Владимир Баженов
Владимир Баженов личный блог
20 марта 2024, 13:09

Как создавать и бектестить МНОГО стратегий БЫСТРО?

Привет!
я уже много лет занимаюсь автоматизацией трейдинга (с 2012 года). За это время было выброшено огромное количество денег на разработчиков, потрачено много времени на обучение и бектест стратегий. Было желание создать какую-то универсальную стратегию, которая будет работать всегда и на любом рынке. Сложностей было достаточно много — от того, что бы донести свои желания и идеи разработчику, до того, что бы потом продукт полученииый от разраба оттестировать и внести корректировки. Фактически это превращалось в замкнутый круг, т.к. не все идеи переданные разрабу получалось оттестировать на длинном интервале времени, и не каждая идея была хорошей. Но все это выяснялось потом. 
Чем сложнее был алгоритм, тем больше времени от отнимал, и тем менее стабильным он становился. 
Нужен был какой-то прорыв. Что-то, что могло показывать мгновенный результат бектеста, что бы все это было в нормальном и удобном интерфейсе (да-да, это имеет огромное значение). Нужен был такой продукт, в который даже не программист мог бы внести свои изменения и корректировки без особых сложностей. 
В 2023 было решено уйти от создания одной единой супер-системы, и вместо этого заменить ее кучей разных ПРОСТЫХ стратегий. Которые могли бы в своей общей массе приносить доход, вне зависимости от ситуаций на рынке. И, признаюсь, эту концепцию используют многие успешные алго трейдеры. Оставалось дело за малым — создать систему, которая будет легко настраиваться и будет способна создавать кучу разных стратегий в короткие сроки. Мы пробовали создать свою собственную систему с графиками, с аналитикой на Питоне — получилось неплохо. Но она не была гибкой, что бы вносить изменения надо было знать питон, и она имела ряд ограничений питона (к примеру, отсутствие мультипоточности). Кроме того, библиотеки для работы с графиками сильно уступали всем известному TradingView. Система оказалась медленной и неудобной. Мы не могли быстро создавать и бектестить стратегии. Нужна была помощь программиста. А бектест превращался в ад на несколько дней/недель. В итоге, помучавшись с пол года, мы решили поменять концепцию. Мы решили пожертвовавать независимостью и перейти на TradingView. В итоге создали такой продукт, в котором можно даже не программисту воссоздать свою стратегию за очень короткое время. Теперь, в очень простом и удобном TradingView 
на создание, бектест и запуск новой стратегии тратится менее чем пол дня. Всем, кому интересен алго трейдинг, или вы просто хотите протестировать какую-то идею/стратегию — рекомендую попробовать наш продукт CDZV.com. Пишите, комментируйте — буду рад ответить на все вопросы!
100 Комментариев
  • Jame Bonds
    20 марта 2024, 13:49
    Как создавать и бектестить МНОГО стратегий БЫСТРО?

    А зачем?
    Если у создаваемых вами стратегий большой процент неработающих, то нужно не быстрее их создавать, а менять подход к их созданию.
      • ezomm
        20 марта 2024, 14:25
        Владимир Баженов, Зачем много систем? Это сон разума какой то. Дело же не в том какой алгоритм ??, а сколько денег дать конкретному алго? Кто оценит силу сигнала? Грааль в правильном участии в сделке и стоп лоссе. Я про прибыль вообще не говорю. Прибыль как женщина. Она изменчива и для каждого своя. Вход элементарно нечетное количество хаев и свеча солдат в середине. Зачем вертеться вокруг цены закрытия свечи? Пускай цена крутится и танцует свой танец 3-2 .
        Почему нечетное? это хороший вопрос. Может из толпы гур кто то знает? Ведь каждый считает свое? Я например так считаю 2+4 =100%.
        В проге Нирвана 400 сигов  складывается в один из разных весов, но кто дал эти веса? Ведь там и дневные и недельные и др сигналы. Чем более тайм, тем сиг сильнее. Чем больше фрактал, тем сильнее сиг. Чем больше объем в точке сделки, тем сильнее сиг.Это факторы силы .
        Так в чем сила, брат?
      • Tiberiy
        20 марта 2024, 14:55
        Владимир Баженов, спасибо. Норм решение для ТВ. Присмотрюсь.
          • Tiberiy
            20 марта 2024, 15:14
            Владимир Баженов, судя по видео, я так понимаю, можно настроить алготрейдинг? Есть интеграция с IB?
              • Tiberiy
                20 марта 2024, 15:26
                Владимир Баженов, 🙏
    • Tiberiy
      20 марта 2024, 15:12
      Jame Bonds, Просветите какой путь выбрать?
  • Replikant_mih
    20 марта 2024, 17:04
    Как создавать и тестить МНОГО стратегий БЫСТРО.

    Если не рассматривать создание такого инструмента как коммерческий продукт, самым правильным ответом, вероятно, будет «выучи Python, запили/найди удобный фреймворк чтобы можно было тестить быстро/много.

     

    Если речь о коммерческом проекте, конечно, если концепт продукта — заставить людей учиться кодить — это не взлетит)).

