Всем, привет!
Может, плз, кто-нибудь помочь с ответом на следующий вопрос?
Я почитал уже и Видиамурти, и др., не могу понять следующее. Говоря о парном трейдинге, некоторые авторы упоминают теорему о представлении Грейнджера, т.е. говорят о модели коррекции ошибок (error correction model, ECM)....Читать далее

Мне в голову пришла мысль торговать на акциях ММВБ и их расписках на LSE.
Видится так: пересчитываем расписки на LSE в рублях, учитываем коэффициент конвертации расписки в акции.
Строим регрессию между «родными» акциями на ММВБ и полученным рядом....Читать далее