Воспроизведу весь ход мысли человека, захотевшего посчитать вероятность повышения ключевой ставки ФРС. Предполагается, что человек никогда раньше эту вероятность не считал и во всем разбирается по ходу.
Человек идет по ссылкам:
идет сюда и смотрит расписание совещаний в ФРС...Читать далее

Какие книги по алготрейдингу можете посоветовать? 
Пока мне больше всего понравилась книга Ричарда Вайсмана «Механические торговые системы».
Что в ней было полезного для меня?
1. Много систем следования за трендом и возврата к среднему. Они анализируются и сравниваются между собой....Читать далее

В прошлых статьях (smart-lab.ru/blog/248456.php, smart-lab.ru/blog/250544.php ).  Я пытался написать альтернативную формулу для расчета цен опционов. Но взятая из существующего научного арсенала формула, для проверки гипотезы оказалась не совсем корректна, и даже после подгонки как-то не внушала доверия....Читать далее

Интересный подход к предсказанию направления  рынка рассмотрен в статье "Using CART for Stock Market Forecasting". Для того, чтобы предугадать движение цены на недельном отрезке используется техника под названием CART (Classification And Regression Trees) — построение классификационного графа (дерева) с целью предсказать значение  целевой характеристики (цены) на основании набора объясняющих переменных....Читать далее

  Все наверное знакомы с таким понятием как парный трейдинг, как правило данный способ торговли используют на линейных, более или менее коррелированных инструментых, например; акция/фьючерс на нее, или фьючерс на индекс/акции входящие в индекс и т.д.
Метод торговли прекрасно работает до резкой раздвижки спреда, которая рано или поздно происходит, если бы не раздвижка — был бы грааль 100%....Читать далее

Опционы на акции

• Опцион на акции: Кол и Пут
• Опционный контракт: цена и срок действия
• Опцион: составляющие цены
• Факторы, определяющие цену опциона
• Опцион: производные цены или «греки»
• Как подразумеваемая волатильность может помочь в опционной торговле
• Дельта-хеджирование опционов
• Опционные стратегии (базовые)
• Памятка по опционным стратегиям
• Калькулятор для расчета опционных стратегий

Инвестирование во взаимные фонды...Читать далее

Инвестирование в акции

• Акция — Stock
• Акция обыкновенная — Common Stock
• Акция привилегированная — Preferred Stock
• Американские депозитарные расписки — American Depository Receipts, ADR
• Первичное публичное предложение — Initial Public Offering, IPO
• Тикер — Ticker symbol, Stock symbol
• Стоимость акции — Stock Price
• Время сближения цены и стоимости акций
• Выкуп акций обратный — Buyback
• Выкуп акций финансируемый — Leveraged Buyout, LBO
• Диверсификация — Diversification
• Институциональные инвесторы — Institutional Investors
• Рыночная капитализация — Market Сapitalization
• Анализ фундаментальный, технический и рациональный
• Анализ cравнительный — Сomparable Analysis
• Анализ доходности инвестиций в акции — Total Shareholders Return, TSR
• Периоды крупнейших падений акций в мире

Фондовый рынок США...Читать далее

Это для себя заметка, тем, кто в курсе, ничего тут нового нет. 
В трейдинге часто необходимо скачивать данные с различных сайтов. Порой для этого необходимо повторить много однотипных действий. Естественно, это удобно автоматизировать. Поскольку данные обычно--числа, то их удобно обрабатывать экселем (это если чисел не очень много....Читать далее

Участники рынка сами являются причиной периодического движения цен в течение дня. С каждым годом увеличение числа участников добавляет ликвидности каждому рынку, но не изменяет поведение цен. Есть множество причин регулярного движения цен внутри дня, поскольку большинство ежедневного объема размазано по дню неравномерно....Читать далее