Основной текст опубликован на сайте dzen.ru. Здесь представлен сокращенный вариант, не содержащий сложных математических выражений. 
Стратегии на рынке облигаций. Инвесторы на рынке облигаций могут преследовать разные цели:

• спекулировать на изменениях уровня процентных ставок или формы кривой доходности
• держать облигации до погашения для получения стабильного дохода
• иммунизировать свой портфель от процентного риска, чтобы достичь целевой стоимости
• таргетировать определенную дюрацию, чтобы управлять чувствительностью портфеля к изменениям ставок или воспроизвести доходность эталонного показателя⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⠀⠀⠀⠀⠀ ...Читать далее

Бессрочные облигации — это долговые ценные бумаги, которые не имеют фиксированной даты погашения. В отличие от обычных облигаций, у которых есть конкретная дата возврата вложенных средств, бессрочные облигации могут существовать бесконечно долго, принося инвестору регулярные процентные выплаты, или купоны, в течение всего срока владения....Читать далее

Продолжаем знакомится с коннектором к фьючерсной площадке MOEX от OsEngine. В данной статье посмотрим где искать исходный код.
 Сам проект OsEngine на GitHub по ссылке: https://github.com/AlexWan/OsEngine
 Коннекторы используются для соединения с различными биржами, брокерами и их архитектура должна подчиняться определенным правилам....Читать далее

Друзья мои, хочу поздравить Сергея с завершением активной стадии написания коннектора для MOEX FixFast Twime Futures (срочная секция).
Наконец-то у нас есть скоростное подключение для торговли на ФОРТС! Без преувеличения, многие этого ждали!
Сергей, СПАСИБО!...Читать далее

0. Импортируем нужные библиотеки
import requests import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt
1. Извлекаем данные о расчетных параметрах КБД
Расчетные параметры на конкретную дату указаны внизу страницы
www....Читать далее

В данной статье посмотрим робота, который реализован с использованием многопоточного подхода.
Смотрит стаканы поступающих с биржи бумаг, ожидая «Плиту». При этом смотрит то кол-во бумаг, которое Вы в него подключили, как скринер.
Где это точно пригодится?...Читать далее

Около года назад в поисках материалов о стратегиях на рынках облигаций я натолкнулся на образовательное видео от компании “Арсагера” — “Управление портфелем облигаций. Эффекты стратегии и тактики” Это запись двухчасового семинара, на котором большей частью обсуждались свойства портфелей с неизменной дюрацией....Читать далее

Доброй ночи, коллеги!
Представим себе в меру опытного и образованного трейдера.
Ну т.е. он уже поторговал, так что понимает, что результат его торговли чаще всего непредсказуем. И уже начитался книжек про рынок, которые обычно не окупают свои деньги и не дают гарантированных рецептов заработка....Читать далее

Добрый день, коллеги!
Этот пост написан в продолжение дискуссии, начатой
Открытое письмо к VictorGromov. Доколе?! (smart-lab.ru)
К сожалению, сам я в ней поучаствовать не смог, т.к. был мгновенно забанен за систематическое называние  VictorGromov большим земляным червяком, не уважающим нас, смердов....Читать далее

все уже украдено до вас...©...
     Тушар Чанде построил динамику на основе волатильности, но как-то неохота мне цеплять за волатильность… зацеплюся за приращения (как учит нас уважаемый АГ… тем более при больших делах приращения не чуть не меньше бывают, чем волатильность ....Читать далее