В биржевой торговле существует ряд алгоритмов, которые можно отнести к маркетмейкерским. Как правило, это означает выставление лимитных ордеров по обе стороны стакана, то есть как на покупку, так и на продажу, и целью такого алгоритма является получение прибыли от спреда - разницы между этими лимитными ордерами....Читать далее

Ну наконец то брокер разместил на сайте официально подтвержденные им результаты нашего управления счетом автоследования
 www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/forum-strategy.html
А то мои слова про аудированность в  сообщении о результатах 4 квартала выглядели голословными....Читать далее

Доброе утро, коллеги!
Решил отложить в сторону изучение c#, S#.
В вялотекущем режиме по причине занятости уже год колупаюсь, и если с C# вопрос не стоит, то S# — это надолго.
Время жалко. Это займет у меня год минимум, не особо нравится мне разбираться в чужих библиотеках....Читать далее

ТСЛАБ+ИНТЕРАКТИВ БРОКЕРС + ЦЕРИХ
            Торгую на мамбе с 2006, под тслабом с мая 2011. Брокер Айти. Решил посмотреть на международные рынки. Расписываю личные впечатления.
            Идея изначально была простой. Взять проверенные и отлаженные боты и перетащить на американский рынок....Читать далее

Взято с http://zamyatkin.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2620&sid=8ab4a668da3002c53c509f492bebf483&start=180
Итак, как «лодку назовешь, так она и поплывет».
Смотрим, что для китайцев есть РОССИЯ.
Россия
По-китайски Россия звучит «Э(2)Лоу(2)Сы(1) (в скобках тоны) ....Читать далее

В прошедшем квартале нам наконец удалось решить поставленную задачу: сделать доходность портфеля компании средней между Суперриском и Агрессивной стратегией.
В прошедшем квартале мы также резко увеличили долю фьючерса на рубль-доллар в портфеле, на котором собственно и была получена основная прибыль (как впрочем, и просадка)....Читать далее

Все про Жизнь Людей!
....................
Американский ученый-этолог Джон Кэлхун провел ряд удивительных экспериментов в 60–70-х годах двадцатого века. В качестве подопытных Д. Кэлхун неизменно выбирал грызунов, хотя конечной целью исследований всегда было предсказание будущего для человеческого общества....Читать далее

Итак, по многочисленным просьбам, в этой статье поговорим о конкретном примере построения портфеля ценных бумаг по теории Гарри Марковица. Портфель в соответствии с данной моделью придерживается торговой стратегии «only long», однако дополнительно также используются инструменты хеджирования – EURUSD и USDRUB....Читать далее

Перед прочтением настоятельно рекомендую ознакомиться с прошлыми записями (если еще не сделали это):
1. Немного о маркетмейкерах.
2. Моделирование рынка.
3. Биржевой алгоритм.
4. Исполнение лимитных ордеров на бирже.
5. Маркетмейкинг, STP, ECN/STP....Читать далее

Про делеверидж в американской экономике много писал в 2013 году.
В конце сентября вышел отчет Z.1 Flow of Funds за второй квартал.  Обновил цифры и добавил несколько важных моментов в описание процесса делевериджа после появления видео от Рэя Далио «Как действует экономическая машина?...Читать далее