Думы о секте трейдеров-гомочартистов и новом направлении теханализа (ортодоксам классического теханализа и слабонервным не читать ни в коем случае)

Что такое гомочартизм в трейдинге и кто такой трейдер-гомочартист
 (Гомо  —  единственный, однородный,  chart – график).
Гомочартизм – направление в трейдинге, состоящее в том, что анализируются параметры исключительно одного выбранного  инструмента с глубочайшей верой  и мистической уверенностью  в то,  что этого достаточно для прогноза  его движения. Поэтому приверженцев такого направления можно определить  как секту, члены которой поклоняются учениям любимых  руководителей гуру  и классиков теханализа, написавших книги в 20-80-х годах прошлого столетия.   
Гомочартист – трейдер-сектант, исповедающий гомочартизм, обычная фраза  при  больших просадках эквити, порой уходящих в отрицательную зону: «видите ли, господа, рынок изменился». Его мечта (несбыточная) подобрать так параметры  торговой системы, чтобы  эквити было в плюсе для любых рынков и во все времена, игнорируя текущее состояние среды обитания этого инструмента. Логика его  проста и всегда правильно отвечает на риторический вопрос: разве могут все зеленые мухи ошибаться?
Классификация    трейдеров-гомочартистов по методам торговли

1.      Статистики – используют статистические данные  инструмента в прошлом и поиске «статпреимущества»,  при этом они предполагают, что рыночные  процессы  квазистационарные и  распространяют выводы на будущее, после чего их часто ждут неприятные неожиданности.
 2.      Вероятностники – близкие по взглядам  к статистикам,   считают  идеальным знанием о будущем значении цены  условное распределение вероятностей  при  априорно известной информации об  инструменте. Другими словами, априорное распределение  вероятностей цены  полагают равным  апостериорному, что является храбрым поступком из-за реальных нестационарных рыночных процессов с хаотической составляющей и  изменяющимся соотношением сигнал-шум.
 3.      Паттернисты – изучают и применяют паттерны в уверенности, что за ним точно  произойдет движение   инструмента в желаемом направлении. Когда наступает разочарование, то оказывается, что это был не тот паттерн. Особо ценится группа головоплечих – определителей разворотов.
 4.      Волнофилы – соответственно считают количество волн и их амплитудные соотношения. После подсчета принимается решение – что делать?
 5.      Индикаторолюбы (ишимочники, элиотчики, ганнонисты, ЕМАнисты,    японосвечники  и т.д.) — любители пользоваться индикаторами, которых придумано уже  огромное количество. Часто спорят, чья вера более правильная.
 6.      Трендисты-линейщики (сопроискатели-резистсечеры и поддержкоискатели-саппортсечеры) – здесь главная проблема для них – найти начало тренда и его конец, а также линии сопротивления и поддержки. Априорно причина начала и окончания тренда им почти никогда не понятна, а  апостериорно всегда находится объяснение причине тренда и это делается с наслаждением. Очень их любят почему-то на канале РБК. Некоторых начинающих, правда,   ставит в тупик то,  что тренды могут быть одновременно восходящие и нисходящие, и что тренды и линии являются следствием, а не причиной движения инструмента.
 7.      Пробойщики – перфораторщики — трейдеры, использующие пробои каналов.  Основная  и вечно  обсуждаемая ими проблема: как отличить ложный пробой от истинного. Если пробой ложный, то считается, что это просто  перфорация канала.
 8.      Стаканщики – измерители параметров стаканов.  На основе полученных данных из стакана принимают соответствующее  решение.  Очень его активно используют скальперы. Правда говорят, что в стакан часто кто-то подбрасывает какую-то гадость.
 9.      Нейротики (нейрофилы) – используют нейросети в надежде на то, что  этот обученный на истории черный ящик угадает будущее. Однако, нейросети могут выдать иногда такое, что ни один белковый трейдер не может объяснить, откуда это взялось.
10. Роботостроители – программеры-кодописцы, превращающие  выбранные вышеперечисленные алгоритмы в код для робота. Здесь очень важно сделать роботу правильную  прививку от бешенства, чтобы он не слил  депозит.
11. Психочувственники    – считающие, что  знают   психологию торгующей толпы и чувствуют ее  настроение, в основном этим страдают лица с ГСМ.
