Продаем февраль (продолжение)

Итак, половина пути, в смысле срока до экспирации, пройдена. Поза в значительной степени потяжелела. Охвачены полностью 155, 160 и 165 страйки. Готов освоить еще 170, хотя не уверен, что будем там.
В части профита поза практически стоит на месте, поскольку результаты от тэты пока не велики, а вола приподнимается, хоть и немного, но ощущается. Хеджирование дельты, как и планировал осуществлял через фьючи. Правда не всегда успешно. На выходе на 164000 были куплены 20 фьючей, которые на откате были проданы по стопу.
Такая картинка в моменте:

Опционы

Alex64

Санкт-Петербург

175

2 249

с 19 декабря 2012

12 Комментариев

Степан Ворона
30 января 2013, 15:10
продаю субботу
0
Akimych
30 января 2013, 20:17
Нормально сработал. За оставшиеся 2 недели потенциал еще выше. Будем ждать продолжения. Желаю удачи!
Алех, в какой момент продал 165 стреддл, где был РИ?
0
Alex64
30 января 2013, 20:24
Да рановато начал продавать, в районе 161500-162000.
0
- Denis-ka
  31 января 2013, 09:48
  Alex64, т.е когда какой то дин из проданных опционов заходит в деньги начинаете выпрямлять дельту фьючем? а остальные пока подъедает тетта. я правильно идею понял?
  0
Alex64
31 января 2013, 10:14
Не совсем так. Дельту конечно желательно ровнять, но при этом еще смотрю на график фьюча. Если он движется, например, как сейчас в канале 161000-164000, то уже имеющееся количество фьючей не трогаю. Уйдем за пределы канала, буду продавать или покупать. Т.е. изначально определяя размер позиции, нужно представлять где будут корректировки по дельте и где при этом будет находиться фьюч.
0
Monax Monax
31 января 2013, 19:37
Супер конечно, после ЛЧИ бросились продавать, но несколько вопросов:
1.Вола +10- потери? Что делать будите?..
2.Завтра открытие-156000-Ваши действия?
3. Когда закрываете конструкцию на эсп. или раньше и что будете делать с налитыми фьючами?
Спасибо
0
- Alex64
  31 января 2013, 20:00
  Monax, ЛЧИ тут не причем. Я и на ЛЧИ держал ту же конструкцию.
  1. Ничего делать не буду. Особо на волу не смотрю. Предпочитаю конечно открыться повыше, но в дальнейшем уже не важно, поскольку позу набираю постепенно.
  2. Буду выравнивать дельту что-то через продажу фьюча, что-то через продажу коллов. Понятно, что какой-то убыток зафиксирую, в пределах 5% от депо.Это допускаю.
  3. Конструкцию собираюсь держать до эксп. Стараюсь, чтобы в итоге фьючей не было, т.е. конструкция должна быть зеркальной. Например, проданные коллы в деньгах закрываются путами в деньгах или фьючами.
  0
Monax Monax
31 января 2013, 21:48
Спасибо большое, я так и думал. Но меня вола как то напрягает. Че нить придумаю
0
Monax Monax
31 января 2013, 21:57
и вопрос по программе, когда увеличиваю воллу почему преподымается график прибыльности
0
Alex64
31 января 2013, 22:11
Если увеличивается вола, то увеличивается и цена опционов, следовательно при их продаже и профит больше.
0
Monax Monax
01 февраля 2013, 12:23
спасибочки
0
Кирилл Браулов
02 февраля 2013, 10:16
По идее, для проданной волы график P/L должен опускаться если моделировать рост волы.
0