Высокий Sharpe Ratio - не гарантия качества стратегии: где метрика помогает, а где обманывает
Вам показывают две инвестиционные стратегии.
Первая заработала 40% годовых.Вторая заработала 25% годовых.
Какая лучше?
На первый взгляд кажется, что первая. Но это одна из самых частых ловушек при оценке стратегий: доходность без учёта риска почти ничего не говорит о качестве результата....Читать далее