12. Новостепоглотители – торгующие по новостям, обычно долго не живут.
13. Интуитивщики (интуитивозавры – временно успешные интуитивщики) – торгующие по интуиции, живут, как правило, еще меньше.
14. Фундаменталисты – любители фундаментального анализа, обычно его используют  солидные  организации, получая (или не получая) микроскопический профит. Все время решают задачу, как накормить  этим профитом в правильных пропорциях  начальство, штат «аналитегов» и инвесторов. Очень гордятся, когда «переиграют индекс».
15. Гурувниматели —  внимают гуру  и  торгуют на основе  его эманаций (лат. emanatio — истечение) — термин, фиксирующий онтологический вектор перехода от семантически и аксиологически высшей сферы универсума-гуру к менее совершенным — трейдерам.
16. Демуропочитатели-всегдашортисты – почитатели Демуры.
17. Гетерочартисты (синдром гетерочартизма (гетеро –другой – греч.) это гомочартисты,  использующие  примитивный анализ другого инструмента (визуальный чаще всего), каким-то образом, по мнению трейдера, связанного с основным инструментом.
18. Комбинашки – комбинирующие вышеперечисленные методы в разной дозировке.
Логика  действий  трейдера-гомочартиста

Для лучшего понимания рассмотрим логику действий на следующей  метафорической сильно упрощенной аналогии-модели.
Допустим трейдер находится в автомобиле со всеми плотно занавешенными окнами, кроме малого отверстия в занавеске заднего окна, в котором он может видеть и  фиксировать только  сложную  траекторию  движения своего  автомобиля  и ничего больше (эквивалент работы с одним инструментом).
Авто едет по огромной пустыне (рынку).  Кроме него по пустыне мчатся по своим траекториям авто разного размера и массы (как бы другие инструменты) с различной интенсивностью, причем траектории их могут пересекаться с автомобилем трейдера под разными углами.
Задача  трейдера – доехать до цели, корректируя свое движение таким образом, чтобы не допустить   столкновений. Столкновения  в данном случае — это потери, не говоря уже о столкновении с груженой фурой или падением в обрыв – «черным лебедем».
На основании чего в данной модели  корректирует траекторию движения водитель-трейдер:
Статистик —  получает статистику координат своего движения, сравнивает с данными за прошлые годы и на основании каких-то усреднений или прочей обработки данных принимает решение  о коррекции траектории.
Вероятностник – действия похожи на действия статистика, только оценивается распределение вероятностей координат пройденного пути и предполагается, что оно сохранится, т.к.  информации о будущем ему получить больше неоткуда.  
Паттернисты,  волнофилы  и индикаторолюбы  действуютпо следующей логике: такой же  сложный  маневр сделал в прошлый раз в этом же месте и  проехал  вроде нормально,  ни в кого не врезался. Ведь таким маневрам обучали еще в школе вождения (напоминаем, что водитель  не видит при этом, что происходит слева и справа в данный момент времени).
Трендисты-линейщики – движутся по коридору между воображаемыми линиями, проведенными  через локальные экстремумы траектории.
Пробойщики – перфораторщики – пробой или падение давления в колесе и занос   в сторону  из воображаемого  коридора  воспринимают как позитивный сигнал, приближающий к цели.
Стаканщики – корректируют траекторию   в соответствии  с креном автомобиля или  уровнем   топлива в баке.
Нейротики (нейрофилы)–  получают сигнал на коррекцию пути из черного ящика,  в котором записывается история пройденного пути.  Данные в нем обрабатываются, и сигнал на его выходе указывает «светлый путь».
Психочувственники —  чувствуют настроениесвоих пассажиров и в зависимости от него выбирают путь.
Гурувниматели–   управляют,  внимая  советам гуру, сидящего далеко  в радиостудии.
Новостепоглотители   — управляют,  поглощая экономические  новости.
Интуитивщики– едущие просто по интуции.
Фундаменталисты – прокладывают путь заранее перед поездкой по карте местности, игнорируя реальную  ситуацию в  данный момент времени.
Демуропочитатели — управляют,   слушая советы Демуры по радио DEMURA.FM.
Гетерочартисты– управляют, используя один или несколько методов, дополнительно  подглядывая  в  маленькую  дырку  в боковой занавеске.