     

    10 лет — за это время, если идти целево этим путём, можно раз 5-10 научиться кодить на питоне, для этого не надо быть программистом или кем-то, это не C++. Инфраструктуру написать свою намного сложнее, чем просто изучить питон под цели „понять стратегию по коду, написать код стратегии, поправить код стратегии“, на порядки. Но есть какие-то готовые, или можно нанять разработчика/-ков.

     

    Я например, в своей инфраструктуре целенаправленно (иногда идя на какие-то компромиссы) делал процесс создания стратегии легким и время до запуска теста быстрым. Потому что если чтобы создать стратегию нужно скольк-то лишнего кода написатЬ, что-то громоздкое — мозг будет пользоваться этим чтобы запустить цикл прокрастинации. А если создать новую стратегию и накидать несложную логику не нужно сил — тут всё гладко проходит.

      • __rtx
        28 марта 2024, 01:10
          
          • __rtx
            28 марта 2024, 01:10
              
              • __rtx
                28 марта 2024, 01:09
                  
                  • __rtx
                    28 марта 2024, 01:08
                      
          • Beach Bunny
            20 марта 2024, 21:05
            Владимир Баженов, Wealth-Lab 6.9 имеет все тоже самое и отображает даже больше инфы. Есть там и конструктор простых стратегий по правилам, плюс можно тестировать одну стратегию сразу по портфелю инструментов с получением общей эквити и прочего. Потом если хочется можно стратегию на правилах конвертнуть нажатием на одну кнопку в код.
            Если под Python то для тестирования есть пакет Backtesting.py — работает очень быстро и делает хорошие графики и статистику.

            Tradingview работает быстро только когда тестируется небольшой период времени и умрет если вы попытаетесь оптимизировать параметры стратегии на большом периоде и больше 1параметра.

              • Beach Bunny
                21 марта 2024, 15:27
                Владимир Баженов, Wealth-Lab 6.9 Developer Edition уже года 3 лежит много где бесплатно и не требует лицензии для работы.
                Для простого тестирования его вполне хватает.
                Пользуюсь и Wealth-Labом и Backtesting.py .

      • Replikant_mih
        20 марта 2024, 18:46
        Владимир Баженов, 
        У меня лучше получалось торговать чем кодить. Да и интереснее мне трейдинг.

        У меня в целом похоже, может дисбаланс меньше. Но с колабами с разработчиками как-то не срасталось — поэтому пришлось самому всему научиться и все реализовать.


        Причем сложную инфраструктуру, с автоматическим масштабированием серверов, с балансировкой нагрузки


        Круто!


        как быстро происходит бектест стратегии увас на питоне, к примеру за 1 год, на м15. А если надо сделать оптимизацию стратегии, сколько дней вы тратите на это? У меня процесс бектестинга на м15 за 1 год займет до 1 минуты.

        Тут сильно зависит от подхода. Мой отличается мэйнстримового прилично. Без деталей, на все бэктесты по одной стратегии у меня уходит в зависимости от вычислительной затратности стратегии день-три. Понятно, быстрее было бы комфортней, но в целом это не бутылочное горлышко в моих процессах, потому что сначала делаю пред-рисёч, что-то ковыряю проверяю микро гипотезы, это не быстро (не из-за фреймворка или скоростей, а сам по себе не быстрый процесс), дальше заряжаю бэктестинг и дальше интерпретирую его результаты. Т.е. пока идет бэктест мне есть чем заняться, я не просто жду).

        Коробочное решение которое требует минимум времени и ресурсов

        Ну я ссылку по продукту уже открыл)), не смотрел ещё просто).
          • Tiberiy
            20 марта 2024, 18:58
            Владимир Баженов, Написал, прошу и мне выдать.
              • Tiberiy
                20 марта 2024, 19:37
                Владимир Баженов, есть что-то для быстрого старта?
                  • Tiberiy
                    20 марта 2024, 19:42
                    Владимир Баженов, буду, спасибо. Линку сбросьте.
  • Beach Bunny
    20 марта 2024, 18:02
    $2000 в год за то что в общем то и так есть в TradingView, а если есть счет в Алор то у них есть бесплатный TradingView и так же есть свой терминал Astras на базе TradingView (типа как у вас) и тоже бесплатно.
    Иииии зачем вам платить $2000 за то что есть бесплатно в Алор?
      • Tiberiy
        20 марта 2024, 18:56
        Владимир Баженов, не спорьте с невеждами — это унижает Вас. Я тоже прошу тестовый доступ.
      • Beach Bunny
        20 марта 2024, 19:21
        Владимир Баженов, ну ОК, по вашим тарифам от $840 до $2000 в год
        cdzv.com/index_ru#pricing
          • Beach Bunny
            20 марта 2024, 20:51
            Владимир Баженов, смишной ты, ну вот смотрим  цены
            Берем те где максимальная скидка:
             70*12 = 840 в год
            а вот если взять тариф Трейдер на День
             10 * 200 = 2000 в год. — взял 200 по среднему числу торговых дней
            А если тариф с ежемесячной оплатой
            140 * 12 = 1680 в год.

