С декабря по май медитировал над опционами и писал дипломную работу про косяки модели Блэка-Шоулза-Мертона, в июне защитил ее, и теперь решил поделиться — вдруг кому-нибудь будет интересно почитать.
narod.ru/disk/55200205001.648fdbc5dbbfa194696d7836b9dbbb04/edward_gordin_graduation_paper....Читать далее

Теоретически фьючерсный курс USD:RUB определяется по формуле
где t — это количество лет до исполнения, а r_RUR и r_USD — это типа безрисковые ставки рубля и доллара.
Вопрос в следующем: какие именно ставки нужно использовать в этой формуле, чтобы ее результаты был похожи на те фьючерсные курсы, которые в действительности складываются на рынке?...Читать далее

Рыночная капитализация (Enterprise Value, EV) Газпрома сейчас составляет где-то 4 901 686  млн. руб.
Денежные потоки от операционной деятельности (Cash from operations, CFO) за последние три года составили:
(Показатель из отчета о движении денежных средств)...Читать далее