Как видно из рассмотрения этой модели,  действия водителя-трейдера  недостаточно эффективны, ибо могут быть большие потери.
Что же делать?
Ведь нельзя постоянно полагаться на сектантскую веру, мистику и  интуицию, должен быть сторого научный фундамент для принятия решений на основе максимума информации, которую можно извлечь об окружающей среде в данный момент времени.  
А делать надо вот что. Просто снять все боковые занавески и полностью заднюю занавеску заодно. Для этого нужен  мозговой апокалипсис (от греч. αποκαλύπτω — открывать, обнаруживать). Занавеску  лобового  стекла не открыть т.к. в принципе будущее непосредственно не  увидеть, но можно его приближенно  рассчитать, наблюдая  справа и слева  реальную ситуацию,  вычисляя  траектории других участников движения и предвидеть столкновение или  падение с обрыва, если он окажется впереди (в другой терминологии (Н. Талеба) «обнаружить черного лебедя»).
Но это просто на словах, математически вычислить оказалось довольно  сложно.
Кратко о поличартизме в трейдинге  и КГБ-анализе (новом направлении теханализа)
Как говорится, когда я работал в одной маленькой психиатрической больнице, а именно, занимался  АСУ космических комплексов (командно-траекторными и телеметрическими системами), затем разработкой автоматических систем оптимального управления технологическими установками  в нефтепереработке, то приходилость иметь дело с многими сотнями связанных параметров, значения которых были существенно зашумлены и иногда хаотичны. Тем не менее удавалось с ними работать и  попутно даже   получить 18 патентов на изобретения  в области обработки шумоподобных сигналов,  данных и систем управления и защитить диссер.  
Когда  столкнулся с проблемой анализа финансовых рынков, сразу  стало понятно, что гомочартизм – неэффективный путь решения задачи, ибо действия гомочартистов  во многих случаях  напоминают определение траектории движения  собаки по изгибам или параметрам  ее хвоста..
Пришлось искать новые пути решения. Был чисто научный интерес – можно ли с помощью современной математики, физики и теории оптимального управления решить эту задачу без мистики и веры в фундаментальный и  классический теханализ. Кроме того, я привык верить только числам, и только в том случае, если  они согласованы и соответствуют  определенной группе  критериев и подчиняются некоторым выявленным закономерностям, характерных для данного  объекта.
Задача оказалась намного сложней, и  ранее разработанные подходы к целевому исследованию (прогнозированию  поведения) многомерных систем с примесью хаоса  и шумов переменной интенсивности  не работали. Пришлось очень сильно напрячь креатив и   разработать Комплекс Глубокого Бурения (КГБ-анализ) для извлечения нужной информации из массива рыночных данных с применением  Data mining. Другими словами, пришлось разработать мощные методы  «просвечивания» рынка для определения  дальнейшего поведения  выбранного инструмента.
Для краткости здесь не будем это обсуждать. Это отдельная обширная тема. Может быть позже рассмотрим ее подробнее.
Только не подумайте, что автор вовсе  отвергает  гомочартизм, отнюдь. Последний  вполне имеет право на жизнь и в умелых руках члена секты  может работать и давать профит. Цель топика –  показать продвинутым неортодоксам направление  разработки   нового, высшего  уровня многомерного теханализа,. Он может  дать  существенные преимущества  по профиту, устойчивости к различным типам рынков, отлично  определяет   опасность  приближения   «черных лебедей»  и  др.
По нашему мнению, это новые возможности для  заинтересованной публики.
Сам я теоретик-исследователь финансовых рынков с  чисто научным интересом (ничего личного). Кстати, ДУ не осуществляю, семинары не веду, сигналами не торгую, т.к. деньги давно уже не интересуют.
P.S. Предвидя возможные вопросы по обучению, сразу хочу успокоить, что обучить поличартизму обычного трейдера невозможно, т.к. в его  основе лежит  очень  сложный для понимания математический алгоритм,  а  торговая  система в принципе не предполагает  присутствия белковых трейдеров, принимающих какие-то решения.
Если работать по-взрослому, то система может представлять  из себя блоки   генераторов сигналов для различных рынков и сети исполнительных (уже не думающих)  роботов, управляемыми   этими сигналами.  
Но это уже  совсем другая история.
Всем   хороших  профитов!