Каждую неделю мы разбираем сотни свежих исследований по алготрейдингу и количественным финансам. Вот главное за последние дни.
1. Квантовые алгоритмы для деривативов
Появились работы по применению квантовых вычислений в ценообразовании. В исследовании показано, что квантовые методы ускоряют расчёты для сложных моделей вроде CIR и Heston....Читать далее

Разбираем свежие научные работы по алгоритмической торговле. Каждую неделю анализируем десятки, а иногда и сотни статей и выбираем самое важное.
Гибридные стратегии с ИИ
Исследования показывают, что сочетание машинного обучения с классическим техническим анализом даёт хорошие результаты....Читать далее

Разбираем свежие научные работы по алгоритмической торговле и анализу данных. Каждую неделю мы просматриваем сотни статей и выбираем ключевые. Вот что стоит внимания на этой неделе.
1. Алгоритмическая торговля
Основной фокус — эффективность интрадейных стратегий и их оптимизация....Читать далее

Каждую неделю мы разбираем свежие научные работы по алгоритмическому трейдингу и количественным финансам. Вот что выделилось за 5–12 января 2026 года.
1. Адаптивные модели для прогнозирования
Сейчас активно развиваются модели, которые подстраиваются под меняющиеся рыночные условия....Читать далее

Эта неделя принесла новые работы по алгоритмической торговле. Разбираем самое важное из исследований в машинном обучении, квантах и управлении рисками. Все данные — из свежих научных статей.
Основные работы
1. Улучшенное прогнозирование индексов...Читать далее

На этой неделе в научных публикациях и препринтах по алготрейдингу и количественным финансам выделилось три ключевых направления. Мы разбираем сотни свежих работ каждую неделю — вот что важно.
1. Новые методы расчёта цен на опционы
Больше всего статей вышло по вычислительным финансам (q-fin....Читать далее

С 24 ноября по 1 декабря 2025 года вышло много работ по алготрейдингу и количественным финансам. Мы разбираем сотни препринтов каждую неделю и выбираем самое важное.
Оптимизация портфеля
Несколько исследований посвящены новым методам управления инвестициями....Читать далее

На этой неделе больше всего работ было по алгоритмической торговле, вычислительным финансам и рискам. В основном учёные применяли машинное обучение и ИИ — чтобы торговать точнее и безопаснее.
Основное
1. Алгоритмическая торговля + машинное обучение...Читать далее

На этой неделе большинство работ было посвящено машинному обучению и новым вычислительным методам в трейдинге и управлении рисками. Основной тренд — использование больших языковых моделей (LLM) и трансформеров для прогнозирования и оптимизации портфелей....Читать далее

На этой неделе большинство работ было про использование ИИ и машинного обучения в торговых алгоритмах и управлении портфелями. Особенно много внимания уделяли крипторынкам — их высокой волатильности и новым подходам к арбитражу и хеджированию.
Все данные ниже — из свежих научных статей....Читать далее