Вопрос по оптимизации системы в тслаб

Роботорговцы и математики, нужен совет.
Оптимизирую систему для фьючерса на ртс на 15-ти минутках
какой исторический период нужно рассматривать? или возможно не в периоде дело, а в количестве сделок? и еще -имеет ли вообще смысл проверки этой системы на данных старше года? ведь рынок меняется и насколько я понимаю надо постоянно оптимизировать систему. Да и еще как часто в зависимости от таймфрейма вы оптимизируете свои системы?

может имеет смысл искать участок в истории, схожий прошедшему году и оптимизировать систему по участку следующего года?

робот

Shved

Москва

807

с 20 апреля 2011

8 Комментариев

vfreeman
29 января 2013, 16:38
не знаю деталей твоей системы, но попробуй потестировать свою систему на периодах резкого подъема и спада волатильности, а так же когда волатильность ползет вниз. скорее всего идею с оптимизацией системы забросишь…
+1
- vfreeman
  29 января 2013, 16:41
  vfreeman, или запускай параллельно несколько экземпляров системы с разными (подобранными) параметрами
  0
  - Shved
    29 января 2013, 17:05
    vfreeman, привет, я вот думаю параллельно запускать систему на час и 15 минут
    0
    - vfreeman
      29 января 2013, 17:14
      Shved, привет! тоже грамотно!
      0
ves2010
29 января 2013, 16:55
от 2007г тесть
0
- Shved
  29 января 2013, 16:59
  ves2010, а что посоветуешь — для начала оттестировать например за квартал или года — а уже потом проверять на истории или сразу оптимизировать на истории?
  0
  - EAGor
    29 января 2013, 22:27
    Shved, оптимизируй на последнем годе, тестируй минимум на трех последних.
    0
Shved
29 января 2013, 17:14
запустил тест с 2007 по 2012 — на часовиках
потом прогоню отдельно по годам — результаты выложу, если будет интересно
0