Наконец то, начало получаться похоже на реальные цены, SV модель откалиброванная на Кока Коле, симуляция цены. 
Осталось добавить еще пару небольших моментов, и будет почти готово... 
Разные пути цены
Это тот же график что выше, но в сравнении с реальной прибыли кока колы (первый реальный, второй симуляция)....Читать далее

SV with Jumps, симуляция цены за 1000 дней (цена последний график).
r[t+1] = Normal(μ, exp(s[t]))
s[t] = ω + φ (v[t-1]-ω) + σ ε[t] + σj J[t]
Параметры наугад, не калиброваны, но на первый взгляд боль менее похоже на настоящие цены.
Она не может повторить кластер/серию прыжков, прыжки случайны, но все равно получается боль менее нормально....Читать далее

Это симуляция EGARCH подобной SV модели. Первый график волатильность. Можно сравнить его с VIX и увидеть что он даже близко не похож. Можно добавить в него случайные прыжки в волатильность, и он станет чуть лучше, но все равно будут отличия. SVJ и SVVJ также не дают похожей картины....Читать далее

Разные формы одного и того же, разная интуиция
yt = (1-a) yt-1 + a xt  взвешенное среднее, двух измерений
yt = yt-1 + a (xt — yt-1) поправка в среднее с разной скоростью
yt = b yt-1 + (1-b) xt;  b=exp(-1/T) память со скоростью забывания ~T шагов...Читать далее

Общался недавно со знакомым, он живет в пригороде, механик, занимается ремонтом разной техники, хочет купить квартиру в городе.
Зачем тебе квартира? Ты просто подаришь 7-10млн кому то. Что получишь взамен? 
Да вот, понимаешь, в городе пенсия выше будет, и какие то еще плюсы упомянул, которые я не понял....Читать далее

Чистый и компактный синтаксис вместо нечитаемого питоновского месива из случайных префиксов/методов/функций pref.fun(x)/obj.meth(d)/fun(b, d), с разными названниями и случайными сокращениями. 
Мульти диспатч и т.п. slicker.me/julia/julia_vs_python....Читать далее

Форма корреляции дающая много разных вариантов, асимметрию, сильную корреляцию в хвостах, и простую, быструю и аналитическую форму.
А также
Обычная линейная корреляция с меняющимся коэффицентом
x ~ N
ρ = (1 − σ(|x| − u))·ρc + σ(|x| − u) ρt, σ = sigmoid...Читать далее