продолжаем ждать....
вот если взять в процентах от максимума до открытия часа (1) при положительном приращении...(переводим в стандартное отклонение)
и минимум до открытия часа (2) при отрицательном приращении... 
( переводим в стандартное отклонение)...Читать далее

система  — ниче оригинального в ней нет  — трейдинг любит простоту и расчет ситуевины на два конца...
на финансовом рынке плавает  Черепаха (положительное математическое статистическое ожидание на дистанции — так Черепаху кличут — без нее никуда).....Читать далее

чистое Казино...
как ставить Стоп Полковник  разобрал ситуевину из предположения, что в первом приближении сгодится и Гаусс на предмет скока могем потерять перед тем как поймем, что зашли не тута куда надо и нужно делать ноги пока не поздно...
идея красивая — за что Полковнику — нашенское  Мерси с кисточкой....Читать далее

Добрый вечер, коллеги!
Прочитал я тут общеобразовательный пост про теорию вероятностей на рынке и хочу поделиться с вами парой простых, но предметных, полученных мной в долгих поисках, расчетах и исследованиях наблюдений.
1. Можно получить хороший линейный прогноз знака будущего приращения цены....Читать далее

После того, как ТС прошла массу проверок на бэктестах/демо, приходит время реальной торговли. Эта логика порождена двумя гипотезами:

1. Торговля на реальном счете и затем прогон на истории покажут идентичный результат — сделки совпадают на реале и в бэктесте....Читать далее

     Основной текст опубликован на сайте dzen.ru. Здесь представлен сокращенный вариант, не содержащий сложных математических выражений. 
Стратегии на рынке облигаций. Инвесторы на рынке облигаций могут преследовать разные цели:

• спекулировать на изменениях уровня процентных ставок или формы кривой доходности
• держать облигации до погашения для получения стабильного дохода
• иммунизировать свой портфель от процентного риска, чтобы достичь целевой стоимости
• таргетировать определенную дюрацию, чтобы управлять чувствительностью портфеля к изменениям ставок или воспроизвести доходность эталонного показателя⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⠀⠀⠀⠀⠀ ...Читать далее

Бессрочные облигации — это долговые ценные бумаги, которые не имеют фиксированной даты погашения. В отличие от обычных облигаций, у которых есть конкретная дата возврата вложенных средств, бессрочные облигации могут существовать бесконечно долго, принося инвестору регулярные процентные выплаты, или купоны, в течение всего срока владения....Читать далее

Продолжаем знакомится с коннектором к фьючерсной площадке MOEX от OsEngine. В данной статье посмотрим где искать исходный код.
 Сам проект OsEngine на GitHub по ссылке: https://github.com/AlexWan/OsEngine
 Коннекторы используются для соединения с различными биржами, брокерами и их архитектура должна подчиняться определенным правилам....Читать далее

Друзья мои, хочу поздравить Сергея с завершением активной стадии написания коннектора для MOEX FixFast Twime Futures (срочная секция).
Наконец-то у нас есть скоростное подключение для торговли на ФОРТС! Без преувеличения, многие этого ждали!
Сергей, СПАСИБО!...Читать далее

0. Импортируем нужные библиотеки
import requests import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt
1. Извлекаем данные о расчетных параметрах КБД
Расчетные параметры на конкретную дату указаны внизу страницы
www....Читать далее