ВОЛАТИЛЬНОСТЬ - синусоида для успешного трейдинга

Турбулентность на рынках, обусловленная внешним негативом, становится долгосрочной и привычной.
Поэтому если мы не можем ее укротить, то на ней надо зарабатывать.

Волатильность проявляет себя везде — в акциях, облигациях, валютах, в ценах на нефть, газ и золото.

Но именно на срочном рынке из-за эффекта бесплатного финансового плеча она создает самые большие риски и одновременно самые большие возможности.

Фьючерс доллар/рубль и опционы на него очень перспективны в этом отношении.
На графике С94000 на июнь 2024 года (ЦС) четко видны все прошлые экстремумы и диапазон 10...25% по IV на данный момент.

Поэтому если взять его за бенчмарк, то на следующие 3 месяца все валютные страйки с IV в интервале 30...40% заслуживают особого внимания для построения опционных спрэдов на основе плавающего БА ( например, недельный или месячный опцион на ЦС с текущей IV 12-15%), либо для покрытых фьючерсов на основе ближайшего квартального фьючерса ( март или июнь).

Арбитражные или спрэдовые стратегии, ориентированные на РАЗНИЦУ волатильностей, считаются одними из самых надежных, имеют положительное МО и конечное плюсовое сальдо.

Торгуйте с профитом и уверенностью в завтрашнем дне!

опционы

Stanis

Москва

430

19 486

с 20 июля 2021

16 Комментариев

Stanis
13 марта 2024, 15:13
Если следовать формуле БШ, то волатильность первична, а цена вторична.
Это мое субъективное ощущение.
А вы как считаете?
0
Хиппарь одиночка
13 марта 2024, 15:27
с IV в интервале 30...40% заслуживают особого внимания для построения опционных спрэдов на основе плавающего БА ( например, недельный или месячный опцион на ЦС с текущей IV 12-15%), либо для покрытых фьючерсов
Как это понимать, противоречие
0
mechanicbull
13 марта 2024, 15:59
Валютные страйки и плавающий базовый актив, интересно, но не понятно. Пойду изучать букварь…
+1
Stanis
13 марта 2024, 17:19
Опытные опционщики зарабатывают на разнице IV в 3-5% от текущей IV на центральном страйке ( в моменте 14-15%)
Но для освоения для начала лучше ориентироваться на разницу в 10-15% по возможности.
Важен ведь не максимальный потенциальный доход, а понимание алгоритма.
0

Читайте на SMART-LAB:

Газпромбанк — лидер рынка: ключевые победы на Cbonds Awards 2025

Газпромбанк вновь подтвердил статус одного из ведущих организаторов российского долгового рынка, одержав победу в ключевых номинациях премии Cbonds Awards 2025. Это не просто награда — это...

Газпромбанк

16.12.2025

Акции с высокой альфой — они ускоряют портфель

В октябре Индекс МосБиржи обновил минимум года — вблизи отметки 2500 пунктов, и после этого перешёл к восстановлению. Часть бумаг росла заметно быстрее индекса, опережая рынок не только по...

Альфа-Инвестиции

16.12.2025

Доходность до 21,64% годовых от эмитентов с высоким кредитным рейтингом

Рассмотрим параметры новых размещений на рынке облигаций: длинный выпуск с фиксированным купоном от «Атомэнергопрома», позволяющий зафиксировать текущий уровень доходности на 5,5 лет, выпуск...