    • Tiberiy
      20 марта 2024, 18:55
      Beach Bunny, 2000? Я спецом прошел проверить на их сайт. Чепуха!
        • Tiberiy
          20 марта 2024, 19:41
          Владимир Баженов, Ну может человеку нужно трижды посчитать стратегии :)))
            • Tiberiy
              20 марта 2024, 19:44
              Владимир Баженов, может это Ваш конкурент считает свои потери? Вы продали за 70, а у него минус 2000… 🤣
    • Tiberiy
      20 марта 2024, 19:00
      Beach Bunny, Вы действительно не осилили прочитать что продают люди? Какой терминал? Там нет ни слова об этом. Как печально… 2000 баксов, откуда? Пруф!!!
      • Beach Bunny
        20 марта 2024, 19:16
        ZJeKa MuR, ты тоже из его команды ?
        Ну посмотри сам на свои цены => cdzv.com/index_ru#pricing
        • Tiberiy
          20 марта 2024, 19:30

          Beach Bunny, Да тут все из его команды кроме тебя. Посмотрел 70 баксов в месяц при годовой подписке. Включи мозг.

          P.S. Не пиши мне больше. Все остались со своим мнением и 2000 баксов :)

          • Tiberiy
            20 марта 2024, 19:39
            Владимир Баженов, я в вашу! С такими считателями я писателем стану :)
          • Beach Bunny
            20 марта 2024, 20:45
            Владимир Баженов, откройте счет у Алор и сами попробуйте, это можно сделать у них БЕСПЛАТНО!
  • Tiberiy
    20 марта 2024, 19:47
    Извините, товарищи, откланяюсь. Нужно еще и поторговать пока рынки работают. А то тут одни теоретики с математиками собрались, а кушать семье нужно. 🙏
    • __rtx
      28 марта 2024, 01:10
        
      • Tiberiy
        20 марта 2024, 20:01
        __rtx, Вы не поверите, при логине из гугла взяло имя из его профиля, я изменил на имя, которое знакомо моим знакомым. Это незаконно? Простите за то, что неоправдал Ваших надежд, но мне в целом наплевать на них. :)

        P.S. Открою Вам тайну, вы тоже можете изменить имя в профиле без перелогина. :)
        • __rtx
          28 марта 2024, 01:10
            
          • Tiberiy
            20 марта 2024, 20:06
            __rtx, Пока сетапов нет.
          • Tiberiy
            20 марта 2024, 20:08
            __rtx, Если не ругаться, а по существу. То рынки смотрят вниз и я думаю о продаже покрытого кола на IWM.
            • __rtx
              28 марта 2024, 01:10
                
        • __rtx
          28 марта 2024, 01:10
            
          • Tiberiy
            20 марта 2024, 20:16

            __rtx, Да просто какой-то глупый тред начался. Человек презентовал продукт, заклевали не попробовав. Я попросился на тест — сделаю вывод нетеоретический. А теоретики прилетели и обосрали. Раз у вас так принято срать на голову просто так — я решил навалить тоже. 

            Реально, прочитайте с самого начала — идиотские посты с ненужными и ничем не подтвержденными мнениями. Ну возьмите, попробуйте — напишите статью. Нахера эти высеры?

            Вот давайте с этой минуты откиньте все что было ранее — посмотрите со стороны. Не кажется ли Вам, коллега, что уровень идиотизма зашкаливает?

            • __rtx
              28 марта 2024, 01:09
                
              • Tiberiy
                20 марта 2024, 20:50
                __rtx, Я понял. Вы не 100 баксов и не должны всем нравиться. Всем удачи.
  • __rtx
    28 марта 2024, 01:09
      
      • __rtx
        28 марта 2024, 01:09
          
        • __rtx
          28 марта 2024, 01:09
            
          • __rtx
            28 марта 2024, 01:08
              
  • __rtx
    28 марта 2024, 01:09

      

    • Дмитрий Овчинников
      21 марта 2024, 00:01
      __rtx, 
      напомнило старый анекдот:
      - а вы, простите, кто?
      -  отдыхающий.
      - вот и идите отдыхать, а лекция для колхозников!
      • __rtx
        28 марта 2024, 01:08
          
          • __rtx
            28 марта 2024, 01:08
              
      • __rtx
        28 марта 2024, 01:08
          
  • Crogall
    21 марта 2024, 07:26
    зарабатывай сам на своем продукте своими деньгами, чего ты пристал к остальным. 
  • Tiberiy
    21 марта 2024, 10:23
    Утро начал не с гавно вбросов, а с чашечки кофе и теста их продукта. Вполне даже хорош. Больше комментировать ничего и не буду. Молча почитаю каменты идиотов с какими-то параличами мозгов.
    Владимир, спасибо за доступ. Встретимся сегодня на вебинаре (есть вопросы по примерам со state machine).

    Сделаю всем утро — узнайте себя сами:
    www.youtube.com/watch?v=wplJgWZNADw
    • __rtx
      28 марта 2024, 01:09
        

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн