Вдохновленный постом smart-lab.ru/blog/481683.php, решил протестировать возможность прокачки зигзага.
Рассматривался зигзаг в августовской серии Ри — покупка 125-х колов, продажа 110-х путов в одинаковом объеме (100 контрактов). В качестве исходных данных были получены волатильности опционов на данных страйках, транслируемые биржей, и цена фьючерса за один день – 16....Читать далее

После мартовской экспирации опционов на RI решил протестировать своего первого торгового робота, написанного на QPILE. Алгоритм создан для управления  зигзагом и в автоматическом режиме выполнят следующие основные функции:
— покупка дешевых (по волатильности) коллов;...Читать далее

Начало представлено здесь: http://smart-lab.ru/blog/245107.php
В данном посте я решил продемонстрировать свои попытки управления зигзагом с использованием опционного модуля TSLab, а также некоторые особенности работы моей версии софта. Позиция была создана 26 марта на фьючерсе и опционах на фьючерс на индекс РТС....Читать далее

В конце ноября прошлого года принимал участие в обучающем курсе А. Каленковича «Опционы – это просто», на котором все участники получили возможность использования альфа версии опционного модуля TSLab. Также, для данного модуля были получены скрипты, позволяющие реализовать подход к торговле, рассматриваемый на курсе....Читать далее