Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными?
— спрашивают в комментариях: t.me/martynovtim/7252
Мой опыт бэктестинга говорит о том, что люди кардинально недооценивают расходы на сделки и проскальзывания....Читать далее

В одной из прошлых заметок мне нужно было скачать исторические котировки по 650 активам. Часть из них на российском рынке, часть крипта и большая часть на рынке США. Всё, что касается крипты, валют и американского рынка качал с yahoo finance. Российский рынок качал с финама....Читать далее

В продолжении разговора об рыночных факторах-аномалиях(начало было здесь, про дивиденды), хочу немного написать о другом рыночном факторе — моментуме. Для начала, вот ссылка на очень хорошую статью — «The Quantitative Momentum Investing Philosophy» из блога компании Alpha Architect, рекомендую прочесть....Читать далее