Реализация вот этой идеи: smart-lab.ru/blog/1190346.php
Цель: рассчитать оптимальные доли акций и облигаций в портфеле на основе макроэкомических данных (входных параметров), в применении к турецкой экономике.
Входные параметры (месячные данные):...Читать далее

(Контекст этого поста: Я математик, пытаюсь использовать математику для улучшения своих результатов в инвестициях и трейдинге.)
Одна из самых важных метрик риска для долгосрочного инвестора — максимальная просадка (drawdown). Она сильно влияет на психологию, в том числе провоцирует панические продажи, из-за которых весь хорошо продуманный инвестиционный план может провалиться....Читать далее

Занимаюсь инвестициями около полутора лет. Хочу с помощью этого поста упорядочить некоторые свои мысли по этому поводу. Живу уже 10 лет в Турции, использую только инструменты, доступные в Турции.
Вот выжимка из всего того потока информации, что я переварил....Читать далее

Развитие вот этой идеи smart-lab.ru/blog/1187196.php .
Чтобы предсказать оптимальные доли акций и облигаций в портфеле, можно построить такую модель.
Входные данные. Макропоказатели. Берем ряд макроэкономических показателей. Я выбрал такие, как самые важные....Читать далее

Классическая задача инвестирования: как распределить веса в портфеле между набором доступных инструментов (акции, облигации, драгоценные металы, сырьё, недвижимость, криптовалюта).
Подход в стиле Марковица мне не нравится тем, что он не учитывает макроэкономическую ситуацию, а только лишь поведение самих активов....Читать далее

Увидел у себя в ленте подписки youtube вот такое видео:
MACD + AI Trading = 1159% Returns?
www.youtube.com/watch?v=b6GKG-vGUyE
Сразу скажу, что заголовок абсолютно кликбейтный: заявленная доходность в 1159% процентов — это за 15 лет, а CAGR этой стратегии гораздо скромнее — 18....Читать далее

С утра пораньше возникла мысль насчет сравнения стратегий с частыми и редкими сделками на чувствительность к издержкам. 
Поставлю задачу так: если нужно добиться нетто (то есть с учетом издержек) доходности в R_net, какая должна быть брутто доходность R_gross?...Читать далее

Разрабатываю с помощью ИИ (Github Copilot) свою бэктестинг-систему для алготрейдинга, smart-lab.ru/blog/1183171.php .
Прикрутил такую фишку. Отображаю список всех сделок. Их можно отсортировать по P&L; потом кликнуть, например, на самую убыточную или прибыльную — и она выделится на всех графиках....Читать далее

Я работаю над алгоритмом для парного трейдинга, предыдущий пост тут smart-lab.ru/blog/1179670.php .
Параллельно пишу свою собственную бэктестинг и трейдинг систему. Посмотрел OsEngine, StockSharp, и пару платформ на питоне, но мне показалось, что порог входа везде достаточно крутой, и будет более выгодно написать свою систему, в которой я буду разбираться от корки до корки, и смогу добавлять любую нужную мне функцию....Читать далее

Бóльшую часть времени я живу в Турции, и слежу за местной экономикой.
2024 и 2025 год в Турции — это время депозитов и денежных фондов, за счет огромной процентной ставки (50% в 2024, 46% сейчас).
Пример:
За год (июнь 2024 – июнь 2025) денежные фонды показали +60% в лирах....Читать далее