговая система в моём понимании — это система, которую нужно периодически выключать и подстраивать/оптимизировать, и запускать заново....Читать далее

Модель
Модель использует регрессию фильтра Калмана для расчета коэффициента хеджирования между биткоином (BTC) и эфириумом (ETH). Затем он отслеживает стоимость портфеля хеджирования, выискивая моменты отвлечения для входа в длинные или короткие позиции....Читать далее

Доброй ночи, коллеги!
Сам то я вроде противник curve fitting.
С другой стороны, все, что делает алготрейдер в процессе поиска Грааля — есть чистый curve fitting (IMHO).
Спешу поделиться собственным успехом.
Уже 3 года как практикую подстройку ТС по предыдущим итогам ее работы....Читать далее

Доброй ночи, коллеги!
Я не перестаю удивляться количеству людей, которые пытаются лечить свои фрустрации от рыночных лоссов путем изучения учебников по ТВиМС. Ну т.е. я ни разу не против любой научной и околонаучной деятельности (успешно тренирует мозг), но всячески не рекомендую рассчитывать на будущие профиты на основании вновь приобретенных знаний....Читать далее

Внезапно посетило желание побырому наразбогатеть на инвестициях. 
Купить растущие акции и неслыханно обогатеть. Прям как бафет… Нет ну что прям баффет… рокфеллер или накрайняк ротшильд...
Чтоб купить растущий актив его надо сначала найти.
Поэтому берем тслаб + iqfeed  делаем простой индикатор типа актив/SPY от 2007г по 2023год...Читать далее

У меня торгуется система (одна из), которая по первым 75 минутам торгов строит «средний» уровень и потом откладывает от него уровни на половину из максимума текущей и среднеисторической моей «волатильности», посчитанной по «дневкам» (предваряя вопросы про «волатильность» — алгоритм ее расчета дан в видео с 22-й минуты)....Читать далее

Данный пост написан в обуздание моего гонора и обозначение технического гения уважаемого 3Qu.
А именно — выражаю всяческое согласие с тезисами:
1. Рынки устроены просто
2. Для формирования индикатора на минутках достаточно 15 баров
Теперь пару слов о причинах моего coming out....Читать далее

Добрый вечер, коллеги!
Давеча случилось чудо событие — удалось построить линейно-квадратичный прогноз будущего приращения цены по предыдущим приращениям.
И такой нарядный, что статистически значимо превосходит линейные прогнозы, а прибавка к эквити составляет +25% (в смысле умножить на 1....Читать далее